股票量化软件：赫兹量化中的出价/要价（Bid/Ask）点差分析

最新推荐文章于 2024-08-01 20:59:33 发布

赫兹股票期货量化软件

最新推荐文章于 2024-08-01 20:59:33 发布

阅读量85

点赞数

文章标签：算法人工智能前端 java jvm

本文链接：https://blog.csdn.net/Herzqt123/article/details/131570425

版权

如果您在交易入场和离场时不使用限价或定损订单，那么您用的就是市价订单，当然，您得到的最终价格则会基于这些订单买卖点差的大小来判定。赫兹量化股票期货软件

当您激发买入按钮时，您实际上以卖家的要价买入，其点差可能比您决定买入时的买家出价高一点。赫兹量化股票期货软件

当您激发卖出按钮时，您实际上以买家的出价卖出，其点差价低于卖家的要价。

当然，在您激发平仓按钮了结您之前做多的持仓时，您实际上以当前的买家出价卖出。赫兹量化股票期货软件

反之亦然，当您激发平仓按钮了结之前做空的持仓时，您实际上以当前卖家的要价回购或回补。

现在我们可以利用来自赫兹量化股票期货软件的即时报价数据来分析近期历史得真实平均买卖点差是多少。

您不需要查看当前点差，因为若您同时显示出价和要价指示线时，该值已出示。

我们来看看这是为什么以及如何应对

查看这些图表，您可以看到该经纪商平台的点差大部分为 5 个点。

如果是这种情况，赫兹量化股票期货软件那么您在交易得开始和结束往返过程中的成本应该是 1 个点。

故此，对于具有 1/1 回报风险比率、10 点止损和 10 点止盈的交易，您的成本应该为 10% 的风险/投注。

这样的点差足够公平，例如博彩公司的过盈率通常为 15%，赌场的利润率约为 4%。

编辑搜图

但实际的平均点差（红线）与经纪商平台记录的点差（黑色虚线）相比，大多是下方数据窗口内所确认的官方宣称点差的两倍。在早期示例中拥有相同 SL 和 TP，您的成本通常至少为 2 个点或 20%。赫兹量化股票期货软件

编辑搜图

若您运用小尺度的剥头皮，即，用 5 个点的 SL 和 TP，或者若您决定如前面例子触发 10 个点 SL 或 TP 即离场，或说亏损 5 个点，那么成本同样是 2 个点，但因为交易后行情开始对您不利，出于安全，百分比成本现在是您投注/风险的 40%。

当我还是萌新交易者时，我一开始用 5 个点 S/l 和 10 个点 T/P 来实现 2:1 的风险/回报比（我怀疑许多萌新交易者都是如此做）。我并未成功。

因此，我针对 EURUSD M1 图表利用一款可靠的之字指标进行了深入分析。我将腿长设置为最小 5 个点，对于我来说，这是足以下手的回撤。赫兹量化股票期货软件

结果似乎表明，大多数小幅波动都在 7 个点左右，相比之下，10 个点的腿长相对较小。当然，我考虑到新闻发布和波动行情，因此结果主要来自交易时段的平均周期。

因此，我选用 10 个点止损，并保留止盈为空，如此我就可以密切监控交易，且若交易盈亏已达 7 个点，则决定交易何时离场。成果有一些改进，但只给我留了一点蝇头小利。直到此刻我才注意到与该经纪商对赌时超高的买卖点差，由此转而寻找更好的经纪商。赫兹量化股票期货软件

编辑搜图

如果您在新闻发布或行情波动时进行交易，您会看到实际平均点差上升到 15 个点左右，或标准 5 个点的 3 倍，如此您必须支付 3 点或 60% 的投注。

编辑搜图

甚至不考虑在英国时间 20:30（图表服务器时间为 21:30）之后交易，那时很可能是 4、5、6 倍甚至更高，尤其是如果您决定持仓过周末，正如您在下面看到的，这几乎是标准 5 个点点差的 10 倍，除非您的止损和止盈价位留有非常大的空间。赫兹量化股票期货软件

编辑搜图

OnInit() 代码示例

#property indicator_separate_window#property indicator_buffers 2#property indicator_plots   2//--- plots#property indicator_label1  "ActSpread"#property indicator_type1   DRAW_LINE#property indicator_color1  clrRed#property indicator_style1  STYLE_SOLID#property indicator_width1  2#property indicator_label2  "DeclaredSpread"#property indicator_type2   DRAW_LINE#property indicator_color2  clrBlack#property indicator_style2  STYLE_DASH#property indicator_width2  2//--- indicator parametersinput int      numRecentBarsBack=100; //#RecentBarsBack M30+~100, M5~200, M1~500input bool     doPrint=true;          //true=prints to the toolbox\experts log//--- indicator buffersdouble         ActSpreadBuf[], DeclaredSpreadBuf[];//+------------------------------------------------------------------+//| Custom indicator initialization function                         |//+------------------------------------------------------------------+int OnInit()  
{
   int numBars=iBars(_Symbol,PERIOD_CURRENT)-2; 
   
   // Check we have enough data for the request before we begin   if(numRecentBarsBack>numBars) 
   { 
      Alert("Can't Do ", numRecentBarsBack, "! Only ",  
               numBars, " Bars are Available", 
               " try 100 or so for 30+ minute charts,",
               " 200 for 5 minute, or 500 for 1 minute charts.",
               " Otherwise the indicator may be too slow"           ); 
           
      return(INIT_PARAMETERS_INCORRECT);
   }

   double sumPrice=0; 
   double avgPrice=0; 

   // Get the standard 5 point spread for the standard EURUSD currency   double stdSpread=0.00005/iClose("EURUSD",PERIOD_M1,1); // 1.2 ~=  EURUSD std price   
   //Find out the current average price of the instrument we are using, so we can standardise the spread and _Point   int CheckAvgPriceBars=MathMin(numRecentBarsBack, 200);
   
   int i=0;
   for(; i<CheckAvgPriceBars; i++)
   {
      sumPrice+=iClose(_Symbol,PERIOD_CURRENT,i);
   }
   avgPrice=sumPrice/(i? i: 1.0);
   
   //convert the stdSpread to stdPoint by dividing by 5, so we compare  apples with apples, not oranges   double stdPoint=StringToDouble(DoubleToString(avgPrice*stdSpread/5.0,6));

   Print(i, "=bars done, avgPrice=", DoubleToString(avgPrice,6), 
            " std=", DoubleToString(1.2*stdSpread, 6), 
            " stdPoint=", DoubleToString(stdPoint, 6)
         );
   
   SetIndexBuffer(0,ActSpreadBuf,INDICATOR_DATA);         
   SetIndexBuffer(1,DeclaredSpreadBuf,INDICATOR_DATA);    
   
   string indName ="BAS("+_Symbol;
          indName+=" TF="+string(_Period);
          indName+=" stdPoint="+DoubleToString(stdPoint, 6);
          indName+=") Last("+string(numRecentBarsBack)+") Bars";
          
   IndicatorSetString(INDICATOR_SHORTNAME, indName); 
   
   IndicatorSetInteger(INDICATOR_DIGITS,6); 
   
   IndicatorSetDouble(INDICATOR_MINIMUM, 0.0); 

   IndicatorSetInteger(INDICATOR_LEVELS, 20);     
   
   //mark out each standard EURUSD 5 point spread, to compare this currencies spread with EURUSD   IndicatorSetDouble(INDICATOR_LEVELVALUE,0,  0.000000); 
   IndicatorSetDouble(INDICATOR_LEVELVALUE,1,  5*stdPoint); 
   IndicatorSetDouble(INDICATOR_LEVELVALUE,2, 10*stdPoint); 
   IndicatorSetDouble(INDICATOR_LEVELVALUE,3, 15*stdPoint); 
   IndicatorSetDouble(INDICATOR_LEVELVALUE,4, 20*stdPoint); 
   IndicatorSetDouble(INDICATOR_LEVELVALUE,5, 25*stdPoint); 
   IndicatorSetDouble(INDICATOR_LEVELVALUE,6, 30*stdPoint); 
   IndicatorSetDouble(INDICATOR_LEVELVALUE,7, 35*stdPoint); 
   IndicatorSetDouble(INDICATOR_LEVELVALUE,8, 40*stdPoint); 
   IndicatorSetDouble(INDICATOR_LEVELVALUE,9, 45*stdPoint); 
   IndicatorSetDouble(INDICATOR_LEVELVALUE,10,50*stdPoint); 
   IndicatorSetDouble(INDICATOR_LEVELVALUE,11,55*stdPoint); 
   IndicatorSetDouble(INDICATOR_LEVELVALUE,12,60*stdPoint); 
   IndicatorSetDouble(INDICATOR_LEVELVALUE,13,65*stdPoint); 
   IndicatorSetDouble(INDICATOR_LEVELVALUE,14,70*stdPoint); 
   IndicatorSetDouble(INDICATOR_LEVELVALUE,15,75*stdPoint); 
   IndicatorSetDouble(INDICATOR_LEVELVALUE,16,80*stdPoint); 
   IndicatorSetDouble(INDICATOR_LEVELVALUE,17,85*stdPoint); 
   IndicatorSetDouble(INDICATOR_LEVELVALUE,18,90*stdPoint); 
   IndicatorSetDouble(INDICATOR_LEVELVALUE,19,95*stdPoint); 
    return(INIT_SUCCEEDED);
}

对于这个简单的 2 个绘图笔指标，只有 2 个参数，第一个 'numRecentBarsBack' 是我们想要分析的柱线数。赫兹量化股票期货软件

我们在 OnInit() 中做的第一件任务就是检查我们是否有足够的数据来满足请求，如果我们还没有，那么我们会提醒用户，并建议采用一些可靠值，然后以错误码提早退出指标。

OnInit() 的其余部分是相当标准的，除了指标子窗口中使用的水平，这些水平设置为对应于标准 EURUSD 5 点差的倍数的值。

这是一个相当重要的步骤，因为除了要查看所声明值与实际平均点差值之间的比较结果，我们还想查看不同货币的点差与标准 EURUSD 相比的差距，通常其会伴随所有货币的最低点差。

这是一个相当复杂的方法，因为我们必须获得当前 EURUSD 价格（如果不存在则用 1.2 替代），并采用 5 个 EURUSD 点除以该价格来构建标准点差。然后我们遍历当前金融产品的 numRecentBarsBack 价格（我没有选用非金融产品进行测试）以获得该金融产品的平均价格。

当我们拥有了金融产品的平均价格时，我们然后将金融产品的平均价格乘以先前建立的标准点差，并除以 5，即标准 EURUSD 点差来构建一个四舍五入的标准点差。

这个四舍五入的标准点差之后会用在每个价位值，也包含在指标短名称中，如下面 “exotic” USDMXN 图表中的指标名称所示。赫兹量化股票期货软件

在该 USDMXN 示例中，日间交易宣称的点差约为 0.0025，比零点高约 3 个点差水平，因此对应于 EURUSD 图表中的约 15 个点。另请注意，实际平均点差甚至高于该经纪商的高位。

编辑搜图

下面的 GBPAUD 图表示意，日间交易宣称的点差约为 0.00019，比零高约 2.5 个点差水平，因此对应于 EURUSD 图表中的约 12 个点。另请注意，在该图表中，实际平均点差值非常接近该经纪商宣称的数值。赫兹量化股票期货软件

编辑搜图

下面的 GBPJPY 图表示意，日间交易宣称的点差约为 0.020，比零高约 3 个点差水平，因此对应于 EURUSD 图表中的约 15 个点。另请注意，在该图表中，实际平均点差值非常接近该经纪商宣称的数值。