期货量化软件：赫兹量化中为智能系统制定品质因数

启动交易模型，并构建 EA
在解决系统品质因数之前，有必要创建一个能在测试中使用的基本系统。 我们选择了一个简单的系统：我们先选择一个随机数字，若它是偶数，我们就开仓做多；否则，我们开仓做空，因为数字是奇数。

为了保持随机抽取，我们调用 MathRand() 函数，它提供一个介于 0（零）至 32767 之间的数字。 此外，为了令系统更加平衡，我们将添加两条互补规则。 有了这三条规则，我们将努力确保系统更加可靠。

以下是制定这些规则的代码。

//--- Indicator ATR(1) with EMA(8) used for the stop level...
int ind_atr = iATR(_Symbol, PERIOD_CURRENT, 1);
int ind_ema = iMA(_Symbol, PERIOD_CURRENT, 8, 0, MODE_EMA, ind_atr);
//--- Define a variable that indicates that we have a deal...
bool tem_tick = false;
//--- An auxiliary variable for opening a position
#include<Trade/Trade.mqh>
#include<Trade/SymbolInfo.mqh>
CTrade negocios;
CSymbolInfo info;
//--- Define in OnInit() the use of the timer every second
//--- and start CTrade
int OnInit()
  {
//--- Set the fill type to keep a pending order
//--- until it is fully filled
   negocios.SetTypeFilling(ORDER_FILLING_RETURN);
//--- Leave the fixed deviation at it is not used on B3 exchange
   negocios.SetDeviationInPoints(5);
//--- Define the symbol in CSymbolInfo...
   info.Name(_Symbol);
//--- Set the timer...
   EventSetTimer(1);
//--- Set the base of the random number to have equal tests...
   MathSrand(0xDEAD);
   return(INIT_SUCCEEDED);
  }
//--- Since we set a timer, we need to destroy it in OnDeInit().
void OnDeinit(const int reason)
  {
   EventKillTimer();
  }
//--- The OnTick function only informs us that we have a new deal
void OnTick()
  {
   tem_tick = true;
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Expert Advisor main function                                     |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnTimer()
  {
   MqlRates cotacao[];
   bool fechar_tudo = false;
   bool negocios_autorizados = false;
//--- Do we have a new trade?
   if(tem_tick == false)
      return ;
//--- To check, return information of the last 3 candlesticks....
   if(CopyRates(_Symbol, PERIOD_CURRENT, 0, 3, cotacao) != 3)
      return ;
//--- Is there a new candlestick since the last check?
   if(tem_vela_nova(cotacao[2]) == false)
      return ;
//--- Get data from the trade window and closing...
   negocios_autorizados = esta_na_janela_de_negocios(cotacao[2], fechar_tudo);
//--- If we are going to close everything and if there is a position, close it...
   if(fechar_tudo)
     {
      negocios.PositionClose(_Symbol);
      return ;
     }
//--- if we are not closing everything, move stop level if there is a position...
   if(arruma_stop_em_posicoes(cotacao))
      return ;
   if (negocios_autorizados == false) // are we outside the trading window?
      return ;
//--- We are in the trading window, try to open a new position!
   int sorteio = MathRand();
//--- Entry rule 1.1
   if(sorteio == 0 || sorteio == 32767)
      return ;
   if(MathMod(sorteio, 2) == 0)  // Draw rule 1.2 -- even number - Buy
     {
     negocios.Buy(info.LotsMin(), _Symbol);
     }
   else // Draw rule 1.3 -- odd number - Sell
     {
     negocios.Sell(info.LotsMin(), _Symbol);
     }
  }
//--- Check if we have a new candlestick...
bool tem_vela_nova(const MqlRates &rate)
  {
   static datetime vela_anterior = 0;
   datetime vela_atual = rate.time;
   if(vela_atual != vela_anterior) // is time different from the saved one?
     {
      vela_anterior = vela_atual;
      return true;
     }
   return false;
  }
//--- Check if the time is n the trade period to close positions...
bool esta_na_janela_de_negocios(const MqlRates &rate, bool &close_positions)
  {
   MqlDateTime mdt;
   bool ret = false;
   close_positions = true;
   if(TimeToStruct(rate.time, mdt))
     {
      if(mdt.hour >= 11 && mdt.hour < 16)
        {
         ret = true;
         close_positions = false;
        }
      else
        {
         if(mdt.hour == 16)
            close_positions = (mdt.min >= 30);
        }
     }
   return ret;
  }
//---
bool arruma_stop_em_posicoes(const MqlRates &cotacoes[])
  {
   if(PositionsTotal()) // Is there a position?
     {
      double offset[1] = { 0 };
      if(CopyBuffer(ind_ema, 0, 1, 1, offset) == 1 // EMA successfully copied?
         && PositionSelect(_Symbol))  // Select the existing position!
        {
         ENUM_POSITION_TYPE tipo = (ENUM_POSITION_TYPE) PositionGetInteger(POSITION_TYPE);
         double SL = PositionGetDouble(POSITION_SL);
         double TP = info.NormalizePrice(PositionGetDouble(POSITION_TP));
         if(tipo == POSITION_TYPE_BUY)
           {
            if (cotacoes[1].high > cotacoes[0].high)
               {
                  double sl = MathMin(cotacoes[0].low, cotacoes[1].low) - offset[0];
                  info.NormalizePrice(sl);
                  if (sl > SL)
                     {
                        negocios.PositionModify(_Symbol, sl, TP);
                     }
               }
           }
         else // tipo == POSITION_TYPE_SELL
           {
           if (cotacoes[1].low < cotacoes[0].low)
               {
                  double sl = MathMax(cotacoes[0].high, cotacoes[1].high) + offset[0];
                  info.NormalizePrice(sl);
                  if (SL == 0 || (sl > 0 && sl < SL))
                     {
                        negocios.PositionModify(_Symbol, sl, TP);
                     }
               }
           }
        }
      return true;
     }
   // there was no position
   return false;
  }

我们简略研究一下上面的代码。 我们将经均化计算的 ATR 值来判定止损步长，即我们发现当前烛条超过前一根时，将止损价位放置在烛条的边界。 这是在函数 arruma_stop_em_posicoes 中完成的。 当其返回 true 时，已有设置，且我们无需在 OnTimer 的主代码中前进。 我使用该函数取代 OnTick，因为我不需要针对每笔执行的交易运行一遍大函数。 函数应该在所定义周期的每根新烛条建立时执行。 在 OnTick 中，设置 true 值表示前一笔交易。 这是必要的；否则，在休市期间，策略测试器将引入暂停，因为即使没有前一笔的交易，它也会执行该函数。

到该处为止，一切都严格按照定义好的计划进行，包括两个指定的窗口。 第一个是开仓交易的窗口，在 11:00 到 4:00 之间。 第二个是管理窗口，它允许算法管理持仓，移动其止损价位，直至 16:30 — 此时它应该把当天的所有交易了结。