期货量化软件：从市场里选择智能交易系统的正确途径

最新推荐文章于 2024-02-28 17:11:10 发布

赫兹股票期货量化软件

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文章标签：概率论计算机外设开发语言人工智能前端

本文链接：https://blog.csdn.net/Herzqt123/article/details/133635472

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智能交易系统运营机制的关键

我们将研究清单中的前三项组合。基于测试我自己和其他人员开发的系统经验，以及其他用户的经验，我可以说有这样几种类型的智能交易系统：

基于即时报价的 EA
基于柱线的 EA
由计时器控制的 EA

如您所见，类型并不多。例如，如果一个 EA 是基于即时报价操作的，那么它只会在该事件发生后，才会执行所有计算和交易操作。第二种类型稍微复杂一些。以前我在开发基于即时报价的机器人，现在我已经切换到基于柱线操作的 EA。不幸的是，在 MQL4 和 MQL5 的智能交易系统中，不可能收到新柱线出现事件。但它可以通过运用其它功能，以不同的途径实现。这与测试间隔的长度直接相关。第三类智能交易系统是由计时器操控的。并非所有此类 EA 都能在策略测试器中正确测试。开发人员通常可以证明这种选择是合理的，但我对这种解决方案非常怀疑。

如果一款智能交易系统跟踪即时报价，这会在实际运行时导致自发产生额外的风险和困难。此类 EA 通常对网速非常敏感，尤其是靠市价单进行交易的情况下。对它们来说，即使是 50 毫秒的延迟也是至关重要的。在这种情况下，人们只能租用靠近交易服务器的VPS（虚拟服务器），从而尽量降低这种延迟影响。

如果机器人使用挂单，则几乎可以完全消除这种负面情况。无论如何，这样的系统可以产生更多的利润、或减少可能的损失。

根据我的经验，最稳定的是追踪柱线的系统 — 我将在文章末尾用我自己开发的系统来证明这一点。当然，根据即时报价数据可以找到盈利丰厚的系统，但这要困难得多。我之所以提及这一点，是因为本文的目的是提供制定正确决策的最简单方法。

根据上述思路，最重要的部分是根据以下原则对系统进行测试：

EA 跟踪即时报价
EA 跟踪柱线

我们来看看这些事件是如何在代码中实现的。以下是新的即时报价出现事件：

//+------------------------------------------------------------------+
//| Expert tick function                                             |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnTick()
  {
  //some logic
  }

一次即时报价是来自服务器的每个新价格。如果服务器上的价格发生变化，服务器会将此事件发送给所有客户端。基于柱线的操作可由此事件及额外应用过滤功能来实现：

//+------------------------------------------------------------------+
//| Expert new bar function                                          |
//+------------------------------------------------------------------+
datetime PrevTimeAlpha=0;  
bool bNewBar()
   {
   if ( Time[1] > PrevTimeAlpha )
       {
       if ( PrevTimeAlpha > 0 )
          {
          PrevTimeAlpha=Time[1];
          return true;
          }
       else
          {
          PrevTimeAlpha=Time[1];
          return false;
          }
       }
   else return false;
   }

这是我如何做到这一点的一个示例。还有其它可能的方法。重要的是，所有这些函数最终都将在 OnTick 事件中用到：

void OnTick()
  {
  if ( bNewBar() ) { /*some logic*/ }
  }

下面是计时器事件：

//+------------------------------------------------------------------+
//| Timer function                                                   |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnTimer()
  {
  //some logic
  }

可以看出，就像在前面的事件中一样，所有逻辑都源自事件，任何智能交易系统代码都正是由这些事件驱动才进行操作。在此之前，应在 EA 启动期间为计时器事件设置所需的时间（以毫秒为单位）：

//+------------------------------------------------------------------+
//| Expert initialization function                                   |
//+------------------------------------------------------------------+
int OnInit()
  {
   EventSetTimer(60);
   return(INIT_SUCCEEDED);
  }

这就行了。我们已经看到了三种可能的 EA 逻辑范式，这足够进一步的分析了。当然，还有很多其它的事件，但是算法交易者很少会用到它们，因为它们是非常怪异和情景化的。