华农-数据分析作业1

1、课后习题

教材27页

1.1 T2.4

设随机变量$X=(X_1,X_2,\cdots ,X_p)’$服从正态分布，已知其协方差阵$\sum$为对角阵，证明$X$的分量是相互独立的随机变量。

1.2 T2.7

试证多元正态总体$N_p(\mu ,\sum )$的样本均值向量$\bar{X}\sim N_p(\mu ,\frac{1}{n}\sum )$。

2、补充作业

2.1

设随机向量$X=(X_1,X_2{)}^{\prime }\sim N_2(\mu ,\sum )$,其中$\mu =({\mu }_1,{\mu }_2{)}^{\prime },\sum ={\sigma }^2\left(\begin{array}{cc}1& \rho \\ \rho & 1\end{array}\right)$,求：

（1）$X_1+X2$的分布；

（2）$X_1-X_2$的分布；

（3）协方差$cov(X_1+X_2,X_1-X_2)$.

2.2

设随机向量$X=(X_1,X_2,X_3{)}^{\prime }\sim N_3(\mu ,3I_3)$,其中$\mu =(2,1,2{)}^{\prime },I_3=\left(\begin{array}{ccc}1& 0& 0\\ 0& 1& 0\\ 0& 0& 1\end{array}\right)$.

现有$A=\left(\begin{array}{ccc}2& -1& -0.5\\ -0.5& 0& 1\end{array}\right)$,$d=\left(\begin{array}{c}1\\ -1\end{array}\right)$,求$Y=AX+d$的分布。