数学建模之向量自回归模型

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知识点

1.笔记

2.向量自回归模型建模流程

1、变量平稳性检验——ADF检验：

原假设H0：序列不平稳

Matlab代码：(现阶段不知道啥意思)

[h1,p1,adf,ljz]=adftest(x)
h1 =
0
p1 =
0.9982
adf =
2.8923
ljz =
-1.9489

2、如果非平稳，我们不忙着做差分，我们先来看看协整关系检验：简单的说就是变量自身非平稳，但其线性组合却是平稳的，这种组合反映了变量之间长期稳定的比例关系。

3、VAR§模型最优滞后阶数的确定

一般采用AIC、SBC等信息准则采用多种方法进行综合判断。

判别标准：在p的取值范围内，选择使AIC、SBS最小的p值为最优

从图中我们看出p=2为最优，但是我们做预测，一般选择简单的一阶，反正也相差不是很大。

4、估计VAR模型的参数

5、VAR模型的检验

3.案例分析

2010年上海世博会是首次在中国举办的世界博览会。从1851年伦敦开始，世博会正日益成为各国人民交流历史文化、展示科技成果、体现合作精神、展望未来发展的重要舞台。以1990-2008年的可能受世博会影响的我国8个指标数据定量分析2010年上海世博会的影响力。

SAS代码：

data ex;
input x1 x2 x3 x4 x5 x6 x7 x8@@;
y1=log(x1); y2=log(x2); y3=log(x3); y4=log(x4);
     y5=log(x5); y6=log(x6); y7=log(x7); y8=log(x8);/*对x1∽x8取对数，以消除趋势的变化和多重共线性*/
cards;
18667.82	1510.2	6767.2	   174.73	1.8	17041	699.75	22.01
21781.5	    1700.6	8542.5	   263.3	1.8	17465