随机规划案例：The value of the stochastic solution
作者： 刘兴禄，清华大学，清华-伯克利深圳学院博士在读
前几天收到一个读者来信，大致是说阅读了我之前写的推文：《初识随机规划》，有了一些基本的了解之后，在继续深入学习的过程中，遇到了一些困惑。我心血来潮，写了一个代码为他详细解答了他的几个问题。
这里，我将之前回答的内容，整理成一篇关于随机规划的入门推文，共初学者学习和参考。
本文采用的案例，来自John R. Birge大佬的教材《Introduction to Stochastic Programming》中pp4-pp10的一个例子。书的封面和信息如下。
首先来膜拜一下Birge大佬的google scholar吧。
@book{birge2011introduction,
title={Introduction to stochastic programming},
author={Birge, John R and Louveaux, Francois},
year={2011},
publisher={Springer Science & Business Media}
}
这位来信的师弟看的slides是Fabian Bastin的教学课件，课件是根据Birge的教材制作的。文中相关的截图也均是出自该slides。
Slides:
Stochastic optimization
byFabian Bastin
contact:fabian.bastin@umontreal.ca
Institute: Universit{`e} de Montr{`e}al` – CIRRELT – IVADO – Fin-ML
接下来，我们来详细解释一下这个例子，并给出相关解释。
The farmer problem
一个农民拥有500亩地用以种植小麦(wheat)，玉(corn)和甜菜(sugar beets), (注：甜菜在我们那儿叫糖萝卜).
这个农民至少需要200吨小麦和240吨玉米来喂养它的牲畜。剩余的部分则可以用来出售。单如果产量不足，则需要向外界购买相应的粮食予以补充。
农民种植的甜菜可以全部出售，但是前6000吨售价为36美元，超出6000吨的部分则每吨只能卖10美元(这是由于配额导致)。
3种农作物的产量、种植成本、售价、购买价格等参数如下表所示。
问：该农民应该如何分配种植小麦、玉米和甜菜的面积，来最大化总收益。
Deterministic Model及Gurobi求解
首先，我们来考虑确定性的模型。即，假设小麦、玉米和甜菜的亩产量不受天气等因素的影响，为定值。或者说，我们用平均亩产量代替真实的亩产量。
我们引入下面的决策变量。
建立如下的线性规划模型。
其中，目标函数是最小化成本。但是实际上也相当于最大化总收益。
注意：这样处理后，最终的目标函数的相反数就是最终的净利润 。
我们用Python调用Gurobi来求解上述模型，具体代码如下。
from gurobipy import *
model = Model('deterministic version')
x = {}
y = {}
w = {}
for i in range(1, 4):
x[i] = model.addVar(lb = 0, vtype=GRB.CONTINUOUS, name = 'x_%d'%i)
for i in range(1, 3):
y[i] = model.addVar(lb = 0, vtype=GRB.CONTINUOUS, name = 'y_%d'%i)
for i in range(1, 5):
w[i] = model.addVar(lb = 0, vtype=GRB.CONTINUOUS, name = 'w_%d'%i)
# set the objective function
model.setObjective(150 * x[1] + 230 * x[2] + 260 * x[3] # plantation cost
+ 238 * y[1] + 210 * y[2] # buying cost
- 170 * w[1] - 150 * w[2] - 36 * w[3] - 10 * w[4] # selling income
, GRB.MINIMIZE
)
# set the constraints
model.addConstr(x[1] + x[2] + x[3] <= 500)
model.addConstr(2.5 * x[1] + y[1] - w[1] >= 200)
model.addConstr(3 * x[2] + y[2] - w[2] >= 240)
model.addConstr(w[3] + w[4] <= 20 * x[3])
model.addConstr(w[3] <= 6000)
# solve the model
model.optimize()
# print the solution
print('Obj \t\t = {}'.format(model.ObjVal))
for key in x.keys():
if(x[key].x > 0):
print('{} \t\t = {}'.format(x[key].varName, x[key].x))
for key in y.keys():
if(y[key].x > 0):
print('{} \t\t = {}'.format(y[key].varName, y[key].x))
for key in w.keys():
if(w[key].x > 0):
print('{} \t\t = {}'.format(w[key].varName, w[key].x))
运行结果为
Iteration Objective Primal Inf. Dual Inf. Time
0 -5.1200000e+33 2.000000e+30 5.120000e+03 0s
4 -1.1860000e+05 0.000000e+00 0.000000e+00 0s
Solved in 4 iterations and 0.02 seconds
Optimal objective -1.186000000e+05
Obj = -118600.0
x_1 = 120.0
x_2 = 80.0
x_3 = 300.0
w_1 = 100.0
w_3 = 6000.0
因此，我们得知，最优解为
- 种植小麦120亩( x 1 = 120 x_1=120 x1=120)
- 玉米80亩( x 2 = 80 x_2=80 x2=80)
- 甜菜300亩( x 3 = 300 x_3=300 x3=300)
- 不用向外界购买( y 1 = y 2 = 0 y_1=y_2 = 0 y1=y2=0)
- 且可以向外销售小麦100吨( w 1 = 100 w_1=100 w1=100)
- 以36美元销售甜菜6000吨( w 3 = 6000 w_3=6000 w3=6000)
- 对应的最大利润为
118600
118600
118600。
随机因素
但是在实际中，农作物的亩产量会随着天气、土壤、经营等因素发生变化。假设不同的环境，会使得农作物的亩产量增加或者减少20%-25%。
本例中，我们仅考虑3种非常简单场景：
- 丰收年：每一种农作物的亩产量会增产20%
- 平均年：亩产等于平均值
- 灾害年：每一种农作物的产量减产20%
我们假设其余的参数，例如售价等，均不变。
我们在丰收年和灾害年下，分别改变参数，再次求解上述模型，得到的解如下。
丰收年
# set the objective function
model.setObjective(150 * x[1] + 230 * x[2] + 260 * x[3] # plantation cost
+ 238 * y[1] + 210 * y[2] # buying cost
- 170 * w[1] - 150 * w[2] - 36 * w[3] - 10 * w[4] # selling income
, GRB.MINIMIZE
)
# set the constraints
model.addConstr(x[1] + x[2] + x[3] <= 500)
model.addConstr(3 * x[1] + y[1] - w[1] >= 200)
model.addConstr(3.6 * x[2] + y[2] - w[2] >= 240)
model.addConstr(w[3] + w[4] <= 24 * x[3])
model.addConstr(w[3] <= 6000)
# solve the model
model.optimize()
运行结果为
Iteration Objective Primal Inf. Dual Inf. Time
0 -5.1200000e+33 2.000000e+30 5.120000e+03 0s
4 -1.6766667e+05 0.000000e+00 0.000000e+00 0s
Solved in 4 iterations and 0.01 seconds
Optimal objective -1.676666667e+05
Obj = -167666.6666666667
x_1 = 183.33333333333331
x_2 = 66.66666666666667
x_3 = 250.0
w_1 = 350.0
w_3 = 6000.0
灾害年
# set the objective function
model.setObjective(150 * x[1] + 230 * x[2] + 260 * x[3] # plantation cost
+ 238 * y[1] + 210 * y[2] # buying cost
- 170 * w[1] - 150 * w[2] - 36 * w[3] - 10 * w[4] # selling income
, GRB.MINIMIZE
)
# set the constraints
model.addConstr(x[1] + x[2] + x[3] <= 500)
model.addConstr(2 * x[1] + y[1] - w[1] >= 200)
model.addConstr(2.4 * x[2] + y[2] - w[2] >= 240)
model.addConstr(w[3] + w[4] <= 16 * x[3])
model.addConstr(w[3] <= 6000)
# solve the model
model.optimize()
运行结果为
Iteration Objective Primal Inf. Dual Inf. Time
0 -3.7600000e+33 2.000000e+30 3.760000e+03 0s
5 -5.9950000e+04 0.000000e+00 0.000000e+00 0s
Solved in 5 iterations and 0.01 seconds
Optimal objective -5.995000000e+04
Obj = -59950.0
x_1 = 100.0
x_2 = 25.0
x_3 = 375.0
y_2 = 180.0
w_3 = 6000.0
我们会发现，在丰收年和灾害年的设定下，最优解发生了变化。
且3种情形下的目标函数的平均值为
167666.67 + 118600 + 59950 3 ≈ 115406 \frac{167666.67 + 118600 + 59950}{3} \approx 115406 3167666.67+118600+59950≈115406
如此，农民犯难了。
在一年之初，并不知道今年的完整信息的情况下，该如何决策种植多少亩小麦，多少亩玉米和多少亩甜菜，才能使得最终的收益最大化呢？
这时候就可以请出我们的随机规划了。
wait-and-see approach
这里需要插一句，我们来介绍一个专业术语，wait-and-see approach。由于一些因素是不确定的，所以我们在又不确定因素存在的情形下做决策，是可以采用一种较为简单的办法：wait-and-see approach。
在Deterministic Model中，我们相当于是假设我们已经得知了所有未来的信息(perfect information)，我们基于这个信息来做决策。这种情况，也就是为我们最常见的，使用随机变量的平均值或者其他值来作为参数。例如本例中，小麦的亩产量，其实是一个随机变量，我们在Deterministic Model中使用了他的平均值作为参数。
另一种，就是等待所有的事情已经发生了，我们看到了这些随机变量的实现（wait to observe the realization of the random variables），比如，我们等到这一年秋天结束，观察到了最终的亩产，确实就是小麦亩产2.5吨等。然后我们基于这个观察到的实现值去做事后诸葛亮一样的决策，这就是wait-and-see approach。
Stochastic Programming Model
但是在现实中，事后诸葛亮往往是不可取的，我们都要做事先的决策。因此就需要在一开始做决策的时候，将这些随机变量考虑进去。
以本文提及的例子为例，就是我们考虑3种场景。丰收年、平均年、灾害年。
我们将需要做的决策认为的划分为2个阶段，即
战术层决策(Tactical level decisons)： 决策应该种植小麦、玉米、甜菜各多少亩作业层决策(Operational level decisons)： 决策应该外购、向外销售的小麦、玉米和甜菜的量。
确实，在现实中，应该先做出种植小麦、玉米、甜菜各多少亩的决策，等到真正产出以后，才会做出应该外购、向外销售的小麦、玉米和甜菜的量的决策，以及种植小麦、玉米、甜菜各多少亩的决策会极大地影响应该外购、向外销售的小麦、玉米和甜菜的量的决策。
所以，前者是战术层决策(Tactical level decisons)，后者是作业层决策(Operational level decisons)，是比较合理的。
接下来，我们引入下面的决策变量，来建立Scenario-based随机规划模型。
随机规划模型如下：
注意：
该模型的重点在于做出战术层决策(Tactical level decisons)，当然，也会针对每一个Scenario产生一套解。
我们调用Gurobi来求解上述模型。
from gurobipy import *
model = Model('stochastic version')
x = {}
y = {}
w = {}
for i in range(1, 4):
x[i] = model.addVar(lb = 0, vtype=GRB.CONTINUOUS, name = 'x_%d'%i)
for i in range(1, 3):
for s in range(1, 4):
y[i, s] = model.addVar(lb = 0, vtype=GRB.CONTINUOUS, name = 'y_%d_%d'%(i, s))
for i in range(1, 5):
for s in range(1, 4):
w[i, s] = model.addVar(lb = 0, vtype=GRB.CONTINUOUS, name = 'w_%d_%d'%(i, s))
# set the objective function
model.setObjective(150 * x[1] + 230 * x[2] + 260 * x[3] # plantation cost
+ 238/3 * y[1, 1] + 238/3 * y[1, 2] + 238/3 * y[1, 3]
+ 210/3 * y[2, 1] + 210/3 * y[2, 2] + 210/3 * y[2, 3] # buying cost
- 170/3 * w[1, 1] - 170/3 * w[1, 2] - 170/3 * w[1, 3]
- 150/3 * w[2, 1] - 150/3 * w[2, 2] - 150/3 * w[2, 3]
- 36/3 * w[3, 1] - 36/3 * w[3, 2] - 36/3 * w[3, 3]
- 10/3 * w[4, 1] - 10/3 * w[4, 2] - 10/3 * w[4, 3] # selling income
, GRB.MINIMIZE
)
# set the constraints
model.addConstr(x[1] + x[2] + x[3] <= 500)
model.addConstr(3 * x[1] + y[1, 1] - w[1, 1] >= 200)
model.addConstr(2.5 * x[1] + y[1, 2] - w[1, 2] >= 200)
model.addConstr(2 * x[1] + y[1, 3] - w[1, 3] >= 200)
model.addConstr(3.6 * x[2] + y[2, 1] - w[2, 1] >= 240)
model.addConstr(3 * x[2] + y[2, 2] - w[2, 2] >= 240)
model.addConstr(2.4 * x[2] + y[2, 3] - w[2, 3] >= 240)
model.addConstr(w[3, 1] + w[4, 1] <= 24 * x[3])
model.addConstr(w[3, 2] + w[4, 2] <= 20 * x[3])
model.addConstr(w[3, 3] + w[4, 3] <= 16 * x[3])
model.addConstr(w[3, 1] <= 6000)
model.addConstr(w[3, 2] <= 6000)
model.addConstr(w[3, 3] <= 6000)
# solve the model
model.optimize()
# print the solution
print('Obj \t\t = {}'.format(model.ObjVal))
for key in x.keys():
if(x[key].x > 0):
print('{} \t\t = {}'.format(x[key].varName, x[key].x))
for key in y.keys():
if(y[key].x > 0):
print('{} \t\t = {}'.format(y[key].varName, y[key].x))
for key in w.keys():
if(w[key].x > 0):
print('{} \t\t = {}'.format(w[key].varName, w[key].x))
运行结果如下：
Iteration Objective Primal Inf. Dual Inf. Time
0 -2.5600000e+33 6.000000e+30 2.560000e+03 0s
12 -1.0839000e+05 0.000000e+00 0.000000e+00 0s
Solved in 12 iterations and 0.01 seconds
Optimal objective -1.083900000e+05
Obj = -108389.99999999999
x_1 = 170.0
x_2 = 80.0
x_3 = 250.0
y_2_3 = 48.00000000000003
w_1_1 = 310.0
w_1_2 = 225.0
w_1_3 = 140.0
w_2_1 = 48.0
w_3_1 = 6000.0
w_3_2 = 5000.0
w_3_3 = 4000.0
即
可以看到，在每一个Scenario下，都会对应一个解，但是，第一阶段战术层决策(Tactical level decisons)的解，是通用、的。
在这种情形下，期望的最大收益为108390。
关于随机规划的解如何执行的问题
这里，由于随机规划生成了3套解，分别对应3个Scenario。那么在实际中，我们应该如何执行，才能真正达到108390的收益呢？
实际上，在实际中，我们首先会执行第一阶段战术层决策(Tactical level decisons)的决策。
等到按照战术层决策(Tactical level decisons)的决策种植好了小麦、玉米和甜菜后，等到小麦，玉米和甜菜都长成了，到了秋天丰收之后，我们根据实际的产出情况，观察实际情况与哪一个提前考虑的Scenario接近。比如2021年春天农民播种完以后，到了2021年秋天收割完了农作物，清点产出，发现今年的产出与丰收年相近，那他就可以执行丰收年的决策，也就是执行
s
=
1
s=1
s=1的那一套决策。或者，也可以根据实际的产出，做再一次的优化。
但是如何能精确的达到108390的收益呢？
答案是，不能保证一定达到。
因为随机规划的目标函数值108390，只是一个事先给出的评估，也就是期望可以达到这么多收益，但是实际能不能达到，那是未知的。只能说，随机规划提供的方案，可以让你平均获得108390的收益。虽然说比起丰收年假设下的167666.67要低了
59276.67
59276.67
59276.67,低了35%，但是比却比灾害年高了80%。
我们发现，在3种确定的场景下的解的平均值为
167666.67 + 118600 + 59950 3 ≈ 115406 \begin{aligned} \frac{167666.67 + 118600 + 59950}{3} \approx 115406 \end{aligned} 3167666.67+118600+59950≈115406
但是，随机规划的解为108390，随机规划比3种情形下的最优解的平均值低了 115406 − 108390 = 7016 115406 - 108390 = 7016 115406−108390=7016,也就是说，不完全的信息，导致的损失为7016，这叫做expected value of perfect information (EVPI), 也就是profit loss due to uncertainty。确实，不确定行势必会带来一定的利润损失。
有些小伙伴也许就会问了，随机规划的解，究竟有什么意义呢？根据上面说的，分别在3种场景下求解模型，得到的解的平均值，要比随机规划的解要好，那随机规划的意义何在？
这里我们就需要来介绍Birge大佬的书中给出的The value of the stochastic solution.
The value of the stochastic solution
接下来我们来探索，随机规划的解，究竟意义何在。
上面产出了，分别在3种场景下求解模型，得到的解的平均值，要比随机规划的解要好，但是我们事前并不知道真实情况更接近于哪一种场景，所以，完整信息下的解，只能是理想情况，不太可能被真正达到。
因此，我们有一个简单的想法，既然模型中的随机变量(也就是本例中的亩产量)不确定，我们可否取其平均值来计算呢？
我们来验证一下。
If use average information
根据丰收年、平均年、灾害年的亩产量，我们计算出亩产量的平均值
- 小麦： 3 + 2.5 + 2 3 = 2.5 \frac{3 + 2.5 + 2}{3} = 2.5 33+2.5+2=2.5
- 玉米： 3.6 + 3 + 2.4 3 = 3 \frac{3.6 + 3 + 2.4}{3} = 3 33.6+3+2.4=3
- 甜菜： 24 + 20 + 16 3 = 20 \frac{24 + 20 + 16}{3} = 20 324+20+16=20
我们以这个参数，重新求解确定性的模型，得到3者最优的种植亩数。
from gurobipy import *
model = Model('deterministic version')
x = {}
y = {}
w = {}
for i in range(1, 4):
x[i] = model.addVar(lb = 0, vtype=GRB.CONTINUOUS, name = 'x_%d'%i)
for i in range(1, 3):
y[i] = model.addVar(lb = 0, vtype=GRB.CONTINUOUS, name = 'y_%d'%i)
for i in range(1, 5):
w[i] = model.addVar(lb = 0, vtype=GRB.CONTINUOUS, name = 'w_%d'%i)
# set the objective function
model.setObjective(150 * x[1] + 230 * x[2] + 260 * x[3] # plantation cost
+ 238 * y[1] + 210 * y[2] # buying cost
- 170 * w[1] - 150 * w[2] - 36 * w[3] - 10 * w[4] # selling income
, GRB.MINIMIZE
)
# set the constraints
model.addConstr(x[1] + x[2] + x[3] <= 500)
model.addConstr(2.5 * x[1] + y[1] - w[1] >= 200) # change the coefficient
model.addConstr(3 * x[2] + y[2] - w[2] >= 240) # change the coefficient
model.addConstr(w[3] + w[4] <= 20 * x[3]) # change the coefficient
model.addConstr(w[3] <= 6000)
# solve the model
model.optimize()
# print the solution
print('Obj \t\t = {}'.format(model.ObjVal))
for key in x.keys():
if(x[key].x > 0):
print('{} \t\t = {}'.format(x[key].varName, x[key].x))
for key in y.keys():
if(y[key].x > 0):
print('{} \t\t = {}'.format(y[key].varName, y[key].x))
for key in w.keys():
if(w[key].x > 0):
print('{} \t\t = {}'.format(w[key].varName, w[key].x))
运行结果如下：
Solved in 4 iterations and 0.01 seconds
Optimal objective -1.186000000e+05
Obj = -118600.0
x_1 = 120.0
x_2 = 80.0
x_3 = 300.0
w_1 = 100.0
w_3 = 6000.0
可知，在这种情形下
- 种植小麦120亩( x 1 = 120 x_1=120 x1=120)
- 玉米80亩( x 2 = 80 x_2=80 x2=80)
- 甜菜300亩( x 3 = 300 x_3=300 x3=300)
农民拿到了这个解，就真的在年初种了120亩小麦、80亩玉米、300亩甜菜。但是到了这一年的秋天，就可能遇到3中情况。
丰收年
在丰收年，我们将参数改为丰收年的参数，并且将下面的变量的值固定： x 1 = 120 x_1=120 x1=120， x 2 = 80 x_2=80 x2=80， x 3 = 300 x_3=300 x3=300。
并且，在丰收年，小麦、玉米和甜菜的亩产量分别为3、3.6、24.
# set the objective function
model.setObjective(150 * x[1] + 230 * x[2] + 260 * x[3] # plantation cost
+ 238 * y[1] + 210 * y[2] # buying cost
- 170 * w[1] - 150 * w[2] - 36 * w[3] - 10 * w[4] # selling income
, GRB.MINIMIZE
)
# set the constraints
model.addConstr(x[1] + x[2] + x[3] <= 500)
model.addConstr(3 * x[1] + y[1] - w[1] >= 200) # change the coefficient
model.addConstr(3.6 * x[2] + y[2] - w[2] >= 240) # change the coefficient
model.addConstr(w[3] + w[4] <= 24 * x[3]) # change the coefficient
model.addConstr(w[3] <= 6000)
model.addConstr(x[1] == 120)
model.addConstr(x[2] == 80)
model.addConstr(x[3] == 300)
求解结果为
Solved in 0 iterations and 0.01 seconds
Optimal objective -1.480000000e+05
Obj = -148000.0
x_1 = 120.0
x_2 = 80.0
x_3 = 300.0
w_1 = 160.0
w_2 = 48.0
w_3 = 6000.0
w_4 = 1200.0
最优解为148000。
平均年
在平均年，我们将参数改为平均年的参数，并且将下面的变量的值固定： x 1 = 120 x_1=120 x1=120， x 2 = 80 x_2=80 x2=80， x 3 = 300 x_3=300 x3=300。
并且，在平均年，小麦、玉米和甜菜的亩产量分别为2.5、3、20.
# set the objective function
model.setObjective(150 * x[1] + 230 * x[2] + 260 * x[3] # plantation cost
+ 238 * y[1] + 210 * y[2] # buying cost
- 170 * w[1] - 150 * w[2] - 36 * w[3] - 10 * w[4] # selling income
, GRB.MINIMIZE
)
# set the constraints
model.addConstr(x[1] + x[2] + x[3] <= 500)
model.addConstr(2.5 * x[1] + y[1] - w[1] >= 200) # change the coefficient
model.addConstr(3 * x[2] + y[2] - w[2] >= 240) # change the coefficient
model.addConstr(w[3] + w[4] <= 20 * x[3]) # change the coefficient
model.addConstr(w[3] <= 6000)
model.addConstr(x[1] == 120)
model.addConstr(x[2] == 80)
model.addConstr(x[3] == 300)
求解结果为
Optimal objective -1.186000000e+05
Obj = -118600.0
x_1 = 120.0
x_2 = 80.0
x_3 = 300.0
w_1 = 100.0
w_3 = 6000.0
最优解为118600。
灾害年
在灾害年，我们将参数改为灾害年的参数，并且将下面的变量的值固定： x 1 = 120 x_1=120 x1=120， x 2 = 80 x_2=80 x2=80， x 3 = 300 x_3=300 x3=300。
并且，在灾害年，小麦、玉米和甜菜的亩产量分别为2、2.4、16.
# set the objective function
model.setObjective(150 * x[1] + 230 * x[2] + 260 * x[3] # plantation cost
+ 238 * y[1] + 210 * y[2] # buying cost
- 170 * w[1] - 150 * w[2] - 36 * w[3] - 10 * w[4] # selling income
, GRB.MINIMIZE
)
# set the constraints
model.addConstr(x[1] + x[2] + x[3] <= 500)
model.addConstr(2 * x[1] + y[1] - w[1] >= 200) # change the coefficient
model.addConstr(2.4 * x[2] + y[2] - w[2] >= 240) # change the coefficient
model.addConstr(w[3] + w[4] <= 16 * x[3]) # change the coefficient
model.addConstr(w[3] <= 6000)
model.addConstr(x[1] == 120)
model.addConstr(x[2] == 80)
model.addConstr(x[3] == 300)
求解结果为
Obj = -55120.0
x_1 = 120.0
x_2 = 80.0
x_3 = 300.0
y_2 = 48.0
w_1 = 40.0
w_3 = 4800.0
最优解为55120。
平均值
也就是说 ，在用平均值做为参数求得的第一阶段的解(
x
1
=
120
x_1=120
x1=120，
x
2
=
80
x_2=80
x2=80，
x
3
=
300
x_3=300
x3=300)，在3种场景下的最优解分别为148000、118600、55120，他们的平均值为
148000
+
118600
+
55120
3
=
107240.0
\begin{aligned} \frac{148000 + 118600 + 55120 }{3} = 107240.0 \end{aligned}
3148000+118600+55120=107240.0
这与随机规划的解 108390 108390 108390是有差距的。随机规划的解比上述利用平均信息获得的平均目标函数多 108390 − 107240 = 1150 108390-107240=1150 108390−107240=1150。
也就是说，我们考虑了3种场景的随机因素，得到的解，要比只考虑参数平均值的情形要优越。
他们之间的差距(也就是1150)，就是The value of the stochastic solution。
说明，仅仅用参数的平均值做出的决策时比较差的。利用随机规划，考虑不确定的信息，得到的解更加优越。
后记
感谢来信的这位师弟。他有趣的问题促使我完成了这篇推文。
这次邮件讨论非常愉快。希望今后有更多这样深入的讨论。
参考文献
[1] Birge J R, Louveaux F. Introduction to stochastic programming[M]. Springer Science & Business Media, 2011.
909
被折叠的 条评论
为什么被折叠?
到【灌水乐园】发言
