学习如何基于交易量设计交易系统

最新推荐文章于 2024-07-27 17:46:47 发布

赫兹股票期货量化软件

最新推荐文章于 2024-07-27 17:46:47 发布

阅读量129

点赞数

文章标签：区块链人工智能大数据神经网络机器学习

本文链接：https://blog.csdn.net/Herzqt123/article/details/131163285

版权

在此，我们将了解交易量是什么，它测量什么。我们将通过分享一些基于其主要概念的简单策略，来探索如何在交易中利用它，以及它如何为我们提供助力。之后，我们将学习如何为每个提到的策略设计一个分布蓝图，来帮助我们进一步设计基于所提策略的交易系统。这一步对于设计任何交易系统都非常重要。然后，我们将进入最有趣的部分，即交易量交易系统，我们将学习如何利用 MQL5 把我们提到的所有内容，乃至于任何相关的有见地的思路转化为交易系统，从而根据这些策略自动生成我们所需的，来帮助我们简化、改进或增强交易过程。

如此，我们将用到内置于 MetaTrader 5 交易终端的 MQL5（MetaQuotes 语言）。如果您想了解有关如何下载和使用它的更多信息，请阅读前一篇文章中主题。此外，应用所学知识对您的学习非常有用，因为它能强化和加深您对主题的理解。在任何学习过程中，实践都是一个非常重要的因素。

免责声明：所有信息“按原样”提供仅用于教学目的，并非出于交易目的或建议。这些信息不能保证任何结果。如果您选择在您的任何交易账户上使用这些材料，您将自行承担风险，您是唯一的责任人。

我们跳转到主题，学习一种对我们的交易有用的新工具。

交易量定义

外汇市场的交易量指标表明特定时间内的价格变化数量，即确定合约、货币、单位、等等的实际交易量。成交量指标可以为我们提供供需的指示，或者是市场流动性的指示。因此，如果成交量很大，这是走高时需求旺盛，或走低时供应充足的指示。我们可以说，成交量非常有用，因为它是趋势的确认。如果您想了解更多关于趋势的信息，可以阅读上一篇文章中的趋势定义主题。

交易量与趋势应保持一致。这是一个非常有用的工具，可用于确认当前走势是否强劲、抑或疲软。最好看到，在上升趋势中，成交量伴随上升而增加，伴随向下调整而降低。在下跌趋势中，成交量伴随着下跌而增加，这将是一个重要的信号，但有时我们发现成交量不高的情况下也会下跌，这是因为即使没有高成交量，价格也可能下跌。换言之，在下跌趋势中，下跌走势没必要看到高成交量。如果在下跌趋势中出现看涨调整，交易量将降低。

交易量可作为我们的指示，如果出现背离，则当前趋势存在疲软。背离意味着，我们发现交易量与价格方向相反，并未确认价格方向。

与我们之前提到的计算相同：

在外汇市场：

交易量 = 特定时间段内价格变化的数量

在股票市场：

交易量 = 交易量 * 价格

例如：如果我们的股票在 $10 价位交易了 1000 股。因此，交易量将与以下相同：

交易量 = 1000 * $10 = $10,000

与股票市场不同，外汇市场更分散化。

我们不需要手工计算，因为我们可以在 MetaTrader 5 中找到它。您要做的所有工作就是从可用指标中选择：

插入 --> 指标 --> 成交量 --> 成交量

选择与上图中步骤 4 相同的交易量指标后，将打开交易量指标窗口：

1. 上行交易量柱线颜色。

2. 下行交易量柱线颜色。

3. 所应用交易量 (跳价或实际)。

4. 主线宽度。

判定之前的参数后，将其加载到图表上：

绿色表示当前柱线大于前一根，而红色表示当前柱线小于前一根。

交易量策略

在本部分中，我们将提到简单的交易量策略，从而了解如何运用交易量指标。确实，您可以发现这些策略需要优化，这是正常的，因为它们的主要目标是了解如何根据其概念运用交易量指标，以及如何据其为基础来设计交易系统。因此，在将这些策略用于实际帐户之前，您必须测试它们。

策略一: Vol - 走势:

基于此策略，我们需要比较当前和前期的交易量数值，以便据此判定相应的信号。如果当期大于前期，这将是交易量增加的信号。如果当期小于前期，则是交易量减少信号。

简而言之，

当期交易量 > 前期交易量 --> 交易量增加。

当期交易量 < 前期交易量 --> 交易量降低。

策略二: Vol - 强度：

基于这一策略，我们需要比较当期交易量值和前五期的平均值，以便判定该交易量指标的强度。如果当期值高于平均值，则表示交易量强劲。如果当期值低于平均值，则表示交易量弱势。

故此，

当期 > 平均 --> 交易量走强

当期 < 平均 --> 交易量走弱

策略三: 价格 & 交易量 - 上行趋势：

根据这一策略，在上涨趋势期间，我们将比较当期和前期的高点，以及当期和前期的成交量，以此判定是否有买入信号或无信号。如果当期高点高于前期，当期成交量高于前期，则为买入信号；但如果当期高点位于前期之上，当期成成交量低于前期成交量，则为无信号。

当期高点 > 前期高点 && 当期成交量 > 前期成交量 --> 上涨期间的买入信号

策略四: 价格 & 交易量 - 下行趋势：

该策略将与前一策略相反，在下跌趋势期间，我们将比较当期和前期的低点，与当期和前期的成交量值，以此判定是否存在做空信号或无信号。如果当期低点低于前期，当期成交量高于前期，则为做空信号；但如果当期低点位于前期之下，当期成成交量低于前期成交量，则为无信号。

当期低点 < 前期低点 && 当期成交量 > 前期成交量 --> 下跌期间的做空信号

策略四: 均线 & 交易量策略：

根据这一策略，我们将比较两条移动平均线的长度，一条是短期的，另一条是长期的，以及当期和前期成交量的值，以此判定是否存在买入或做空信号。如果短期均线小于长期均线，然后短期均线高于长期均线，同时当期成交量高于前期成交量，这将是买入信号。如果短期均线高于长期均线，然后短期均线低于长期均线，同时当期成交量高于前期成交量，这将是做空信号。

短期均线 < 长期均线，然后短期均线 > 长期均线 && 当期交易量 > 前期交易量 --> 做多信号

短期均线 > 长期均线，然后短期均线 < 长期均线 && 当期交易量 > 前期交易量 --> 做空信号

交易量策略蓝图

在这一部分中，我们将为每个策略设计一个蓝图，设计蓝图的原因是帮助我们规化我们想要做的事情，从而创建一个交易系统。这一步对于安排我们的思路非常重要且有必要，能够辨别我们每一步想要做什么。

首先，我们将创建一个简单交易系统的蓝图，该系统仅生成交易量指标的当期值，作为图表上的注释。我们需要系统检查每次跳价中的交易量指标值，然后在图表上返回当期值作为注释。以下是创建此交易系统的分布蓝图。

策略一: Vol - 走势:

根据这一策略，我们需要创建一个简单的交易系统，该系统通过比较当期和前期的成交量指标的两个数值来生成信号，通知我们成交量的变化（如果成交量增加或减少）。故此，我们需要系统在每次跳价检查这两个数值，然后如果当期交易量大于前期交易量，则通知交易量正在增加，如果当期交易量低于前期，则通知交易量正在减少。以下是创建此交易系统的分布蓝图。

策略二: Vol - 强度：

根据这一策略，我们需要创建一个简单的交易系统，根据当期交易量指标值与前五期交易量平均值之间的比较，生成信号，告知我们交易量的强度。故此，我们需要让系统检查所有这些值，然后计算每次跳价的前五期交易量值的平均值。在生成合适的信号之后，如果当期交易量值大于平均交易量值，则生成交易量强劲信号、当期交易量值、前五期交易量值，且所有数值都显示在图表注释的单独行中。如果当期值小于平均值，则生成交易量弱势信号、当期交易量值、前五期交易量值和平均值。在图表上，每个值都单独显示在一行里。以下是创建该交易系统的每一步蓝图：

策略三: 价格 & 交易量 - 上行趋势：

根据这一策略，我们需要创建一个简单的交易系统，在上涨趋势期间，于每次跳价时检查当期和前期交易量高点，还有当期和前期交易量指标值，然后生成买入信号。基于此策略，如果当期高点值大于前期值，且当期交易量大于前期值，我们需要它在图表注释上生成买入信号、当期高点、前期高点、当期成交量和前期成交量，分别在单独行中生成每个数值；或者如果当期高点值大于前期，且当期交易量值小于前期，则只生成前期的所有类型数值，且无任何买入信号。以下是创建该交易系统的每一步蓝图：

策略四: 价格 & 交易量 - 下行趋势：

这一策略将与前一策略相反。我们需要创建一个简单的交易系统，在下跌趋势期间，不光检查当期和前期的成交量指标值，还需要检查当期和前期低点，然后生成一个做空信号。然后，如果当期低点值小于前期值，且当期交易量大于前期值，我们需要系统生成一个做空信号、当期低点、前期低点、当期交易量和前其交易量，作为图表上的注释；；或者如果当前低值小于上一个值，同时当期交易量小于前期值，仅生成所有前期类型的数值，且无任何做空信号。我们可以看到创建此交易系统的分步蓝图，如下所示：

策略四: 均线 & 交易量策略：

根据这一策略，我们需要创建一个交易系统，可以逐次检查跳价的交易量和移动平均线两个指标，基于两条移动平均线之间的比较来决定是否存在做多或做空信号，其中一条均线是短期的，另一条是长期的，短期的大于长期的，然后短期小于长期，而此刻，当期成交量值大于前期，在这种情况下，我们需要系统生成做多信号。第二种场景是短期的小于长期的均线，然后在短期的大于长期的均线同时，当期交易量大于前期，在这种情况下，我们需要系统生成做空信号。以下是创建此类策略的分步蓝图：

交易量交易系统

我们来到了这篇文章中最有趣的部分，关于如何将之前的所有信息转换为交易系统，从而自动准确地向我们提供信号。我们将为每个策略设计一个交易系统，但首先我们要设计一个生成交易量现值的交易系统，作为每个策略的基础。

使用 “double” 数据类型创建交易量数组。

double VolArray[];

调用 “ArraySetaSeries” 函数为数组设置排列顺序，返回布尔值（ true 或 false）：

ArraySetAsSeries(VolArray,true);

在创建 VolDef 变量后，调用 iVolumes 定义交易量指标句柄。 iVolumes 函数返回交易量指标的句柄，其参数为（品种，周期，应用的交易量类型）。我们采用（_Symbol）来指定当前品种，采用（_ period）来指定目前时间帧。

int VolDef=iVolumes(_Symbol,_Period,VOLUME_TICK);

调用 CopyBuffer 函数从交易量指标获取数据来填充数组。

CopyBuffer(VolDef,0,0,3,VolArray);

创建 VolValue 变量后，调用 NormalizeDouble 函数计算交易量值。 NormalizeDouble 函数返回双精度类型值。

int VolValue=NormalizeDouble(VolArray[0],5);

调用 Comment 函数创建含有交易量指标值的注释。

Comment("Volumes Value is: ",VolValue);

以下是上述交易系统的完整代码：

//+------------------------------------------------------------------+
//|                                               Simple Volumes.mq5 |
//|                                  Copyright 2022, MetaQuotes Ltd. |
//|                                             https://www.mql5.com |
//+------------------------------------------------------------------+
#property copyright "Copyright 2022, MetaQuotes Ltd."
#property link      "https://www.mql5.com"
#property version   "1.00"
//+------------------------------------------------------------------+
void OnTick()
  {
//Create an array for Volume
   double VolArray[];

//sorting the array from the current data
   ArraySetAsSeries(VolArray,true);

//defining Volume
   int VolDef=iVolumes(_Symbol,_Period,VOLUME_TICK);

//filling the array
   CopyBuffer(VolDef,0,0,3,VolArray);

//calculating current vol value
   int VolValue=NormalizeDouble(VolArray[0],5);

//creating a comment with current vol value
   Comment("Volumes Value is: ",VolValue);
  }
//+------------------------------------------------------------------+

此代码编译后，即可在 MetaTrader 5 中执行，我们在导航窗口中可以找到它：

双击文件，或将其拖放到图表上，将出现 EA 窗口：

然后，我们能找加载到图表的 EA：

以下是测试生成的信号示例：

策略一: Vol - 走势:

我们将编写如下代码，创建一个交易系统，根据当期交易量和前期交易量之间的比较，在图表上的评论里提醒我们交易量指标的走势：

//+------------------------------------------------------------------+
//|                                               Vol - Movement.mq5 |
//|                                  Copyright 2022, MetaQuotes Ltd. |
//|                                             https://www.mql5.com |
//+------------------------------------------------------------------+
#property copyright "Copyright 2022, MetaQuotes Ltd."
#property link      "https://www.mql5.com"
#property version   "1.00"
//+------------------------------------------------------------------+
void OnTick()
  {
//Create an array for Volume
   double VolArray[];

//sorting the array from the current data
   ArraySetAsSeries(VolArray,true);

//defining Volume
   int VolDef=iVolumes(_Symbol,_Period,VOLUME_TICK);

//filling the array
   CopyBuffer(VolDef,0,0,3,VolArray);

//calculating current vol value
   double VolCurrentValue=NormalizeDouble(VolArray[0],5);
   double VolPrevValue=NormalizeDouble(VolArray[1],5);

//Conditions of vol movements
//Volume increasing
   if(VolCurrentValue>VolPrevValue)
     {
      Comment("Volumes increased","\n","Volumes current value is: ",VolCurrentValue,
              "\n","Volumes previous value is: ",VolPrevValue);
     }

//Volume decreasing
   if(VolCurrentValue<VolPrevValue)
     {
      Comment("Volumes decreased","\n","Volumes current value is: ",VolCurrentValue,
              "\n","Volumes previous value is: ",VolPrevValue);
     }
  }
//+------------------------------------------------------------------+

代码中的区别：

计算当期和前期交易量值：

   double VolCurrentValue=NormalizeDouble(VolArray[0],5);
   double VolPrevValue=NormalizeDouble(VolArray[1],5);

策略条件:

交易量指标正在增加：

   if(VolCurrentValue>VolPrevValue)
     {
      Comment("Volumes increased","\n","Volumes current value is: ",VolCurrentValue,
              "\n","Volumes previous value is: ",VolPrevValue);
     }

交易量指标正在降低：

   if(VolCurrentValue<VolPrevValue)
     {
      Comment("Volumes decreased","\n","Volumes current value is: ",VolCurrentValue,
              "\n","Volumes previous value is: ",VolPrevValue);
     }

编译此代码后，我们将在导航器窗口中找到 EA：

双击，窗口将出现：

勾选“下一步”允许算法交易，并按“确定”后，它将加载到图表：

以下是采用当期和前期数值的数据窗口生成 Vol 走势策略信号的示例：

交易量的增加：