. 什么是趋势,为什么要知道趋势
首先,让我们来介绍一下趋势的广义概念。
趋势,是市场价格变化的长期倾向(方向)。趋势的这个广义概念会产生几个结果:
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价格变化的方向以时间周期为其基础,考虑的是价格时间序列。
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价格变化的方向需要选择一个参考点,从这个点开始时间序列的分析,判断趋势。
让我们用图形表示这个概念:
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图 1. 趋势分析
让我们来看这个图,您会发现从 2005 年末至 2006 年 5 月,整体的趋势为上涨(图中绿色箭头)。但是,当我们把实现缩短到图中更短的时间周期,就会发现 2006 年 2 月的趋势明显为下降(图中红色箭头),而几乎整个 1 月的价格都处于盘整期(黄色箭头)。
因此,在您判断趋势之前,首先要决定您想要选择的时间周期。对于交易而言,时间周期最重要的作用,就是决定在市场中从建仓到平仓的整个持仓时间。此外,还会决定您的保护性止损和预计平仓操作,以及交易操作频率。
本文的目的,就是帮助交易新手娴熟运用 赫兹量化平台的趋势判断工具。本文还为您提供关于编写简单指标的基础知识,让这个程序自动运行。其终极目标就是编写简单的 EA 交易,使用这些指标进行自动交易。
我们将以欧元美元日线图(1 天时间周期)为例,这是 Forex 市场中流动性最强的工具。该时间周期的持仓时间可以从几天到几个月不等。相应地,目标就是达到几百甚至几千的点位,在几百个点位之外的地方设置保护性止损。
广义而言,以下所有描述都可以用于任何一个时间周期。但要记住的是,图表时间周期越小,市场噪音对交易的影响就越大。所谓市场噪音是影响市场波动的新闻、大交易者的市场操作和其他因素。
理论上而言,趋势的时间越长,其变化的可能性就越小,那么,当您进行趋势交易的时候,赚钱的机会就比赔钱的机会更大。现在,您必须理解如何判断价格图中的趋势。我们将在本文中讨论这个问题。
2. 如何判断趋势
以下是判断趋势的一些已知方法:
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移动平均线
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峰谷分析
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平均趋向指标 (ADX)
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NRTR 指标
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Heiken Ashi 烛图的颜色
我们接下来将对所有这些方法的优势和劣势进行分析,然后与历史同期表现进行比较。
2.1. 使用移动平均线判断趋势
也许,这是判断趋势及其方向的最简单办法 - 使用移动平均线。移动平均线是技术分析的第一个工具,目前有很多应用中的变体,是大部分指标的基础。交易人即使用一条移动平均线,也使用由几条移动平均线组成的“扇形线”。
让我们先介绍单一移动平均线的简单原则:
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趋势上涨在指定时间周期中,柱的收盘价位于移动平均线的上方。
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趋势下跌在指定时间周期中,柱的收盘价位于移动平均线的下方。
在这种情况下,当价格在移动平均线附近上下浮动时(所谓的“震荡的”),我们将使用柱的收盘价,减少“错误的”趋势变化的次数。
让我们用图形解释这个方法:
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图 2. 使用移动平均线判断趋势
在这里,我们使用 EURUSD D1 日线图和简单的 200 天移动平均线图,以收盘价为基础(图中的红线)。在图形的底部,您可以看到特别开发的趋势指标 - MATrendDetector。趋势方向由指标柱形图与零轴相对的位置所显示。+1 对应上涨趋势。-1 下跌趋势。我们将对它和本文中使用的其他指标进行讨论。
您可以看到,当柱的收盘价高于/低于移动平均线,价格接下来经常都会向反方向移动,也就是说,这个方法会给出很多错误信号。这就是为什么 EA 交易和各种指标很少使用这种方式,它被认为是一个非常“粗糙“的趋势过滤器。
2.2. 使用三条移动平均线判断趋势
那么,如何改善移动平均线的趋势判断准确度呢?比如,您可以使用两根或更多不同时间周期的指标平均线。那么,无论是多少根不同时间周期的移动平均线(超过一根),判断趋势的规则都如下所示:
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趋势上涨某一时间周期中,所有移动平均线的柱收盘价都按照正确的顺序显示为上扬。
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趋势下跌某一时间周期中,所有移动平均线的柱收盘价格都按照正确的顺序显示为下降。
我们使用的术语是:
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正确上涨顺序 - 移动平均线的周期越长,其位置就应该越高。
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正确下跌顺序 - 移动平均线的时间越长,其位置就应该越低。
这种“平均线正确顺序”又被称为平均线扇形图向上/向下开口,因为它看起来确实如其所述。
让我们用图形解释这个方法:
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图 3. 使用多条移动平均线判断趋势
我们将使用 EURUSD D1 日线图和简单的 200 天移动平均线(粗红线)、50 天(中粗黄线)和 21 天(紫色细线),以收盘价为基准。
在图标的下方是特别开发的趋势指标 - FanTrendDetector。趋势方向由指标柱形图与零轴相对的位置所显示。+1 对应上涨趋势。-1 下跌趋势。如果柱形图的值等于零,就意味着无法判断趋势。还有用于比较的 MATrendDetector 指标。
很显然,这样做可以减少趋势改变警告的数量。但是会增加趋势判断延后的可能性。这是可以理解的,所有移动平均数排列成“正确”顺序,这需要些时间。至于它的优势和劣势?这要看使用这些方法的交易系统而定。
在这个例子中,移动平均线的周期值只是随意选择,但这的确是交易人以及作者本人经常使用的方式。通过选择一系列的移动平均线和它们的数值,您就能为某一货币对改善这种趋势判断方法的特征。