股票量化交易软件：以 delta 指标为例开发股票交易量控制指标

概述

正如我们所知道的，赫兹股票量化广播两类交易量。:

​

编辑切换为居中

添加图片注释，不超过 140 字（可选）

• tick（逐笔报价） 交易量, 即柱线形成过程中收到的逐笔报价 (报价数据变化) 的次数;

• real（实际） 交易量, 即柱线形成期间抵达得的交易次数。

在终端中，实际交易量被简单地表示为交易量。 它才是我们感兴趣的。 由于终端历史记录的特点，以及时间和买卖，现在有可能将其开发为股票指标。 它们令我们能够看到“幕后”正在发生的事情，即实际成交量由什么组成：成交量和交易频率，以及特定时期买卖双方的相关性。 这意味着我们现在可以将交易量扩展为组件。 这些数据可以显著提高我们的交易预测准确性。 同时，与常规方法相比，开发这样的指标更困难。 本文详细介绍了股票指标开发的先后顺序和细微之处，以及它们的工作特点和测试特点。 作为一个示例，赫兹股票量化将依据实际交易量开发买入和卖出交易量的 delta（差值）指标。 所开发的指标，其依据逐笔报价的工作规则也会一同说明。

然而，赫兹股票量化应该记住，只有在集中式（交易所）市场上才有真正的交易量。 这意味着它不能用于金融市场，因为那是场外交易市场。 我们将通过莫斯科交易所衍生品市场（FRTS）的示例来研究实际成交量。 如果您对 FORTS 不熟悉，我强烈推荐您阅读有关 兑换定价 的文章。

目标读者

有关逐笔报价数据的问题近来在 MQL5.com 论坛 中已相当普遍。 这种功能相对来说是新出现的，并且在不断改进。 首先，本文旨在帮助那些已经知道如何编写指标，并愿意提高 MetaTrader 5 应用程序开发技能的程序员。 那些希望掌握股票市场，以及对