ptrade从零开始学习量化交易第25期【ptrade获取信息函数之get_trade_days - 获取指定范围交易日期】

获取信息函数

更加详细的调用方法,后续会慢慢整理。

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get_trade_days - 获取指定范围交易日期

get_trade_days(start_date=None, end_date=None, count=None)
使用场景

该函数在研究、回测、交易模块可用

接口说明

该函数用于获取指定范围交易日期。

注意事项:

1、默认情况下,回测中end_date为策略中调用该接口的回测日日期(context.blotter.current_dt)。

2、默认情况下,研究中end_date为调用当天日期。

3、默认情况下,交易中end_date为调用当天日期。

参数

start_date:开始日期,与count二选一,不可同时使用。如'2016-02-13'或'20160213',开始日期最早不超过1990年(str);

end_date:结束日期,如'2016-02-13'或'20160213'。如果输入的结束日期大于今年则至多返回截止到今年的数据(str);

count:数量,与start_date二选一,不可同时使用,必须大于0。表示获取end_date往前的count个交易日,包含end_date当天。count建议不大于3000,即返回数据的开始日期不早于1990年(int);

返回

一个包含指定范围交易日的numpy.ndarray

示例
def initialize(context):
    # 获取指定范围内交易日
    trade_days = get_trade_days('2016-01-01', '2016-02-01')
    log.info(trade_days)
    g.security = ['600570.SS', '000001.SZ']
    set_universe(g.security)

def handle_data(context, data):
    # 获取回测日期往前10天的所有交易日,包含历史回测日期
    trading_days = get_trade_days(count=10)
    log.info(trading_days)
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