卡尔曼滤波：优化状态估计的强大工具

卡尔曼滤波是一种被广泛应用于状态估计问题的数学方法。它通过融合系统模型和测量数据，可以更准确地估计系统的状态。本文将介绍卡尔曼滤波的基本原理和实现方法，并提供相应的源代码示例。

1. 状态估计问题

在许多实际问题中，我们需要根据传感器测量结果来估计系统的真实状态。然而，传感器测量往往受到噪声的影响，导致估计结果存在误差。卡尔曼滤波可以有效地处理这种含有噪声的动态系统状态估计问题。

2. 基本原理

卡尔曼滤波基于两个关键假设：线性系统和高斯噪声。在实际应用中，这两个假设并不总是成立，但在许多情况下仍然能够提供较好的近似结果。

卡尔曼滤波的核心思想是通过递归的方式更新系统的状态估计，以及估计误差的协方差。具体而言，卡尔曼滤波包括以下几个步骤：

2.1 预测（预测状态和误差协方差）

在预测阶段，根据系统的动态模型和当前的状态估计，通过状态转移方程来预测下一时刻的状态，并计算估计误差的协方差。

2.2 更新（融合测量结果）

在更新阶段，将传感器的测量结果与预测的状态进行融合，得到更新后的系统状态估计。此时，同时也要更新状态估计的误差协方差。