求解病态系统的Rosenbrock算法实现

 

  求解病态系统的Rosenbrock算法实现

            EmilMatthew (EmilMatthew@126.com)       06/07/ 30

[  类别  ]算法实现   

[推荐指数]★★★

[  摘要  ]本文主要介绍了一种求解病态系统较为有效的半稳式Range-Kuta算法Rosenbrock的基本原理及其实现。

[ 关键词 ]半隐式Range-Kuta算法，Rosenbrock算法

 

The Implementation of Rosenbrock Algorithm------

A method for solving stiff system

[Classify] Algorithm Implementation  

[  Level ] ★★★

[Abstract] In this article, I mainly introduce the benchmark idea of a Semi Implicit Range-Kuta algorithm, which named as Rosenbrock algorithm, and also with its implementation. 

[Key Words]Semi Implicit Range-Kuta, Rosenbrock Algorithm

 

                                           

[0引言]

    常微分方程组(Ordinary Differential Equations)的数值解法理论，在工程及数值实现上有着非常重要的应用，其中有一类常微分方程组，其系统呈现病态特性（或称刚性，此类系统常称作stiff system,简介参附录1），对普通的数值求解算法的步长设定要求较高，往往需要设定非常小的步长才能得出满意结果。在一些需要时实计算的领域，如控制系统等，是不允许在求解的时间上有过多耗费的，这就要求使用能在较短时间内就可得出计算结果的数值算法。

 

[1算法介绍]

   由于求解普通常微分方程组的Range-Kuta算法具有求解精度高，适用范围广的特点，因此，针对病态系统的数值算法构造有许多也是基于Range-Kuta算法展开的。计算数学工作者发现，如将Range-Kuta算法表达成隐式的形式（参附录2），并对其进行求解，则可以在较短的步数内求得病态系统的状态变量值。

但是，如果直接对隐式Range-Kuta方程进行求解，将面临着耗时、迭代易发散的不良特性。因此，真正有效的求解病态系统的数值算法，有很大一部分基于对隐式Range-Kuta方程展开的。这里要介绍的Rosenbrock半隐式Range-Kuta算法，既保持了半隐式Range-Kutta公式的A稳定性，又避免了迭代，是对刚性系统进行实时仿真的较为有效的算法。该算法还有另外一个特性，那就是步长可以根据精度要求进行调节（参[1]p557），从而能在极少的步数下就得到指定时刻系统的状态值的数值解，且满足精度要求。但对于时实仿真来说，固定步长的Rosenbrock算法会更合适，因为时实仿真需要得到各个时刻的精确的系统状态值，若采用变步长，则会遗漏不少需要的观察时刻的系统状态值。

Rosenbrock算法并不复杂，它的描述如下：

  

  

[2算法实现]

       这里给出的算例如下：