时差相关公式python实现

最新推荐文章于 2024-08-06 23:39:29 发布

蹄蹄同学

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文章标签： Python 时序相关分析领先词计算

本文链接：https://blog.csdn.net/Hedy5566/article/details/86582611

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本文介绍如何使用Python实现时差相关分析，用于计算两个时间序列的时序关系，特别是确定一个指标相对于另一个指标的超前或滞后情况。通过自定义函数`corr()`，计算不同时差下的相关系数，并找出绝对值最大的相关系数对应的时差，从而判断指标之间的先行、同步或滞后关系。代码示例详细展示了正负滞后期的处理过程。

摘要由CSDN通过智能技术生成

该方法是用于计算两个指标的时序关系的，比如A指标领先或者滞后或者一致于B指标。公式原理如下：

x,y分别是两个时间序列，y为基准指标，l为超前或滞后期, 被称为时差或延迟数 (l=0时表示不移动, 表示同步;若表示超前, 则对应的l﹤0;若表示滞后, 则对应的l﹥0) ;n为所取数据的个数;MB表示最大延迟数。取不同的l值, 分别代表不同的时差, 并计算时差相关系数Rl, 取绝对值最大的R'l作为时差相关系数。时差相关系数对应的时差数l的正负, 可判断被选指标与基准指标先行、同步或滞后的关系。它反映了被选择指标与基准指标的波动最接近, 即为时差相关系数。只有超前相关性较强的指标才能被选为预测性指标。

关于这个时差相关分析方法，在网上查阅资料时发现讲理论的很多，但具体实现的比较少，有的说这个方法封装好了在一些软件中，我因不熟悉这些软件，所以尝试着自己实现了下，顺便分享给大家，如有不对之处请提出，十分感谢啦。了解原理后，具体python实现如下：

def corr(x,y,n,tl):#计算时间差相关系数
d=asum=bsum=csum=0.0
lmax=tl
lmin=lmax*(-1)
rel=[]
timel=10000
#a=b=c=0
for l in range(lmin,lmax+1):
x