随机变量的函数 Functions of Random Variables

DreamABCDEF

已于 2023-07-27 22:17:01 修改

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文章标签：概率论

于 2023-07-02 13:58:05 首次发布

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6.1 介绍 Introduction
6.2 寻找随机变量的函数的概率分布 Finding the Probability Distribution of a Function of Random Variables
- 三种基础方法（6.3， 6.4， 6.5）一个进阶方法（6.6）
6.3 分布函数法 The Method of Distribution Functions
- 例子： $f(y) = \begin{cases} 2y, & 0 \leq y\leq1 \\ 0, & \text{elsewhere} \end{cases}$ ，求 $U=3Y-1$ 的分布。
  - 1. & 2. $0 \leq y\leq 1 \rightarrow -1 \leq U \leq 2$
  - 3. $F_U(u)=P(U \leq u)=P(3Y-1 \leq u)=P(Y \leq \frac{u+1}{3}) \\ P(Y \leq \frac{u+1}{3})=\int_{-\infty}^{(u+1)/3}f(y)dy = \int_{-\infty}^0 0dy+ \int_0^{1}2ydy + \int_{1}^{(u+1)/3}0dy$
  - 所以 $F_U(u)= \begin{cases} \int_{-\infty}^0 0dy=0, & u<-1 \\ \int_{0}^{(u+1)/3}2ydy = (\frac{u+1}{3})^2, & -1 \leq u \leq 2 \\ \int_{-\infty}^0 0dy+ \int_0^{1}2ydy + \int_{1}^{(u+1)/3}0dy=1, & u>2\end{cases} \\$
  - 4. $f_U(u)=\frac{dF_U(u)}{du}= \begin{cases} \frac{2(u+1)}{9}, & -1\leq u <2 \\ 0, & \text{elsewhere}\end{cases}$
- 多元例子： $f(y_1, y_2)= \begin{cases} 3y_1, & 0 \leq y_2\leq y_1 \leq 1 \\ 0, & \text{elsewhere} \end{cases}$ ，求U=Y1-Y2的概率分布。
  - 1. 求F(U)就是求P(U<=u)
  - 2. 画出Y1-Y2=U的定义域，蓝色区域为 $y_1-y_2 \leq u$ 的定义域，但是不好求，转而求底下小三角形，也就是 $y_1-y_2 \geq u$ 的定义域。
  - 3. 之后直接代入就行
6.4 变换法 The Method of Transformations
- 单元例子：，求的分布。
  - $U=3Y-1$ 是y的一个increasing函数
  - 1. $U=3Y-1 \rightarrow Y=\frac{U+1}{3} (y = h^{-1}(u))$
  - 2. $\frac{dh^{-1}}{du}=\frac{1}{3}$
  - 3. $f_U(u)=f_Y[h^{-1}(u)] |\frac{dh^{-1}}{du}|= \begin{cases} 2 \cdot \frac{u+1}{3} \cdot \frac{1}{3}=\frac{2(u+1)}{9}, & 0 \leq \frac{u+1}{3} \leq1 \rightarrow -1\leq u <2 \\ 0, & \text{elsewhere}\end{cases}$
- 多元例子：，求解的density function。
  - 多元做法分两步：1. 求出U和Y1的联合密度函数；2. 积分后求出U的边缘密度函数
  - 1. 把Y1看作是一个大于零的固定值y1, 那么U=h(Y2)=y1+Y2，也就是说 $y_2=u-y_1=h^{-1}(u) \rightarrow \frac{dh^{-1}(u)}{du}=1$ ，进一步地， $g(y_1, u) = \begin{cases} f[y_1, h^{-1}(u)]|\frac{dh^{-1}}{du}|=e^{-(y_1+u-y_1)}, & 0 \leq y_1, 0 \leq u-y_1 \\ 0, & \text{elsewhere} \end{cases}$
  - 2. 积分 $f(u) = \int_{-\infty}^{\infty} g(y_1, u)dy_1\\= \begin{cases}ue^{-u}, & 0 \leq u \\ 0, & \text{elsewhere} \end{cases}$
- 多元例子2：，求U=Y1Y2的密度函数。
  - 1. U=h(Y2)=y1Y2, $y_2=u/y_1=h^{-1}(u) \rightarrow \frac{dh^{-1}(u)}{du}=1/y_1$ ，进一步地 $g(y_1, u) = \begin{cases} f[y_1, h^{-1}(u)]|\frac{dh^{-1}}{du}|=2(1-y_1)\frac{1}{y_1}, & 0 \leq u \leq y_1 \leq1 \\ 0, & \text{elsewhere} \end{cases}$
  - 2. 积分 $f(u) = \int_{0}^{1} g(y_1, u)dy_1\\= \begin{cases} 2(u-lnu-1), & 0 \leq u \leq 1 \\ 0, & \text{elsewhere} \end{cases}$
6.5 矩母函数法 The Method of Moment-Generating Functions
- 定理
6.6 Multivariable Transformations Using Jacobians (Optional)
6.7 有序统计 Order Statistics