压力测试常用软件

银行的压力测试通常包括信用风险、市场风险、操作风险等。 做压力测试需要用什么软件？这得看做何种风险的压力测试: (1) 如果是市场风险压力测试，成熟的软件有RiskMetrics的RiskManager、ALGO，其中可以比较灵活地设置各种压力情景，分为历史压力情景、自定义压力情景、单因素的敏感性情景等三类，最后产生Stress PV Delta； (2) 如果是信用风险压力测试，应该是作用在PD、LGD和EAD三者的上面，其中最成熟的方法是对PD做压力，方法有CPV模型、Merton模型和统计模型三种。压力测试是一项技术含量很高的工作，有许多很有深度的模型需要研究。