特征标准化对回归模型的建立和变量重要性评估具有重要作用(使用R语言)
在回归分析中,特征标准化是一种常见的数据预处理技术,它通过将预测变量进行标准化处理,使得它们具有相同的尺度和范围。标准化的目的是消除不同变量之间的量纲差异,确保它们在模型中被平等对待。本文将介绍如何使用R语言对回归模型中的预测变量进行标准化,并利用标准化后的回归系数评估预测变量的相对重要性。
首先,让我们使用一个示例数据集来说明标准化的过程。假设我们有一个包含多个预测变量的数据集data
,以及对应的目标变量target
。我们将使用lm()
函数拟合线性回归模型,并计算标准化的回归系数。
# 导入所需的包
library(dplyr)
# 创建示例数据集
data <- data.frame(
x1 = c(1, 2, 3, 4, 5),
x2 = c(10, 20, 30, 40, 50),
x3 = c(100, 200, 300, 400, 500),
target = c(3, 6, 9, 12, 15)
)
# 标准化预测变量
data_scaled <- data %>%
mutate(across(starts_with("x"), scale))
# 拟合线性回归模型
model <- lm(target ~ ., data = data_scaled)