ptrade从零开始学习量化交易第60期【ptrade获取股票交易函数之order_target - 指定目标数量买卖】

PTrade获取交易相关函数

注意：代码精度位为3位小数的类型(后台已保护为3位)，如ETF、国债；代码精度为2位小数类型，需要在传参时限制价格参数的精度，如股票。

更加详细的调用方法，后续会慢慢整理。

也可找寻博主历史文章，搜索关键词使用方案，比如本文涉及函数order_target！

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order_target - 指定目标数量买卖

order_target(security, amount, limit_price=None)

使用场景

该函数仅在回测、交易模块可用

接口说明

该接口用于买卖股票，直到股票最终数量达到指定的amount

注意事项：

1、该函数不支持逆回购交易。

2、该函数在委托股票时取整100股，委托可转债时取整10张。

3、交易场景如果limit_price字段不入参，系统会默认用行情快照数据最新价报单，假如行情快照获取失败会导致委托失败，系统会在日志中增加提醒。

4、因可能造成重复下单，因此建议在交易中谨慎使用该接口。具体原因如下：

• 柜台返回持仓数据体现当日变化(由柜台配置决定)：交易场景中持仓信息同步有时滞，一般在6秒左右，假如在这6秒之内连续下单两笔或更多order_target委托，由于持仓数量不会瞬时更新，会造成重复下单。
• 柜台返回持仓数据体现当日变化(由柜台配置决定)：第一笔委托未完全成交，如果不对第一笔做撤单再次order_target相同的委托目标数量，引擎不会计算包括在途的总委托数量，也会造成重复下单。
• 柜台返回持仓数据不体现当日变化(由柜台配置决定)：这种情况下持仓数量只会一天同步一次，必然会造成重复下单。

针对以上几种情况，假如要在交易场景使用该接口，首先要确定券商柜台的配置，是否实时更新持仓情况，其次需要增加订单和持仓同步的管理，来配合order_target使用。

参数

security: 股票代码(str)；

amount: 期望的最终数量(int)；

limit_price：买卖限价(float)；

返回

Order对象中的id或者None。如果创建订单成功，则返回Order对象的id，失败则返回None(str)。

示例

def initialize(context):
    g.security = ['600570.SS', '000001.SZ']
    set_universe(g.security)

def handle_data(context, data):
    #买卖恒生电子股票数量到100股
    order_target('600570.SS', 100)
    #卖出恒生电子所有股票
    if data['600570.SS']['close'] > 39:
        order_target('600570.SS', 0)