量化软件下载：赫兹量化开发回放系统 — 市场模拟

规划

首先，我们需要明白我们正在应对什么。 这也许看起来很奇怪，但您真的知道当您使用回放/模拟系统时自己想要实现什么吗？

在创建市场回放时，存在一些非常棘手的问题。 其中之一，也许是主要的那个，是资产的生存周期和有关它们的信息。 如果您不明白这一点，请务必了解以下内容：交易系统逐笔记录所有资产每笔已执行交易的所有逐次跳价信息。 但是您知道它们代表多少数据吗？ 您有没有想过组织和排序所有资产需要多长时间？

好吧，一些典型的资产在其日常变动中可能包含大约 80 MB 的数据量。 在某些情况下，它也许多一点或少一点。 这仅是单一资产的一天。 现在考虑必须将相同的资产存储 1 个月、1 年、10 年...... 或者谁知道，永远。 想想如此大量数据需要存储，然后再从其中检索。 因为如果您只是将它们保存在磁盘上，很快您就找不到任何东西。 有一句话可以很好地说明这一点：

空间越大，混乱越大。.

为了令事情变得更容易，一段时间后，数据被压缩成 1 分钟柱线，其中包含最少的必要信息，以便我们可以进行某种研究。 但是当该柱线实际创建时，构建它的跳价就会消失，并且不再可访问。 在那之后，就不再可能进行真正的市场回放。 从这一刻起，我们所拥有的，只是一个模拟器。 由于无法再访问真实的走势，我们就不得不创建某种方式，基于一些合理的市场走势来模拟它。

上面的序列示意数据如何随时间丢失。 左图显示了实际的跳价数值。 当数据被压缩时，我们在中心得到图像。 基于它，我们将无法获得左侧数值。 这样做是不可能的。 但我们可以创建类似于右侧图像的东西，我们将根据有关市场通常如何移动的知识来模拟市场走势。 不过，它看起来与原始图像完全不同。

使用回放时请记住这一点。 如果您没有原始数据，那么您就无法进行真实的研究。 您只能进行一些统计研究，其也许接近实际走势，但也可能离之甚远。 永远记住这一点。 在整个系列中，我们将探索更多如何执行此操作。 但这会一点一点地发生。

据此，我们继续真正具有挑战性的部分：实现回放系统。

实现

这部分虽然看起来很简单，但却相当复杂，因为软件部分会涉及硬件限制，和其它方面的问题。 故此，我们必须尝试创造一些东西，至少是最基本、最实用和可接受的。 如果基础太薄弱，尝试做更复杂的事情不会有任何好处。

奇怪的是，我们的主要和最大的问题是时间。 时间是一个需要克服的大问题，甚至是巨大的问题。

在附件中，我将始终（在第一阶段）保留所有过去任何时期任何资产的至少 2 个真实跳价集。 由于数据会丢失且无法下载，因此无法再获取此数据。 这将有助于我们研究每一个细节。 但是，您也可以创建自己的真实跳价基准。

创建您自己的数据库

幸运的是，赫兹量化提供了一些方法，能做到这一点。 这很简单，但您必须稳步地做到这一点，否则数值可能会丢失，并且将无法再完成此任务。

为此，请打开 赫兹量化，并按默认快捷键：CTRL+U。 这将打开一个屏幕。 在此处指定资产，以及收集数据的开始和结束日期，点击按钮请求数据，然后等待几分钟。 服务器将返回您需要的所有数据。 之后，只需将此数据导出，并精心存储即可，因为它非常有价值。

下面是您所捕获的屏幕。

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虽然您可以创建一个程序来做到这一点，但我认为最好手动完成。 有些事情我们不能盲目相信。 我们必须亲眼看到正在发生的事情，否则我们将对自己正在使用的东西缺乏相应的信心。

相信我，这是我们将要学习创建的整个系统中最简单的部分。 从这一点开始，事情变得更加复杂。

#property copyright "Daniel Jose" #property icon "Resources\\App.ico" #property description "Expert Advisor - Market Replay" //+------------------------------------------------------------------+ int OnInit() { EventSetTimer(60); return INIT_SUCCEEDED; } //+------------------------------------------------------------------+ void OnDeinit(const int reason) { EventKillTimer(); } //+------------------------------------------------------------------+ void OnTick() { } //+------------------------------------------------------------------+ void OnTimer() { } //+------------------------------------------------------------------+