[最优化]不等式约束的优化问题求解

不等式约束的优化问题求解

与前文讨论的只含等式约束的优化问题求解类似，含不等式约束的优化问题同样可以用拉格朗日乘子法进行求解
对于一般形式的优化问题：

$$minimize\quad f(x)\\ subject\ to\quad h(x)=0\\ \quad\quad g(x)\le 0$$
其中， $f:R^{n}\to R,h:R^{n}\to R^{m},m\le n,g:R^{n}\to R^{p}$
引入下面两个定义：

定义1：对于一个不等式约束$g_{j}(x)\le 0$，如果在$x^{*}$处$g_{j}(x^{*})=0$，那么称该不等式约束是$x^{*}$处的起作用约束；如果在$x^{*}$处$g_{j}(x^{*})<0$，那么称该约束是$x^{*}$处的不起作用约束。按照惯例，总是把等式约束