学习如何基于分形

最新推荐文章于 2024-06-11 16:59:08 发布

赫兹股票期货量化软件

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文章标签：学习神经网络人工智能深度学习算法

本文链接：https://blog.csdn.net/Herzqt123/article/details/131127439

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我们将学习它是什么，它衡量什么，以及如何手工计算它，从而理解它背后的主要思想。我们将学习如何基于指标的基本概念，并运用在简单交易策略中，令其为我们谋利。之后，我们将基于这些策略创建一个交易系统，可在 MetaTrader 5 交易终端生成自动信号。

我们将利用 MQL5（MetaQuotes 语言 5）来编写代码，它是内置在 MetaTrader 5 交易终端中的 IDE。如果您不知道如何下载和使用 MetaTrader 5 和 MQL5，您可以阅读在 MetaEditor 中编写 MQL5 代码，来了解更多信息。顺便说一句，如果您想提高编码技能，我建议您尝试应用自己所学知识。

在真实账户中使用之前，您必须测试任何提到的策略，因为本文的主要意图是教学。此外，没有什么策略能适合所有人。如此，您必须确保它适合您的交易。

免责声明：所有信息“按原样”提供仅用于教学目的，并非出于交易目的或建议。这些信息不能保证任何结果。如果您选择在您的任何交易账户上使用这些材料，您将自行承担风险，您是唯一的责任人。

分形定义

分形指标由比尔·威廉姆斯开发。它旨在尝试预测价格动作的潜在走势，并发出看涨或看跌信号。看涨信号给出的潜在移动向上，而看跌信号的潜在移动向下。我们也可以说，该指标尝试预测图表上的高点和低点。我们可以查看在图表的价格下方和上方生成的信号箭头。

它形成两个不同的箭头，向上分形箭头，和向下分形箭头。如果您想问形成这两个箭头的计算方法，以下是这个问题的答案：

分形指标需要在图表上出现价格行为的特定形态，形成了向上或向下两个方向。

对于向上分形，在价格行为上，我们需要以下表现：

至少连续五根蜡烛或柱线。
中间蜡烛处于最高点（第 3 根）。
在此高点的两侧的高点均较低。
第五根蜡烛收盘之后，若先前条件未变，将在蜡烛上方（第三根）形成向上的分形箭头。

对于向下的分形，在价格行为上，我们需要以下表现：

至少连续五根蜡烛或柱线。
中间蜡烛处于最低点（第 3 根）。
在此低点的两侧的低点均较高。
第五根蜡烛收盘之后，若先前条件未变，将在蜡烛上方（第三根）形成向下的分形箭头。

幸运的是，我们不需要执行前面的这些步骤，以便在图表上绘制分形指标，因为它已在 MetaTrader 5 中为我们准备好了，我们只需要从可用指标中选择分形指标。我们可打开 MetaTrader 5 终端，并按

插入 --> 指标 --> 比尔·威廉姆斯 --> 分形

选择分形后

1- 确定箭头的颜色。

2- 确定箭头的宽度。

按 OK 后

正如我们所见，我们在蜡烛上方和下方都得到箭头，指示价格行为的潜在走势。我们在蜡烛下方得到向下箭头，表示潜在的向上走势，在蜡烛上方得到向上箭头，表示潜在的向下走势。

分形策略

我们将学习如何基于该技术指标的主要概念，在简单策略里运用此分形指标。我们将分形指标作为一个独立的指标来用，然后我们将学习与其它技术指标搭配运用的概念，从而获得更多视野，并增强其信号。

策略一: 分形高点和低点

根据这个策略，我们需要根据分形的高点和低点的位置得到高点和低点信号。如果指标生成了底侧箭头，则为低点信号。如果指标生成了顶侧箭头，则为高点信号。

简而言之，

底侧箭头 --> 分形低点

顶侧箭头 --> 分形高点

策略二: 分形和均线

根据此策略，除了生成的分形指标信号外，我们还需要根据价格位置和移动平均线的价格行为方向，获取买入和卖出信号。如果收盘价高于移动平均线，并且分形指标生成了低点箭头，则为买入信号。如果收盘价低于移动平均线，并且分形指标生成了高点箭头，则为卖出信号。

简而言之，

收盘价格 > MA，且生成低点箭头 --> 买入信号

收盘价格 < MA，且生成高点箭头 --> 卖出信号

策略三: 分形和鳄鱼（Alligator）

根据此策略，我们要生成的分形指标信号，需要以及价格行为的方向，以及取决于其与鳄鱼指标的位置，获得买入和卖出信号。如果鳄鱼嘴唇线在牙齿线和下颌线上方，牙齿线在下颌线上方，收盘价在牙齿线上方，分形指标信号是低点箭头，则为买入信号。在另一种场景下，如果嘴唇线低于牙齿线和下颌线，牙齿线低于下颌线，收盘价低于牙齿线，并且分形信号是高点箭头，则为卖出信号。

简而言之，

嘴唇线 > 牙齿线和下颌线，牙齿线 > 下颌线，收盘价 > 牙齿线，且分形信号是低点箭头 --> 买入信号

嘴唇线 < 牙齿线和下颌线，牙齿线 < 下颌线，收盘价 < 牙齿线，且分形信号是高点箭头 --> 卖出信号

分形策略蓝图

我们将为每个提到的策略设计一个分步蓝图，来帮助我们组织我们的思路，并顺畅轻松地为它们创建交易系统。

1. 分形高点和低点

基于此策略，我们需要创建一个交易系统，该系统可通过持续检查 fracUpvalue 和 fracDownValue 来返回分形指标的高点和低点，作为图表上的注释。如果 fracUp 大于零或其不为空值，且 fracDown 为一个空值，我们要求交易系统在图表上返回一个信号，含有以下值的注释：

- 分形高点围绕: n

在另一种情况下，如果 fracDown 大于零或它不为空值，而 fracUp 为一个空值，我们要求交易系统在图表上返回一个信号，含有以下值的注释：

- 分形低点围绕: n

以下是此策略的蓝图：

2. 分形和均线

基于此策略，我们需要创建一个交易系统，该系统可基于连续检查以下值，在图表上返回含有买入和卖出信号的注释：

- 收盘价
- EMA (指数均线) 值
- fracDown 值
- fracUp 值

如果收盘价大于 EMA 值，且 fracDown 值不等于空值，我们要求交易系统返回以下值：

- 买入
- 当前 EMA
- 分形低点值: n

在另一种情况下，如果收盘价低于 EMA 值，且 fracUp 不等于空值，我们要求交易系统返回以下值：

- 卖出
- 当前 EMA
- 分形高点值: n

下图对应此蓝图：

3. 分形和鳄鱼

基于此交易策略，我们需要创建一个系统，该系统可连续检查以下值的相对位置，来生成买入和卖出信号：

- 嘴唇值
- 牙齿值
- 下颌值
- 收盘格
- fracDown 值
- fracUp 值

如果嘴唇值大于牙齿值和下颌值，牙齿值大于牙齿值，收盘价大于牙齿值，且 fracDown 不等于空值，我们要求交易系统在图表上返回含有以下值的注释：

- 买入
- 嘴唇值 n
- 牙齿值 n
- 下颌值 n
- 分形低点围绕: n

在另一种情况下，如果嘴唇值低于牙齿值和下颌值，牙齿值低于下颌值，收盘价低于牙齿值，且 fracUp 不等于空值，我们要求交易系统返回以下值：

- 卖出
- 嘴唇值 n
- 牙齿值 n
- 下颌值 n
- 分形高点围绕: n

分形交易系统

在本主题中，我们将学习如何基于上述策略逐步创建一个交易系统，从而在 MetaTrader 5 终端中执行它们。我们将开始创建一个简单的分形系统，该系统可在图表上返回带有分形指标值的的注释，以下是操作方法。

创建 double 数据类型的上下分形数组。

   double fracUpArray[];
   double fracDownArray[];

调用 ArraySetAsSeries 函数设置数据排序方式。其参数为:

array[]: 我们将采用创建的数组 fracUpArray 和 fracDownArray。
flag: 我们将采用 true.

   ArraySetAsSeries(fracUpArray,true);
   ArraySetAsSeries(fracDownArray,true);

调用 "iFractals" 函数返回分形指标的句柄。其参数为:

symbol: 我们将采用 _Symbol 对应当前图表。
period: 我们将采用 _Period 对应当前时间帧。

int fracDef=iFractals(_Symbol,_Period);

调用 “CopyBuffer” 函数获取数据，并存储结果。其参数为:

indicator_handle: 确定指标句柄，我们将采用（fracDef）。
buffer_num: 确定指标缓冲区编号，我们将采用（UPPER_LINE 代表 fracUp），（LOWER_LINE 代表 fracDown）。
start_pos: 确定起始位置，我们将采用（1）。
count: 确定要复制的数量，我们将采用（3）。
buffer[]: 定义要复制的目标数组，我们将采用（fracUpArray，fracDownArray）。

   CopyBuffer(fracDef,UPPER_LINE,2,1,fracUpArray);
   CopyBuffer(fracDef,LOWER_LINE,2,1,fracDownArray);

获取上下分形的值。

   double fracUpValue=NormalizeDouble(fracUpArray[0],5);
   double fracDownValue=NormalizeDouble(fracDownArray[0],5);

在 fracUpValue 和 faceDownValue 为空值的情况下返回零值。

   if(fracUpValue==EMPTY_VALUE)
      fracUpValue = 0;
   if(fracDownValue==EMPTY_VALUE)
      fracDownValue = 0;

调用 “Comment” 函数在图表上返回带有分形值的注释。

   Comment("Fractals Up Value = ",fracUpValue,"\n",
           "Fractals Down Value = ",fracDownValue);

以下是创建此交易系统的完整代码。

//+------------------------------------------------------------------+
//|                                       Simple Fractals System.mq5 |
//|                                  Copyright 2022, MetaQuotes Ltd. |
//|                                             https://www.mql5.com |
//+------------------------------------------------------------------+
#property copyright "Copyright 2022, MetaQuotes Ltd."
#property link      "https://www.mql5.com"
#property version   "1.00"
//+------------------------------------------------------------------+
void OnTick()
  {
//creating price array
   double fracUpArray[];
   double fracDownArray[];
//Sorting data
   ArraySetAsSeries(fracUpArray,true);
   ArraySetAsSeries(fracDownArray,true);
//define frac
 f fracDown
   if(fracDownValue==EMPTY_VALUE)
      fracDownValue = 0;
//comment on the chart
   Comment("Fractals Up Value = ",fracUpValue,"\n",
           "Fractals Down Value = ",fracDownValue);
  }
//+------------------------------------------------------------------+

编译此代码后，我们将在导航器文件夹中找到其文件

将此文件拖放到图表上，我们将发现其窗口与下同

正如我们在左上角看到的，我们有两个值：

分形向上值 = n
分形向下值 = 0

很明显，分形向下值为零，而我们得到分形向上值。

我们得到两个值：

分形向上值 = 0
分形向下值 = n

但是分形向上值为零，而我们得到分形向下值。

1. 分形高点和低点

以下是关于创建分形高点和低点交易系统的完整代码。

//+------------------------------------------------------------------+
//|                                      Fractals highs and lows.mq5 |
//|                                  Copyright 2022, MetaQuotes Ltd. |
//|                                             https://www.mql5.com |
//+------------------------------------------------------------------+
#property copyright "Copyright 2022, MetaQuotes Ltd."
#property link      "https://www.mql5.com"
#property version   "1.00"
//+------------------------------------------------------------------+
void OnTick()
  {
//creating arrays
   double fracUpArray[];
   double fracDownArray[];
//Sorting data
   ArraySetAsSeries(fracUpArray,true);
   ArraySetAsSeries(fracDownArray,true);

   if(fracUpValue ==EMPTY_VALUE)
      fracUpValue = 0;
   if(fracDownValue 
     {
      Comment("Fractals High around: ",fracUpValue);
     }
//in case of low
   if(fracDownValue>0)
     {
      Comment("Fractals Low around: ",fracDownValue);
     }
  }
//+------------------------------------------------------------------+

代码中的差异。

策略条件:

高点的情况，

   if(fracUpValue>0)
     {
      Comment("Fractals High around: ",fracUpValue);
     }

低点的情况，

   if(fracDownValue>0)
     {
      Comment("Fractals Low around: ",fracDownValue);
     }

编译此代码，并如以前所学那样将其加载到图表后，我们发现分形高点和低点的智能系统

正如我们所见，我们有分形的高值，因为指标在图表上形成了一个高点。

2. 分形和均线

以下是依据分形搭配 MA 策略所创建交易系统的完整代码。

//+------------------------------------------------------------------+
//|                                             Fractals with MA.mq5 |
//|                                  Copyright 2022, MetaQuotes Ltd. |
//|                                             https://www.mql5.com |
//+------------------------------------------------------------------+
#property copyright "Copyright 2022, MetaQuotes Ltd."
#property link      "https://www.mql5.com"
#property version   "1.00"
//+------------------------------------------------------------------+
void OnTick()
  {
//creating arrays
   double fracUpArray[];
   double fracDownArray[];
   MqlRates priceArray[];
   double maArray[];
//Sorting data
   ArraySetAsSeries(fracUpArray,true);
   ArraySetAsSeries(fracDownArray,true);
   ArraySetAsSeries(priceArray,true);
   ArraySetAsSeries(maArray,true);
//define values
   int fracDef = iFractals(_Symbol,_Period);
   int Data = CopyRates(_Symbol,_Period,0,3,priceArray);
 );
   bool isBuy = false;
   bool isSell = false;
//conditions of the strategy and comment on the chart
//in case of buy
   if(closingPrice > maValue && fracDownValue != EMPTY_VALUE)
     {
      Comment("Buy","\n",
              "Current EMA: ",maValue,"\n",
              "Fractals Low around: ",fracDownValue);
      isBuy = true;
     }
//in case of sell
   if(closingPrice < maValue && fracUpValue != EMPTY_VALUE)
     {
      Comment("Sell","\n",
              "Current EMA: ",maValue,"\n",
              "Fractals High around: ",fracUpValue);
      isSell = true;
     }
  }
//+------------------------------------------------------------------+

代码中的差异。

创建两个 “MqlRates” 数据结构的价格数组，存储有关价格、交易量、和点差的信息，并创建 “double” 数据类型的 maArray。

   MqlRates priceArray[];
   double maArray[];

为这两个数组设置排序。

   ArraySetAsSeries(priceArray,true);
   ArraySetAsSeries(maArray,true);

调用 “CopyRates” 函数获取 MqlRates 的历史数据。其参数为:

symbol_name: 确定品种名称，我们将采用（_Symbol）。
timeframe: 确定周期，我们将采用（_Period）。
start_pos: 确定起始位置，我们将采用（0）。
count: 确定要复制的数据数量，我们将采用（3）。
rates_array[]: 确定要复制的目标数组，我们将采用（priceArray）。

调用 “iMA” 函数定义移动平均线。其参数:

symbol: 确定符号名称。
period: 确定周期。
ma_period: 确定均化周期，将为（50）。
ma_shift: 确定水平偏移，将为（0）。
ma_method: 确定移动平均线的类型，将是 EMA（指数移动平均线）。
applied_price: 确定价格的类型，将以收盘价为准。

   int Data = CopyRates(_Symbol,_Period,0,3,priceArray);
   int maDef = iMA(_Symbol,_Period,50,0,MODE_EMA,PRICE_CLOSE);

数据排序。

CopyBuffer(maDef,0,0,3,maArray);

定义收盘价和 MA 值。

double closingPrice = priceArray[0].close;
double maValue = NormalizeDouble(maArray[0],6);

创建两个布尔变量 isBuy 和 isSell，从而避免同一根蜡烛的买入和卖出信号之间的冲突。

   bool isBuy = false;
   bool isSell = false;

策略的条件。

买入信号情况：

   if(closingPrice > maValue && fracDownValue != EMPTY_VALUE)
     {
      Comment("Buy","\n",
              "Current EMA: ",maValue,"\n",
              "Fractals Low around: ",fracDownValue);
      isBuy = true;
     }

卖出信号情况:

   if(closingPrice < maValue && fracUpValue != EMPTY_VALUE)
     {
      Comment("Sell","\n",
              "Current EMA: ",maValue,"\n",
              "Fractals High around: ",fracUpValue);
      isSell = true;
     }

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分形指标由比尔·威廉姆斯开发。它旨在尝试预测价格动作的潜在走势，并发出看涨或看跌信号。看涨信号给出的潜在移动向上，而看跌信号的潜在移动向下。我们也可以说，该指标尝试预测图表上的高点和低点。我们可以查看在图表的价格下方和上方生成的信号箭头。它形成两个不同的箭头，向上分形箭头，和向下分形箭头。如果您想问形成这两个箭头的计算方法，以下是这个问题的答案：分形指标需要在图表上出现价格行为的特定形态，形成了向上或向下两个方向。至少连续五根蜡烛或柱线。中间蜡烛处于最高点（第 3 根）。
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