股票量化软件：赫兹量化中寻找趋势的几种方法

最新推荐文章于 2024-08-31 23:13:29 发布

赫兹股票期货量化软件

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文章标签：人工智能大数据信息可视化区块链

本文链接：https://blog.csdn.net/Herzqt123/article/details/131916418

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本文介绍了趋势在金融市场中的重要性，特别是对交易者而言。通过移动平均线和多条移动平均线的峰谷分析来判断趋势，强调了选择合适时间周期对交易决策的影响。文章提供了EURUSD日线图示例，展示了如何利用移动平均线和自定义趋势指标MATrendDetector及FanTrendDetector来识别趋势。文章旨在帮助新手掌握趋势判断工具，并为自动交易策略提供基础。

摘要由CSDN通过智能技术生成

. 什么是趋势，为什么要知道趋势

首先，让我们来介绍一下趋势的广义概念。

趋势，是市场价格变化的长期倾向（方向）。趋势的这个广义概念会产生几个结果：

价格变化的方向以时间周期为其基础，考虑的是价格时间序列。
价格变化的方向需要选择一个参考点，从这个点开始时间序列的分析，判断趋势。

让我们用图形表示这个概念：

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图 1. 趋势分析

让我们来看这个图，您会发现从 2005 年末至 2006 年 5 月，整体的趋势为上涨（图中绿色箭头）。但是，当我们把实现缩短到图中更短的时间周期，就会发现 2006 年 2 月的趋势明显为下降（图中红色箭头），而几乎整个 1 月的价格都处于盘整期（黄色箭头）。

因此，在您判断趋势之前，首先要决定您想要选择的时间周期。对于交易而言，时间周期最重要的作用，就是决定在市场中从建仓到平仓的整个持仓时间。此外，还会决定您的保护性止损和预计平仓操作，以及交易操作频率。

本文的目的，就是帮助交易新手娴熟运用赫兹量化平台的趋势判断工具。本文还为您提供关于编写简单指标的基础知识，让这个程序自动运行。其终极目标就是编写简单的 EA 交易，使用这些指标进行自动交易。

我们将以欧元美元日线图（1 天时间周期）为例，这是 Forex 市场中流动性最强的工具。该时间周期的持仓时间可以从几天到几个月不等。相应地，目标就是达到几百甚至几千的点位，在几百个点位之外的地方设置保护性止损。

广义而言，以下所有描述都可以用于任何一个时间周期。但要记住的是，图表时间周期越小，市场噪音对交易的影响就越大。所谓市场噪音是影响市场波动的新闻、大交易者的市场操作和其他因素。

理论上而言，趋势的时间越长，其变化的可能性就越小，那么，当您进行趋势交易的时候，赚钱的机会就比赔钱的机会更大。现在，您必须理解如何判断价格图中的趋势。我们将在本文中讨论这个问题。

2. 如何判断趋势

以下是判断趋势的一些已知方法：

移动平均线
峰谷分析
平均趋向指标 (ADX)
NRTR 指标
Heiken Ashi 烛图的颜色

我们接下来将对所有这些方法的优势和劣势进行分析，然后与历史同期表现进行比较。

2.1. 使用移动平均线判断趋势

也许，这是判断趋势及其方向的最简单办法 - 使用移动平均线。移动平均线是技术分析的第一个工具，目前有很多应用中的变体，是大部分指标的基础。交易人即使用一条移动平均线，也使用由几条移动平均线组成的“扇形线”。

让我们先介绍单一移动平均线的简单原则：

趋势上涨在指定时间周期中，柱的收盘价位于移动平均线的上方。
趋势下跌在指定时间周期中，柱的收盘价位于移动平均线的下方。

在这种情况下，当价格在移动平均线附近上下浮动时（所谓的“震荡的”），我们将使用柱的收盘价，减少“错误的”趋势变化的次数。

让我们用图形解释这个方法：

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图 2. 使用移动平均线判断趋势

在这里，我们使用 EURUSD D1 日线图和简单的 200 天移动平均线图，以收盘价为基础（图中的红线）。在图形的底部，您可以看到特别开发的趋势指标 - MATrendDetector。趋势方向由指标柱形图与零轴相对的位置所显示。+1 对应上涨趋势。-1 下跌趋势。我们将对它和本文中使用的其他指标进行讨论。

您可以看到，当柱的收盘价高于/低于移动平均线，价格接下来经常都会向反方向移动，也就是说，这个方法会给出很多错误信号。这就是为什么 EA 交易和各种指标很少使用这种方式，它被认为是一个非常“粗糙“的趋势过滤器。

2.2. 使用三条移动平均线判断趋势

那么，如何改善移动平均线的趋势判断准确度呢？比如，您可以使用两根或更多不同时间周期的指标平均线。那么，无论是多少根不同时间周期的移动平均线（超过一根），判断趋势的规则都如下所示：