指数平滑法，二次指数平滑法（Holt’s linear trend method），季节性预测算法（Holt-Winters’ seasonal method）

最新推荐文章于 2024-05-22 16:04:14 发布

Foools

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分类专栏：算法文章标签：机器学习

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指数平滑法

概念：对过去的观察值得加权平均值进行预测的一种方法，适用于水平历史数据

一次指数平滑法：Ft+1 =aYt+(1-a)Ft

Ft表示t时预测值，Yt表示t时观察值。t取1时，F1=Y1。a为平滑系数，介于0到1之间。

最终的式子展开为

$[外链图片转存失败,源站可能有防盗链机制,建议将图片保存下来直接上传(img-XhE6Rwlp-1623998906940)(C:\Users\lizhihan_sx\AppData\Roaming\Typora\typora-user-images\image-20210617172220632.png)]$

平滑系数接近1：越近的值影响越大，模型对时间序列的反应越及时，适合随机波动较大的数列

平滑系数接近0：更适合时间序列比较平稳的序列

实际应用时，应该用均方误差来判断预测误差的大小。但是如果数据是有整体趋势的，指数平滑法并不适用（因为无论如何调整参数都是误差极大的）

二次指数平滑Holt’s linear trend method

$[外链图片转存失败,源站可能有防盗链机制,建议将图片保存下来直接上传(img-0onbHqnd-1623998906943)(C:\Users\lizhihan_sx\AppData\Roaming\Typora\typora-user-images\image-20210617170536686.png)]$ </

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指数平滑法，二次指数平滑法（Holt’s linear trend method），季节性预测算法（Holt-Winters’ seasonal method）

指数平滑法概念：对过去的观察值得加权平均值进行预测的一种方法，适用于水平历史数据一次指数平滑法：Ft+1 =aYt+(1-a)FtFt表示t时预测值，Yt表示t时观察值。t取1时，F1=Y1。a为平滑系数，介于0到1之间。最终的式子展开为平滑系数接近1：越近的值影响越大，模型对时间序列的反应越及时，适合随机波动较大的数列平滑系数接近0：更适合时间序列比较平稳的序列实际应用时，应该用均方误差来判断预测误差的大小。但是如果数据是有整体趋势的，指数平滑法并不适用（因为无论如何调整参数都是误差极大的
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