线性回归中 LSE MLE MAP之间的关系

记目标方程为$f(X)=w^{\top }X$，其中$w$为$P$维向量，$X$为大小为$N\times P$的矩阵
$x_i$对应的真实值为$y_i$

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一、MLE

  MLE（Maximum Likelihood Estimate），也叫极大似然估计，是频率学派中的一种参数估计方法。其主要思想为，通过最大化$X$的对数似然函数，得到使当前$X$取到真实值的概率最大的参数$w$。其公式如下：
$$\hat{w}=\arg \max lnP(X|w).$$

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二、MAP

  MAP（Maximum A Posteriori Estimation），也叫极大后验估计，是贝叶斯学派中的一种参数估计方法。该方法基于贝叶斯公式：
$$P(w|X)=\frac{P(X|w)\cdot P(w)}{P(X)},$$其中$P(w)$为先验概率，$P(w|X)$为后验概率，$P(X|w)$为似然。极大后验估计即为通过最大化$X$的后验概率，得到最优的参数$w$。其公式如下：
$$\hat{w}=\arg \max P(w|X).$$由贝叶斯公式可得，
$$P(w|X)\propto P(X|w)\cdot P(w),$$所以上述公式又可以写成
$$\hat{w}=\arg \max P(X|w)\cdot P(w).$$  由最大后验估计的公式可以看出，它并没有算出$P(w|X)$，所以并没有得到$X$的生成模型，这就是最大后验估计与贝叶斯估计的区别。

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三、LSE

  LSE（Least Square Estimation），也叫最小二乘估计。其公式如下：
$$L(w)=\frac{1}{2}\sum _{i=1}^n(w^{\top }{x}_i-y_i{)}^2=w^{\top }{X}^{\top }-Y^{\top },$$$$\hat{w}=\arg \min L(w).$$这里的$\frac{1}{2}$是为了微分时消去不必要的参数。
  根据该公式，对矩阵微分可得，$\hat{w}$的解析解为：
$$\hat{w}=(X^{\top }X{)}^{-1}{X}^{\top }Y.$$  但其中的$X^{\top }X$项并不一定可逆。例如当特征空间的维度大于样本数时，我们无法通过少量的样本来拟合出目标函数，这就会导致过拟合。解决方法通常为降维和正则化，接下来主要介绍正则化。
  正则化指的是在损失函数$L(w)$中添加一个正则化项（也叫正则罚项或惩罚项）。常用的正则化项有$L_1$范数和$L_2$范数，分别对应$Lasso$回归和$Ridge$回归。这里主要介绍$L_2$正则。
  $L_2$范数的公式为
$$||w|{|}_2=\sqrt{\sum _{i=1}^n{w}_i^2}=\sqrt{w^{\top }w},$$这里使用$||w|{|}_2^2$作为正则化项，则添加$L_2$正则后的损失函数为
$$L(w)=\frac{1}{2}\sum _{i=1}^n(w^{\top }{x}_i-y_i{)}^2+\lambda w^{\top }w=(X^{\top }X+\lambda I{)}^{-1}{X}^{\top }Y.$$  不难看出，$X^{\top }X$为半正定矩阵，$\lambda I$为单位矩阵，相加后为正定矩阵，一定可逆，所以我们就通过给损失函数添加$L_2$正则解决了过拟合的问题。

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四、关系

  将样本真实值视作预测值加一定程度的噪声$\epsilon$，即
$$y_i=f(x_i)+\epsilon .$$
  若假设$\epsilon \sim N(0,{\sigma }_1^2)$，则MLE的公式可化为
$$\hat{w}=\arg \min \frac{1}{2}\sum _{i=1}^n(y_i-w^{\top }{x}_i{)}^2,$$与LSE的公式完全相同。由此可得，不添加正则化项时，LSE即为噪声服从高斯分布时的MLE。
  若假设$w\sim N(0,{\sigma }_2^2)$，则MAP公式可化为
$$\hat{w}=\arg \min \sum _{i=1}^n(y_i-w^{\top }{x}_i{)}^2+\frac{{\sigma }_1^2}{{\sigma }_2^2}||w|{|}_2^2,$$与LSE的公式完全相同，其中$\lambda =\frac{{\sigma }_1^2}{{\sigma }_2^2}$。由此可得，添加正则化项时，LSE即为噪声和$w$均服从高斯分布时的MAP。

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参考：https://www.bilibili.com/video/av31989606