在统计学中概率分布中的概率密度函数PDF，概率质量PMF，累积分布CDF

最新推荐文章于 2025-03-13 09:31:18 发布

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分类专栏：算法原理分类算法专栏文章标签：概率密度函数 PDF 分布函数概率统计数据分布

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###一. 概念解释

PDF：概率密度函数（probability density function）, 在数学中，连续型随机变量的概率密度函数（在不至于混淆时可以简称为密度函数）是一个描述这个随机变量的输出值，在某个确定的取值点附近的可能性的函数。

PMF : 概率质量函数（probability mass function), 在概率论中，概率质量函数是离散随机变量在各特定取值上的概率。

CDF : 累积分布函数 (cumulative distribution function)，又叫分布函数，是概率密度函数的积分，能完整描述一个实随机变量X的概率分布。
###二. 数学表示

PDF：如果XX是连续型随机变量，定义概率密度函数为 $f_X(x)$ ，用PDF在某一区间上的积分来刻画随机变量落在这个区间中的概率，即

$\Pr\left(a \leq X \leq b\right) =\int_{a}^{b} f_X(x) dx$
PMF：如果XX离散型随机变量，定义概率质量函数为 $f_X(x)$ ,PMF其实就是高中所学的离散型随机变量的分布律,即
$f_X(x)=\Pr\left( X=x \right)$
比如对于掷一枚均匀硬币，如果正面令 $KaTeX parse error: Expected '}', got 'EOF' at end of input: \text{$ X $KaTeX parse error: Expected 'EOF', got '}' at position 1: }̲=1$ ，如果反面令 $X = 0$ ，那么它的PMF就是
$f_X\left( x \right) =\begin{cases} &\frac{1}{2} \text{ if } x\in\left \{ 0,1 \right \} \\ & 0\text{ if } x\notin\left \{ 0,1 \right \}\end{cases}$
CDF：不管是什么类型（连续/离散/其他）的随机变量，都可以定义它的累积分布函数，有时简称为分布函数。

对于连续型随机变量，显然有
$F_X\left( x \right) =\Pr\left( X\leq x \right) =\int_{-\infty}^{x}f_X(t)dt$
那么CDF就是PDF的积分，PDF就是CDF的导数。
对于离散型随机变量，其CDF是分段函数，比如举例中的掷硬币随机变量，它的CDF为
$F_X\left( x \right) =\Pr\left ( X\leq x \right )=\begin{cases}& 0\text{ if } x<0 \\ & \frac{1}{2}\text{ if } 0\leq x< 1 \\& 1\text{ if }x\geq 1\end{cases}$
###三.概念分析

根据上述，我们能得到一下结论：

１）PDF是连续变量特有的，PMF是离散随机变量特有的；
　２）PDF的取值本身不是概率，它是一种趋势（密度）只有对连续随机变量的取值进行积分后才是概率，也就是说对于连续值确定它在某一点的概率是没有意义的；
　３）PMF的取值本身代表该值的概率。

###四.分布函数的意义

我们从两点来分析分布函数的意义：
　　
　　1.为什么需要分布函数？

对于离散型随机变量，可以直接用分布律来描述其统计规律性，而对于非离散型的随机变量，如连续型随机变量，因为我们无法一一列举出随机变量的所有可能取值，所以它的概率分布不能像随机变量那样进行描述，于是引入PDF，用积分来求随机变量落入某个区间的概率。分布律不能描述连续型随机变量，密度函数不能描述离散随机变量，因此需要找到一个统一方式描述随机变量统计规律，这就有了分布函数。另外，在现实生活中，有时候人们感兴趣的是随机变量落入某个范围内的概率是多少，如掷骰子的数小于3点的获胜，那么考虑随机变量落入某个区间的概率就变得有现实意义了，因此引入分布函数很有必要。
　　2. 分布函数的意义

分布函数F(x)F(x)在点xx处的函数值表示XX落在区间(−∞,x](−∞,x]内的概率，所以分布函数就是定义域为RR的一个普通函数，因此我们可以把概率问题转化为函数问题，从而可以利用普通的函数知识来研究概率问题，增大了概率的研究范围。
　　

### 五：深度理解参考文献

http://www.dataguru.cn/thread-150756-1-1.html
　　https://www.zhihu.com/question/23022012
　　https://www.zhihu.com/question/36853661
　　https://www.zhihu.com/question/21911186
　　http://wenku.baidu.com/view/823a0bb9f111f18582d05a14.html