时间序列数据之二阶指数平滑法以及python代码实现

最新推荐文章于 2024-09-05 08:30:00 发布
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分类专栏： 统计学 python pandas matplotlib
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本文链接：https://blog.csdn.net/qq_34783311/article/details/84709318
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本文介绍了二阶指数平滑的概念，相较于一次指数平滑，它能更好地处理直线型数据。文章展示了平滑系数alpha的计算公式，并给出了平滑前后数据的对比。虽然代码未能直接展示，但提供了作者的GitHub链接以供查看。
摘要由CSDN通过智能技术生成
相关概念可参考前一篇博客
二阶指数平滑

二次指数平滑一般也应用于直线型，但是效果会比一次指数平滑好很多，也就相当于加强版的一次指数平滑。
给定平滑系数alpha，那么二次指数平滑的计算公式为：
在这里插入图片描述
预测未来t期的值X{t+T}的计算公式为：
在这里插入图片描述
其中：
在这里插入图片描述
在这里插入图片描述

平滑之前的数据如下图所示：
在这里插入图片描述
二阶指数平滑之后的效果如下图所示：
在这里插入图片描述

代码不知道为什么上传不了 ,如果想看代码 可以去我的github：

https://github.com/jiangzhongkai

三阶指数平滑在下篇博文中介绍
最低0.47元/天 解锁文章
Peter清风
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一文速学数模-时序预测模型(四)二次指数平滑法和三次指数平滑法详解+Python代码实现
master_hunter的博客
08-30 5212
好久没来更时间序列分析算法了，今天把平滑法这一个常用且宽泛的时序算法给补完。这篇文章完结了就代表整个传统时序预测算法讲完了。一文速学-时间序列分析算法之指数平滑法详解+Python代码实现_fanstuck的博客-CSDN博客_指数平滑法python下篇文章就是详解单变量时间序列预测的所有模型和算法了。此系列将会一直写到现在比较火热的LSTM短时时序预测以及更多先进且方便的时序预测算法。希望读者看完能够在评论区提出错误或者看法，博主会长期维护博客做及时更新。在一次指数平滑法的基础之上再去做趋势移动。....
指数平滑算法介绍及代码实现
chensq_yinhai的博客
04-19 1234
3） 在实际序列的线性变动部分，指数平滑值序列出现一定的滞后偏差的程度随着权系数(平滑系数)的增大而减少；因此，也需要进行修正。4） 修正的方法也是在一次指数平滑的基础上再进行二次指数平滑，利用滞后偏差的规律找出曲线的发展方向和发展趋势，然后建立直线趋势预测模型，故称为二次指数平滑法。它不能单独地进行预测，必须与一次指数平滑法配合，建立预测的数学模型，然后运用数学模型确定预测值。2） 指数平滑法对实际序列具有平滑作用，权系数（平滑系数）越小，平滑作用越强，但是对实际数据的变动反映较迟缓；
二次指数平滑
11-21
二次指数平滑算法的仿真实现，可对平稳时间序列进行预测
Java实现二次指数平滑算法进行数据预测（纯手写不易，转载留眼）
whiteBearClimb的博客
11-05 1921
业务场景自己想，这里只讨论技术实现。 这篇基于上一篇一次指数平滑的实现进行的升级版本，不再赘述概念性问题。 直接看公式： 上代码： @PostMapping("/secondExponentialSmoothingMethod") public String secondExponentialSmoothingMethod(@RequestBody SecondSmoothingEntity secondSmoothingEntity){ /** 二次指数平滑公式：
用Python实现时间序列模型实战——Day 11: 指数平滑模型
最新发布
qq_41698317的博客
09-05 2588
简单指数平滑 (SES)适用场景：适用于没有趋势和季节性波动的平稳时间序列。优点：简单易用，计算量小。缺点：无法处理具有趋势或季节性的序列。霍尔特线性趋势模型适用场景：适用于具有线性趋势但没有季节性的时间序列。优点：能够捕捉线性趋势，适合趋势明显的数据。缺点：无法处理季节性波动。霍尔特-温特斯季节性模型适用场景：适用于具有季节性和趋势的时间序列。优点：能够同时捕捉趋势和季节性波动，是最为灵活的指数平滑模型。缺点：计算量相对较大，模型较复杂。
二次指数平滑法 C++
weixin_38379270的博客
04-14 6776
二次指数平滑法（Second exponential smoothing method）点击打开链接二次指数平滑法是对一次指数平滑值作再一次指数平滑的方法。它不能单独地进行预测，必须与一次指数平滑法配合，建立预测的数学模型，然后运用数学模型确定预测值。一次移动平均法的两个限制因素在线性二次移动平均法中也才存在，线性二次指数，平滑法只利用三个数据和一个α值就可进行计算；在大多数情况下，一般更喜欢用线...
二次指数平滑法
05-06
function ESM2=funesm2(x,L0,L1,L2,m,alpha) T=input('T='); S1=zeros(round((L2-L0)/L1),length(x)); S2=zeros(round((L2-L0)/L1),length(x)); a2=zeros(round((L2-L0)/L1),length(x));
Python 二次指数平滑法 预测
ChaoChao66666的博客
05-25 3219
1.先上代码： import numpy as np def secondaryExponentialSmoothingMethod(list,n_average,alpha,day): # 参数list为你要传入的时间序列，n_average表示数列两端取多少个数(要取奇数)，alpha为平滑系数，day为向后预测的天数 # 准备好解二元一次方程组的方法 def fangChengZu(a1,b1,a2,b2,c1,c2): a = np.array([[a1,b
python 二次平滑,时间序列数据之一、二、三阶指数平滑法（Python代码）
weixin_42504649的博客
03-25 3140
基本概念时间序列数据：是指一个数据序列，在时域上存在相互依赖的关系前提假设：时间序列分析一般假设我们获得的数据在时域上具有一定的相互依赖关系，例如股票价格在t时刻很高，那么在t+1时刻价格也会比较高(跌停才10%)；如果股票价格在一段时间内获得稳定的上升，那么在接下来的一段时间内延续上升趋势的概率也会比较大。目标：(1)发现这种隐含的依赖关系，并增加我们对此类时间序列的理解；(2)对未观测到的或者...
时间序列数据之一阶指数平滑法以及python代码实现
Peter清风
12-02 8110
基本概念 时间序列数据： 是指一个数据序列，在时域上存在相互依赖的关系 前提假设： 时间序列分析一般假设我们获得的数据在时域上具有一定的相互依赖关系，例如股票价格在t时刻很高，那么在t+1时刻价格也会比较高（跌停才10%）；如果股票价格在一段时间内获得稳定的上升，那么在接下来的一段时间内延续上升趋势的概率也会比较大。 目标： （1）发现这种隐含的依赖关系，并增加我们对此类时间序列的理解； （2）对...
c++rs法计算hurst指数_时间序列模型之指数平滑法与Matlab实现
weixin_39596739的博客
11-28 706
点击蓝字关注我们指数平滑法一次移动平均实际上认为最近N 期数据对未来值影响相同，都加权1/N ；而N 期以前的数据对未来值没有影响，加权为0。但是，二次及更高次移动平均数的权数却不是 1/N，且次数越高，权数的结构越复杂，但永远保持对称的权数，即两端项权数小，N 中间项权数大，不符合一般系统的动态性。一般说来历史数据对未来值的影响是随时间间隔的增长而递减的。所以，更切合实际的方法应是对各...
一阶差分指数平滑
09-06
时间序列代码中的一阶差分指数平滑算法MATLAB程序代码
PYTHON代码实现差分进化算法
06-19
python代码随处可见，利用python进行相关的操作和实现时每一个python入门者必不可少的内容，这里利用python 的相关知识，简单的进行了实验，希望对大家有所帮助
python构建指数平滑预测模型示例
01-03
指数平滑法 其实我想说自己百度的… 只有懂的人才会找到这篇文章… 不懂的人…看了我的文章…还是不懂哈哈哈 指数平滑法相比于移动平均法，它是一种特殊的加权平均方法。简单移动平均法用的是算术平均数，近期数据对预测值的影响比远期数据要大一些，而且越近的数据影响越大。指数平滑法正是考虑了这一点，并将其权值按指数递减的规律进行分配，越接近当前的数据，权重越大；反之，远离当前的数据，其权重越小。指数平滑法按照平滑的次数，一般可分为一次指数平滑法、二次指数平滑法和三次指数平滑法等。然而一次指数平滑法适用于无趋势效应、呈平滑趋势的时间序列的预测和分析，二次指数平滑法多适用于呈线性变化的时间序列预测。 具体公式
第三章第9节：EXCE利用二次指数平滑去进行预测数据
qq_28932903的博客
01-21 1285
Excel二次指数平滑详解
R - 时间序列数据的预测——指数平滑法（一次、二次、三次）详解附代码与公式
Brandonn_Xu的博客
10-14 1万+
指数平滑法（Exponential Smoothing）是一种时间序列分析方法，用于处理时间序列数据的平滑和预测。它的核心思想是基于过去的观测值来预测未来的值，同时对过去的数据赋予不同的权重，最近的观测值被赋予更大的权重，从而捕捉到时间序列的趋势和季节性模式。指数平滑法的参数有3个——alpha、beta、gamma，分别对应数据、趋势、季节性。注意：参数值可以手动设定，参数值越大则模型越看重近期数据。若不设定参数，则软件会根据最大似然法计算得出参数值。
数据预测算法-指数平滑法-1
dengjiyu8406的博客
11-29 1580
在时间序列中，我们需要基于该时间序列当前已有的数据来预测其在之后的走势，三次指数平滑(Triple/Three Order Exponential Smoothing,Holt-Winters)算法可以很好的进行时间序列的预测。 时间序列数据一般有以下几种特点：1.趋势(Trend) 2. 季节性(Seasonality)。 趋势描述的是时间序列的整体走势，比如总体上升或者总体下降。下图...
一阶差分与二阶差分及还原
小猴子的博客
06-13 8018
一阶差分与二阶差分及还原 一阶差分 arr = np.arange(10) np.random.shuffle(arr) arr = pd.Series(arr) arr d1 = arr.diff() print(d1) 二阶差分 d2 = d1.diff() d2 还原 d1_shift = d1.shift() d1_r = d2.add(d1_shift) d2_shift = arr.shift() d2_r = d1_r.add(d2_shift) d2_r 补充：多阶差分 ar
时间序列之指数平滑法(Exponential Smoothing)
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EchoCaiCai的专栏
11-13 6万+
统计中，预测方法除了利用多个影响因素建立回归模型来做预测外，在影响因素复杂，或者是没办法得到相关影响因素的数据信息时，回归模型就无能为力了。如果数据是时间序列上的值，在时间上可能呈现一定的稳态或者规律，利用过去时间区间的值来预测未来值，指数平滑法是其中的一个方法。 α平滑常数的确定 指数平滑法中最重要的一个参数是平滑常数α，α的取值范围是[0-1]，α
指数平滑法python实现代码
04-17
以下是指数平滑法的 Python 实现代码示例： ``` import numpy as np def exponential_smoothing(series, alpha): """ series: 时间序列 alpha: 平滑系数 返回值：平滑后的时间序列 """ result = [series[0]]...
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