量化软件——赫兹MT5三角移动平均线 指标信号

在本文中，可以选择 EA 的信号计算是否激活多时间帧，亦或激活单一时间帧。
三角移动平均线是由作者 Mladen Rakic 自定义的一款 MT5 指标，我已获得作者的许可，可以使用他的指标作为多币种智能交易系统 TriangularMA_MTF_MCEA 的信号。
向作者 Mladen Rakic 致敬并感谢。

我们都知道，在交易终端和策略测试器上进行多币种交易，都可以借助 MQL5 提供的强大能力和设施。
因此，我们的目标是满足交易者的基本需求，即有效的高性能交易机器人，故此，依据高可靠 MQL5 提供的能力和设施，我们就能创建一款简单的多币种 EA，在本文中，且所用指标信号：三角移动平均线指标。

尾随止损和尾随止盈

选项：“使用尾随止损/止盈（是）或（否）”
            如果”使用尾随止损/止盈（否）“选项，则智能系统不会执行尾随止损和尾随止盈。

            如果选项“使用尾随 SL/TP（是）”：

            再次给出选项：“使用自动尾随（是）或（否）”           

            如果选项“使用自动尾随（是）”，则尾随止损将由智能系统使用 

            自动选择的时间帧计算三角形移动平均缓冲区 0（指标数据），同时

            基于变量值 TPmin（最小尾随盈利值）执行尾随止盈。

            如果选项”使用自动尾随（否）“，则智能系统将采用输入属性中的值执行尾随止损。

            注意：智能系统将同时执行尾随止盈和尾随止损。

尾随止损价格函数：

double MCEA::TSPrice(const string xsymb,ENUM_POSITION_TYPE ptype,int TS_type)
  {
//---
    int br=2;
    double pval=0.0;
    int x=PairsIdxArray(xsymb);
    Pips(xsymb);
    //--
    switch(TS_type)
      {
        case 0:
          {
            RefreshTick(xsymb);
            if(ptype==POSITION_TYPE_BUY)  pval=mc_symbol.NormalizePrice(mc_symbol.Bid()-TSval*pip);
            if(ptype==POSITION_TYPE_SELL) pval=mc_symbol.NormalizePrice(mc_symbol.Ask()+TSval*pip);
            break;
          }
        case 1:
          {
            double TriMAID[];
            //--
            ArrayResize(TriMAID,br,br);
            ArraySetAsSeries(TriMAID,true);
            CopyBuffer(hTriMAt[x],0,0,br,TriMAID); // Copy buffer 0 from the hTriMAt indicator handle
            //--
            RefreshTick(xsymb);
            if(ptype==POSITION_TYPE_BUY  && (mc_symbol.Bid()>mc_symbol.NormalizePrice(TriMAID[0]+TSval*pip))) pval=TriMAID[0];
            if(ptype==POSITION_TYPE_SELL && (mc_symbol.Ask()<mc_symbol.NormalizePrice(TriMAID[0]-TSval*pip))) pval=TriMAID[0];
            break;
          }
      }
    //--
    return(pval);
//---
  } //-end TSPrice()
//---------//

修改 SL/TP 函数：

bool MCEA::ModifySLTP(const string symbx,int TS_type)
  {
//---
   ResetLastError();
   MqlTradeRequest req={};
   MqlTradeResult  res={};
   MqlTradeCheckResult check={};
   //--
   int TRSP=TS_type;
   bool modist=false;
   int x=PairsIdxArray(symbx);
   Pips(symbx);
   //--
   int total=PositionsTotal();
   //--        
   for(int i=total-1; i>=0; i--) 
     {
       string symbol=PositionGetSymbol(i);
       if(symbol==symbx && mc_position.Magic()==magicEA)
         {
           ENUM_POSITION_TYPE opstype = mc_position.PositionType();
           if(opstype==POSITION_TYPE_BUY) 
             {
               RefreshTick(symbol);
               double price = mc_position.PriceCurrent();
               double vtrsb = mc_symbol.NormalizePrice(TSPrice(symbx,opstype,TRSP));
               double pos_open   = mc_position.PriceOpen();
               double pos_stop   = mc_position.StopLoss();
               double pos_profit = mc_position.Profit();
               double pos_swap   = mc_position.Swap();
               double pos_comm   = mc_position.Commission();
               double netp=pos_profit+pos_swap+pos_comm;
               double modstart=mc_symbol.NormalizePrice(pos_open+TSmin*pip);
               double modminsl=mc_symbol.NormalizePrice(vtrsb+TSmin*pip);
               double modbuysl=vtrsb;
               double modbuytp=mc_symbol.NormalizePrice(price+TPmin*pip);
               bool modbuy = (price>modminsl && modbuysl>modstart && (pos_stop==0.0||modbuysl>pos_stop));
               //--
               if(modbuy && netp>0.05)
                 {
                   modist=mc_trade.PositionModify(symbol,modbuysl,modbuytp);
                 }  
             }
           if(opstype==POSITION_TYPE_SELL) 
             {
               RefreshTick(symbol);
               double price = mc_position.PriceCurrent();
               double vtrss = mc_symbol.NormalizePrice(TSPrice(symbx,opstype,TRSP));
               double pos_open   = mc_position.PriceOpen();
               double pos_stop   = mc_position.StopLoss();
               double pos_profit = mc_position.Profit();
               double pos_swap   = mc_position.Swap();
               double pos_comm   = mc_position.Commission();
               double netp=pos_profit+pos_swap+pos_comm;
               double modstart=mc_symbol.NormalizePrice(pos_open-TSmin*pip);
               double modminsl=mc_symbol.NormalizePrice(vtrss-TSmin*pip);
               double modselsl=vtrss;
               double modseltp=mc_symbol.NormalizePrice(price-TPmin*pip);
               bool modsel = (price<modminsl && modselsl<modstart && (pos_stop==0.0||modselsl<pos_stop)); 
               //--
               if(modsel && netp>0.05)
                 {
                   modist=mc_trade.PositionModify(symbol,modselsl,modseltp);
                 }  
             }
         }
     }
    //--
    return(modist);
//---
  } //-end ModifySLTP()
//---------//