交易量定义
外汇市场的交易量指标表明特定时间内的价格变化数量,即确定合约、货币、单位、等等的实际交易量。 成交量指标可以为我们提供供需的指示,或者是市场流动性的指示。 因此,如果成交量很大,这是走高时需求旺盛,或走低时供应充足的指示。 我们可以说,成交量非常有用,因为它是趋势的确认。 如果您想了解更多关于趋势的信息,可以阅读上一篇文章中的趋势定义主题。
交易量与趋势应保持一致。 这是一个非常有用的工具,可用于确认当前走势是否强劲、抑或疲软。 最好看到,在上升趋势中,成交量伴随上升而增加,伴随向下调整而降低。 在下跌趋势中,成交量伴随着下跌而增加,这将是一个重要的信号,但有时我们发现成交量不高的情况下也会下跌,这是因为即使没有高成交量,价格也可能下跌。 换言之,在下跌趋势中,下跌走势没必要看到高成交量。 如果在下跌趋势中出现看涨调整,交易量将降低。
交易量可作为我们的指示,如果出现背离,则当前趋势存在疲软。 背离意味着,我们发现交易量与价格方向相反,并未确认价格方向。
与我们之前提到的计算相同:
在外汇市场:
交易量 = 特定时间段内价格变化的数量
在股票市场:
交易量 = 交易量 * 价格
交易量策略
在本部分中,我们将提到简单的交易量策略,从而了解如何运用交易量指标。 确实,您可以发现这些策略需要优化,这是正常的,因为它们的主要目标是了解如何根据其概念运用交易量指标,以及如何据其为基础来设计交易系统。 因此,在将这些策略用于实际帐户之前,您必须测试它们。
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策略一: Vol - 走势:
基于此策略,我们需要比较当前和前期的交易量数值,以便据此判定相应的信号。 如果当期大于前期,这将是交易量增加的信号。 如果当期小于前期,则是交易量减少信号。
简而言之,
当期交易量 > 前期交易量 --> 交易量增加。
当期交易量 < 前期交易量 --> 交易量降低。
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策略二: Vol - 强度:
基于这一策略,我们需要比较当期交易量值和前五期的平均值,以便判定该交易量指标的强度。 如果当期值高于平均值,则表示交易量强劲。 如果当期值低于平均值,则表示交易量弱势。
故此,
当期 > 平均 --> 交易量走强
当期 < 平均 --> 交易量走弱
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策略三: 价格 & 交易量 - 上行趋势:
根据这一策略,在上涨趋势期间,我们将比较当期和前期的高点,以及当期和前期的成交量,以此判定是否有买入信号或无信号。 如果当期高点高于前期,当期成交量高于前期,则为买入信号;但如果当期高点位于前期之上,当期成成交量低于前期成交量,则为无信号。
当期高点 > 前期高点 && 当期成交量 > 前期成交量 --> 上涨期间的买入信号
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策略四: 价格 & 交易量 - 下行趋势:
该策略将与前一策略相反,在下跌趋势期间,我们将比较当期和前期的低点,与当期和前期的成交量值,以此判定是否存在做空信号或无信号。 如果当期低点低于前期,当期成交量高于前期,则为做空信号;但如果当期低点位于前期之下,当期成成交量低于前期成交量,则为无信号。
当期低点 < 前期低点 && 当期成交量 > 前期成交量 --> 下跌期间的做空信号
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策略四: 均线 & 交易量策略:
根据这一策略,我们将比较两条移动平均线的长度,一条是短期的,另一条是长期的,以及当期和前期成交量的值,以此判定是否存在买入或做空信号。 如果短期均线小于长期均线,然后短期均线高于长期均线,同时当期成交量高于前期成交量,这将是买入信号。 如果短期均线高于长期均线,然后短期均线低于长期均线,同时当期成交量高于前期成交量,这将是做空信号。
短期均线 < 长期均线,然后短期均线 > 长期均线 && 当期交易量 > 前期交易量 --> 做多信号
短期均线 > 长期均线,然后短期均线 < 长期均线 && 当期交易量 > 前期交易量 --> 做空信号