【概率论】联合多项分布协方差推导——基于条件概率公式

最新推荐文章于 2025-04-20 03:02:07 发布
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分类专栏： 概率论 文章标签： 概率论
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有了 c o v ( n i , n j ) cov(n_i, n_j) cov(ni​,nj​)，自然可以得到协方差矩阵了（略～）

数理统计----协方差公式推导
数字成都
06-08 1万+
协方差公式推导 cov(X,Y)=∑ni=1(Xi−X¯)(Yi−Y¯)n=E[(X−E[X])(Y−E[Y])] cov(X,Y)=∑i=1n(Xi−X¯)(Yi−Y¯)n=E[(X−E[X])(Y−E[Y])] =E[XY−E[X]Y−XE[Y]+E[X]E[Y]] =E[XY−E[X]Y−XE[Y]+E[X]E[Y]] 因为均值计算是线性的，即（a和b均为常数）： E[aX+bY]=aE[X...
multcov:多项分布的协方差。-matlab开发
06-01
此 m 文件返回参数为 N 和 P 的多项式分布的协方差。 一致性是： 协方差 = -N × Pi × Pj； i,j = 1,2, ... ,k。 协方差 = [np1(1-p1) -np1p2 ... -np1pk -np1p2 np2(1-p2) ... -np2pk . . . . . . . . . . -np1pk -np2pk ... npk(1-pk)]。 它需要输入 n 次试验和相关概率的 p 向量。 它输出 C 多项式协方差矩阵。
多项分布
tbinjiayou
04-01 8926
多项分布的概念 多项分布是最重要的离散型多维分布，假设A1,A2,...,An是某一试验下的完备事件群，即事件两两互斥，且其和为必然事件（即每次试验有且仅有一个事件Ai发生），分别以p1,p2,...,pn记为事件A1,A2,...,An发生的概率，pi>0，p1+p2+...+pn=1。现将试验独立重复N次，以Xi记为在N次试验中事件Ai出现的次数，X=(X1,X2,...,Xn)为n维随机向
多项分布 Multinomial Distribution
DreamABCDEF的博客
07-01 1850
多项分布
多项分布的定义
weixin_34290390的博客
05-05 187
（源自：http://www.hudong.com/wiki/%E5%A4%9A%E9%A1%B9%E5%88%86%E5%B8%83） 把二项分布公式再推广，就得到了多项分布（在一般概率书中很少介绍它，但是热力学中涉及到它）。 二项分布的典型例子是扔硬币，硬币正面朝上概率为p, 重复扔n次硬币，k次为正面的概率即为一个二项分布概率。（严格定义见二项分布中伯努利实验定义）把二项扩展为多项就得到...
由联合概率分布求协方差的步骤
Woody453253的博客
04-15 2232
由联合概率分布求协方差的步骤。
概率论之——高斯分布的乘积
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qq_41035283的博客
10-28 2万+
概率论之——高斯分布的乘积一、前言二、高斯分布（正态分布）标准高斯分布高斯分布的基本性质三、高斯分布的乘积python示意图四、多维高斯分布 一、前言 本来我并不想开机器学习这个专栏，因为机器学习与高数线代矩阵论概率论密切相关，我的数学能力没达到这种高度。然而控制理论也会涉及各种数理统计知识，那就不得不开一个数理栏了。 这个栏没有具体的知识路线，写到哪算哪，数学和机器学习相关且不好分类的东西都会往这边放。 二、高斯分布（正态分布） 假设随机变量x1x_1x1​服从均值和方差为μ1, σ12\mu_
LLM大模型中的基础数学工具——概率分布与度量
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墨顿随笔
04-20 1025
在大语言模型（LLM）的模型蒸馏中，教师模型 P 输出包含丰富语义的 “软” 分布（如生成词的概率非极端值），学生模型 Q 需模仿此分布。的 MLE 估计值。在 LLM 里，初始化模型参数时可以类似地根据数据的统计特性来估计高斯分布的参数，从而让模型初始状态更合理，有利于后续训练。在 LLM 中，类似地通过计算真实标签分布和模型预测分布的交叉熵损失，利用反向传播来更新模型参数，使模型预测更接近真实情况。例如，P 是图像的真实标签分布（one - hot 形式），Q 是模型预测分布，交叉熵越小，预测越准。
概率论基础知识——学习概率的必备知识
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联合分布、边缘分布和条件分布是描述多个随机变量关系的重要工具。联合分布描述了所有变量取值的概率，边缘分布是单个变量的分布，而条件分布则是已知其他变量的情况下，某个变量的分布。 在概率论中，独立事件是指...
机器学习笔记之高斯分布(一)——使用极大似然估计计算最优参数
静静的学习就好
07-06 3903
本节将介绍一个在统计机器学习中占据重要地位的分布——高斯分布，并介绍使用极大似然估计计算高斯分布参数的最优结果。
【控制算法笔记】卡尔曼滤波（二）——基于状态空间表达的KF基本计算流程以及Python实现
拨雪寻春，烧灯续昼
01-28 1469
简单介绍了状态空间表达下的KF估计过程，说明了数据融合和协方差的计算等基础概念。最后再离散状态空间表达的基础上给出一个位置估计的python例程
多元统计分析(1):多元分布(均值、协方差、统计距离)、多元正态分布(密度函数、性质、条件分布)、估计、常用多元分布及抽样分布
qq_64279967的博客
10-18 3535
若为定值，随着X的变化，其轨迹为一个椭圆面，是X 的密度函数的等值面。但是若一个随机向量的任何边缘分布均为正态分布，并不能导出它是多元正态分布。标准化数据的协方差阵正好是原指标的相关阵。是极大似然估计，是强相合估计，但是有偏。为p维随机变量，期望和协方差存在，记。,A为p*p的常数阵，则。
概率论11 协方差与相关系数
weixin_34132768的博客
11-10 323
作者：Vamei 出处：http://www.cnblogs.com/vamei 欢迎转载，也请保留这段声明。谢谢！   前面介绍的分布描述量，比如期望和方差，都是基于单一随机变量的。现在考虑多个随机变量的情况。我们使用联合分布来表示定义在同一个样本空间的多个随机变量的概率分布。 联合分布中包含了相当丰富的信息。比如从联合分布中抽取某个随机变量的边缘分布，即获得该随机变量的分布，并可以据此，...
常见分布的期望、方差以及协方差、相关系数的计算
1900的博客
08-13 4321
常见分布期望和方差的推导
泉来的博客
06-01 1万+
设有一个随机变量X, 其期望存在为E(X)，方差存在为D(X) 有结论D(X)=E(X2)−[E(X)]2D(X) = E(X^2) - [E(X)]^2D(X)=E(X2)−[E(X)]2 1.二项分布 X~b(n, p) P{X=k}=(nk)pk(1−p)n−k, k=0,1,2,...,n P\{X=k\} = {n \choose k}p^k(1-p)^{n-k}, \space k=0,1,2,...,n P{X=k}=(kn​)pk(1−p)n−k, k=0,1,2,.
协方差与相关系数
DaGongJiGuoMaLu09的博客
02-15 1975
1、联合分布 均值和方差是我们再熟悉不过的两个概念，但它们都是基于单一随机变量，如果考虑多个随机变量呢？例如，在体检中身高和体重；这就属于联合分布的范畴了。 定义：关于随机向量（多个随机变量）的分布称为联合分布。联合分布函数作为描述随机向量的概率分布而存在。 举例说明：假设身高为随机变量 x1x_1x1​，体重为随机变量 x2x_2x2​，随机向量 X=(x1,x2)X=(x_1,x_2)X=...
多元概率分布协方差矩阵Σ的几何意义
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06-27 1958
详细讲解：A geometric interpretation of the covariance matrix
协方差与联合概率密度的关系、协方差的几何意义
https://www.cnblogs.com/qizhou/
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　　以二维正态分布来举例。当方差不变，而协方差变化时，分布沿着长宽比等于两个方差之比的矩阵逐渐变窄。如下图所示： 　　两个分布的标准差都为0.1，均值都为0，协方差左边从0一直上升到0.01，右边从0下降到-0.01。 　　看了这个图，有人可能会问，高度值固定时，随着协方差的变化，椭圆等高线是否始终与矩形相切。看起来好像是这样的，然而并没有。具体证明就是高中的解析几何题，不赘述（其实仔...
multcov：MATLAB实现多项分布协方差计算
在该上下文中，“multcov.zip”表示包含计算多项分布协方差的MATLAB代码的压缩包。 2. **文件压缩工具**：为了创建或解压缩.zip文件，通常需要使用相应的文件压缩工具。在Windows系统中，可以使用自带的“压缩...
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