第12章 多元线性回归-整理4

最新推荐文章于 2023-12-29 01:22:02 发布
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本文介绍了多元线性回归中出现的多重共线性问题，包括其产生的问题，如混淆回归结果和影响参数估计的正负号。通过计算自变量之间的相关系数和显著性检验来判断多重共线性，并提供了处理该问题的两种方法：剔除相关自变量或限定因变量推断范围。
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12.4 多重共线性
12.4.1多重共线性及其所产生的问题
当回归模型中两个或两个以上的自变量彼此相关时，则称回归模型中存在多重共线性(multicollinearity)。在实际问题中，所使用的自变量之间相关是一件很平常的事，但是在回归分析中存在多重共线性会导致某些问题。
首先，变量之间高度相关时，可能会使回归的结果混乱，甚至会把分析引入歧途。
其次，多重共线性可能对参数估计值的正负号产生影响，特别是 β i \beta_i βi​的正负号有可能同预期的正负号相反。
12.4.2 多重共线性的判别
检测多重共线性的方法有多种，其中最简单的一种办法是计算模型中各对自变量之间的相关系数，并对各相关系数进行显著性检验。如果有一个或多个相关系数是显著的，就表示模型中所使用的自变量之间相关,因而存在多重共线性问题。
例12.4 沿用例12.1的数据，判别所建立的回归方程是否存在多重共线性
解：计算相关系数：
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