使用pandas时间窗口函数rolling完成量化交易之移动平均线

要想理解移动平均线，先来理解移动平均的概念。移动平均线、乖离率、相对强弱指数、均量线等技术指标都是在移动平均基础上建立起来的。

移动平均线<–移动平均数<–移动平均<–算术平均。

1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13

前十个数的平均值是5.5，这个是算术平均数。向后移动一位，计算2-11的平均数是6.5；继续向后，得到的这一组数据就是移动平均数。

不同移动平均数的组合就是移动平均线。

N日移动平均线＝N日收市价之和／N

窗口概念，数列中某一段视为一个窗口，窗口内的均值就是算术平均，移动窗口视为移动平均数，pandas提供了完美的时间窗口函数rolling(官方文档)

DataFrame.rolling(window, min_periods=None, freq=None, center=False, win_type=None, axis=0)

window	int，窗口大小，int个观测点
min_periods	需要有值的观测点的最小数量，决定显示状态，=1表示每个观测点都有值
freq
center	把窗口的标签设置为居中，default False–>居右
win_type	窗口的类型，扩展资料
axis	default 0：对列进行操作