神马转债，海顺转债，柳工转2，能辉转债上市价格预测

神马转债

基本信息

转债名称：神马转债，评级：AAA，发行规模：30.0亿元。

正股名称：神马股份，今日收盘价：7.83元，转股价格：8.38元。

当前转股价值 = 转债面值 / 转股价格 * 正股价格 = 93.44。

相似转债

转债名称	转债最新价	纯债溢价率	发行规模	评级
优彩转债	119.236	55.25	6.0	A+
蒙泰转债	129.08	66.34	3.0	A+
恒逸转2	115.7	22.39	30.0	AA+
凤21转债	113.895	13.13	25.0	AA
盛虹转债	132.461	34.15	50.0	AA+
恒逸转债	113.367	16.72	20.0	AA+

综合评定

根据相关性综合评定，给出的溢价率为：28.27%。

上市价格预估（溢价率）：93.44 * (1 + 28.27%) = 119.86元。

上市价格预估（动态拟合）：129.16元。

海顺转债

基本信息

转债名称：海顺转债，评级：AA-，发行规模：6.33亿元。

正股名称：海顺新材，今日收盘价：15.9元，转股价格：18.2元。

当前转股价值 = 转债面值 / 转股价格 * 正股价格 = 87.36。

相似转债

转债名称	转债最新价	纯债溢价率	发行规模	评级
嘉美转债	112.414	12.82	7.5	AA
胜达转债	125.361	24.65	5.5	AA-
东风转债	121.346	15.09	2.95328	AA
英联转债	144.2	50.66	2.14	A+
合兴转债	116.247	10.38	5.9575	AA
华源转债	130.77	26.86	4.0	AA-

综合评定

根据相关性综合评定，给出的溢价率为：19.87%。

上市价格预估（溢价率）：87.36 * (1 + 19.87%) = 104.72元。

上市价格预估（动态拟合）：124.97元。

柳工转2

基本信息

转债名称：柳工转2，评级：AAA，发行规模：30.0亿元。

正股名称：柳 工，今日收盘价：6.89元，转股价格：7.87元。

当前转股价值 = 转债面值 / 转股价格 * 正股价格 = 87.55。

相似转债

转债名称	转债最新价	纯债溢价率	发行规模	评级
合力转债	161.739	75.38	20.47505	AA+
中陆转债	113.78	43.71	3.6	A+
艾迪转债	114.709	29.44	10.0	AA-

综合评定

根据相关性综合评定，给出的溢价率为：43.71%。

上市价格预估（溢价率）：87.55 * (1 + 43.71%) = 125.82元。

上市价格预估（动态拟合）：125.1元。

能辉转债

基本信息

转债名称：能辉转债，评级：A+，发行规模：3.47907亿元。

正股名称：能辉科技，今日收盘价：32.18元，转股价格：37.71元。

当前转股价值 = 转债面值 / 转股价格 * 正股价格 = 85.34。

相似转债

转债名称	转债最新价	纯债溢价率	发行规模	评级
天23转债	117.12	23.04	88.64751	AA
福22转债	127.881	39.8	30.3	AA
高测转债	124.363	66.71	4.833	A+
海优转债	118.604	35.26	6.94	AA-
上能转债	158.8	103.59	4.2	A+
福莱转债	119.53	23.96	40.0	AA
通22转债	125.261	30.12	120.0	AA+
隆22转债	114.499	19.62	70.0	AAA

综合评定

根据相关性综合评定，给出的溢价率为：32.69%。

上市价格预估（溢价率）：85.34 * (1 + 32.69%) = 113.24元。

上市价格预估（动态拟合）：123.6元。

预测图

说明：
1、溢价率预测是根据同类型转债的中位数进行的预测。
2、动态拟合是根据目前债市的热度进行的预测。
3、转债第一天价格大概率落在这两个之间。
4、转债第一天价格同时受上市正股走势影响。

附录 可转债交易规则

可转债基本交易规则参见下表：

内容	沪市	深市
交易时间	T+0，代码11开头	T+0，代码12开头
最小报价单位	0.001元	0.001元
最小交易单位	10张	10张
开盘竞价	集合竞价 9:15–9:20可下单，可撤单； 9:20–9:25可下单，不可撤单	集合竞价 9:15–9:20可下单，可撤单； 9:20–9:25可下单，不可撤单
收盘竞价	连续竞价 14:57–15:00可下单，可撤单	集合竞价 14:57–15:00可下单，不可撤单
出价范围（新债）	9:15–9:25：70~130，超出废单 9:25-15:00：当前价的±10% -> 14:57前最高143 -> 14:57-15:00最高157.3	9:15–9:25：70~130，超出废单 9:25-15:00：当前价的±10% -> 14:57前最高143 -> 14:57-15:00最高157.3
出价范围（非新债）	前一日收盘价，涨跌±20%，超出废单	前一日收盘价，涨跌±20%，超出废单
停牌规则（新债）	涨跌±20%，熔断30分钟； 涨跌±30%，熔断至14:57分。 停牌期间，不可委托，不可撤卖，可撤买。	涨跌±20%，熔断30分钟； 涨跌±30%，熔断至14:57分。 停牌期间，可委托，可撤单。
出价范围（非新债）	无，±20%涨跌幅限制	无，±20%涨跌幅限制

最后

本文，

包括本文所有数据图表均由作者Python程序而来，实属不易！~~

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