数值计算方法第七章—常微分方程初值问题的数值解法

常微分方程初值问题的数值解法

本文参考书为马东升著《数值计算方法》

引言

未知函数为一元函数的微分方程叫常微分方程，讨论一阶常微分方程的初值问题
$$\{\begin{array}{l}{y}^{\prime }=f(x,y)\\ y(x_0)=y_0\end{array}$$

• 李普希兹条件
  $$|f(x,y_1)-f(x,y_2)|\le L|y_1-y_2|$$
  设 $x_0\in [a,b]$ ，$f(x,y)$ 对 $x$ 连续且关于 $y$ 满足李普希兹条件，则对所有 $x\in [a,b]$ 及任何实数 $y_1$ 和 $y_2$ 均成立，则初值问题在区间 $[a,b]$ 上有唯一解

欧拉法

欧拉公式

过 $P_0(x_0,y_0)$ 做曲线 $y(x)$ 的切线 $y^{\prime }(x_0)$ 与直线 $x=x_1$ 交于 $P_1(x_1,y_1)$ ，用 $y_1$ 作为 $y(x)$ 上的点 $y(x_1)$ 的近似值。然后过 $P_1(x_1,y_1)$ 作切线，这样一直继续下去

• 欧拉公式导出
  $$y_{n+1}=y_n+hf(x_n,y_n)$$
  其中 $h=x_{n+1}-x_n$

例： 求解初值问题
$$\{\begin{array}{l}{y}^{\prime }=y-\frac{2x}{y},0<x<1\\ y(0)=1\end{array}$$
解： 欧拉公式为
$$y_{n+1}=y_n+h(y_n-\frac{2x_n}{y_n})$$
取步长为 $h=0.1$ ，$n=0,1,\cdots ,9$ 时，有
$$\begin{gathered} n=0y_1=y_0+h(y_0-{\frac{2x_0}{y}}_0)=1+0.1(1-\frac{2\times 0}{1})=1.1 \\ n=1y_2=y_1+h(y_1-{\frac{2x_1}{y}}_1)=1.1+0.1(1.1-\frac{2\times 0.1}{1.1})\approx 1.191818 \\ ⋮ \end{gathered}$$

• 局部截断误差和阶

  设第 $n$ 步是准确的， 即 $y(x_n)=y_n$ ，将 y ( x n + 1 ) − y n + 1 y(x_{n+1})-y_{n+1} y(xn+1​)−y