向量自回归模型

VAR：多方程联立形式，在模型的每一个方程中，内生变量对模型的全部内生变量的滞后值进行回归，从而估计全部内生变量的动态关系。

用途：VAR常用于预测相互联系的时间序列系统及分析随机扰动对变量系统的动态冲击，从而解释各种经济冲击对经济变量形成的影响。对一个VAR模型做出分析，通常是观察系统的脉冲响应函数和方差分解。

VAR（p）模型结构：

$$Y_t=C+Φ_1Y_{t-1}+Φ_2Y_{t-2}+\cdots+Φ_pY_{t-p}+ε_t$$
其中，

Yt=⎡⎣⎢⎢⎢⎢y1ty2t⋮ynt⎤⎦⎥⎥⎥⎥ Y t = [ y 1 t