参数估计 Parameter Estimation

JasonH2021

已于 2023-06-10 09:32:22 修改

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分类专栏：机器学习算法文章标签：机器学习深度学习人工智能

于 2023-06-10 09:22:28 首次发布

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一、什么是参数估计？

参数估计是指根据样本数据对总体分布的参数进行估计的过程。在统计学中，我们通常假设总体分布的形式，比如正态分布、泊松分布等，并假设总体分布的参数是未知的。参数估计的目标就是根据样本数据，通过一定的方法，对总体分布的参数进行估计。

常见的参数估计方法包括最大似然估计和贝叶斯估计。最大似然估计是指选择参数值，使得样本出现的概率最大。贝叶斯估计是指根据贝叶斯定理，将先验分布和样本数据结合起来，得到后验分布，并选择后验分布中的某个值作为参数的估计值。

在进行参数估计时，我们需要考虑估计量的偏差和方差。偏差是指估计量的期望值与真实参数值之间的差距，方差是指估计量的变异程度。我们希望估计量的偏差尽可能小，方差尽可能小，从而得到一个准确度高的估计量。

二、模型参数

模型参数是指在机器学习模型中需要学习的变量，这些变量可以控制模型的行为，从而使模型能够对输入数据进行预测。在不同的机器学习算法中，模型参数的具体含义和数量可能会有所不同。

以线性回归模型为例，线性回归模型的目标是通过一条直线来拟合数据。该模型的参数包括截距 $b$ 和斜率 $w$ ，这两个参数可以控制拟合直线的位置和斜率。我们可以使用训练数据来学习这些参数，使得拟合直线能够最好地适应数据。

在神经网络模型中，模型参数通常包括权重和偏置。权重用于控制输入和输出之间的关系，而偏置则用于控制输出的基准值。神经网络的训练过程就是不断调整这些参数，使得神经网络能够更好地预测输出。

总之，模型参数是机器学习模型中需要学习的变量，通过学习这些参数，我们可以控制模型的行为，从而使其能够对输入数据进行预测。

三、超参数

超参数是指在机器学习模型中需要手动设置的参数，这些参数不能通过训练数据来学习，需要人为地进行设置。超参数通常用于控制模型的复杂度和训练过程的行为，从而影响模型的性能。

在不同的机器学习算法中，超参数的具体含义和数量可能会有所不同。以支持向量机为例，支持向量机的超参数包括惩罚系数 $C$ 和核函数的类型和参数。惩罚系数 $C$ 用于平衡模型的复杂度和准确性，核函数用于将数据映射到高维空间，从而使数据更容易分离。这些超参数需要手动设置，并且对模型的性能有重要影响。

在神经网络模型中，超参数包括学习率、批次大小、层数、每层神经元数等。这些超参数需要手动设置，并且对模型的性能有重要影响。通常需要进行实验来确定最优的超参数设置，以达到最佳的模型性能。

超参数估计通常分为两种方法：网格搜索和随机搜索。下边的章节会有具体介绍。

四、最大似然估计和贝叶斯估计

模型的参数估计通常分为两种方法：最大似然估计和贝叶斯估计。

1. 最大似然估计

最大似然估计是一种常用的参数估计方法，其思想是选择参数值，使得样本出现的概率最大。具体来说，我们假设总体分布的形式，并使用样本数据来估计总体分布的参数。假设总体分布为 $f(x|\theta)$ ，其中 $\theta$ 是未知的参数， $x_1,x_2,\ldots,x_n$ 是从总体中独立同分布地抽取的样本数据。则样本数据的联合概率密度函数为：

$$
L(\theta|x_1,x_2,\ldots,x_n) = \prod_{i=1}^n f(x_i|\theta)
$$

最大似然估计的目标就是选择参数 $\theta$ ，使得样本数据的联合概率密度函数 $L(\theta|x_1,x_2,\ldots,x_n)$ 最大。通常使用对数似然函数来简化计算：

$$
\ln L(\theta|x_1,x_2,\ldots,x_n) = \sum_{i=1}^n \ln f(x_i|\theta)
$$

然后使用优化算法，比如梯度下降法、牛顿法等，来求解对数似然函数的最大值，从而得到参数 $\theta$ 的估计值。

2. 贝叶斯估计

贝叶斯估计是另一种常用的参数估计方法，其思想是根据贝叶斯定理，将先验分布和样本数据结合起来，得到后验分布，并选择后验分布中的某个值作为参数的估计值。具体来说，我们假设总体分布的形式，并使用先验分布来描述参数 $\theta$ 的不确定性。假设总体分布为 $f(x|\theta)$ ，其中 $\theta$ 是未知的参数， $x_1,x_2,\ldots,x_n$ 是从总体中独立同分布地抽取的样本数据。则根据贝叶斯定理，我们可以得到参数 $\theta$ 的后验分布：

$$
p(\theta|x_1,x_2,\ldots,x_n) = \frac{p(x_1,x_2,\ldots,x_n|\theta)p(\theta)}{p(x_1,x_2,\ldots,x_n)}
$$

其中 $p(x_1,x_2,\ldots,x_n|\theta)$ 是样本数据的联合概率密度函数， $p(\theta)$ 是参数 $\theta$ 的先验分布， $p(x_1,x_2,\ldots,x_n)$ 是样本数据的边缘概率密度函数。由于边缘概率密度函数与参数 $\theta$ 无关，因此可以将后验分布简化为：

$$
p(\theta|x_1,x_2,\ldots,x_n) \propto p(x_1,x_2,\ldots,x_n|\theta)p(\theta)
$$

然后选择后验分布中的某个值作为参数 $\theta$ 的估计值。通常选择后验分布的期望值、中位数等作为参数的估计值。

需要注意的是，在进行模型参数估计时，需要选择合适的先验分布和优化算法，并进行模型检验和评价，以确保所得到的参数估计结果具有合理性和可靠性。

五、网格搜索

网格搜索是一种超参数调优方法，其思想是对每个超参数设置一组候选值，然后将这些候选值进行组合，得到所有可能的超参数组合。接着，对于每个超参数组合，使用交叉验证来评估模型的性能，并选择性能最好的超参数组合作为最终的超参数。

网格搜索的优点是简单易用，容易理解和实现。但是，当超参数的数量较多时，网格搜索的计算复杂度会呈指数级增长，导致计算时间过长。此外，网格搜索也无法发现超参数之间的相互作用关系。

因此，在实际应用中，网格搜索通常与其他超参数调优方法结合使用，例如随机搜索和贝叶斯优化等。

以下是一个简单的网格搜索的代码示例，使用了 Scikit-learn 库中的 GridSearchCV 类：

from sklearn import datasets
from sklearn.model_selection import GridSearchCV
from sklearn.neighbors import KNeighborsClassifier

# 加载数据集
iris = datasets.load_iris()
X = iris.data
y = iris.target

# 定义超参数的候选值
param_grid = {'n_neighbors': [3, 5, 7], 'weights': ['uniform', 'distance']}

# 定义模型
knn = KNeighborsClassifier()

# 定义网格搜索对象
grid_search = GridSearchCV(knn, param_grid, cv=5)

# 进行网格搜索
grid_search.fit(X, y)

# 输出最佳超参数组合和对应的模型性能
print('Best parameters:', grid_search.best_params_)
print('Best score:', grid_search.best_score_)

在上述代码中，首先加载了鸢尾花数据集，然后定义了超参数的候选值，这里包括 n_neighbors 和 weights 两个超参数。接着，定义了 KNeighborsClassifier 模型和 GridSearchCV 对象，其中 GridSearchCV 对象的参数包括模型、超参数候选值和交叉验证折数。

最后，调用 grid_search.fit(X, y) 方法进行网格搜索，并输出最佳超参数组合和对应的模型性能。

六、随机搜索

随机搜索是一种超参数调优方法，其思想是对每个超参数设置一个分布，然后从这些分布中随机采样一组超参数，得到一组随机的超参数组合。接着，对于每个超参数组合，使用交叉验证来评估模型的性能，并选择性能最好的超参数组合作为最终的超参数。

相比于网格搜索，随机搜索的优点是可以在较短的时间内探索更广泛的超参数空间。此外，随机搜索还可以发现超参数之间的相互作用关系。

但是，随机搜索也存在一些缺点。由于是随机采样，可能会错过一些重要的超参数组合。此外，由于是随机采样，每次运行结果可能会有所不同。

因此，在实际应用中，随机搜索通常需要多次运行，以确保得到的超参数组合是稳健的。此外，随机搜索通常与其他超参数调优方法结合使用，以获得更好的性能。

以下是一个简单的随机搜索的代码示例，使用了 Scikit-learn 库中的 RandomizedSearchCV 类：


from sklearn import datasets
from sklearn.model_selection import RandomizedSearchCV
from sklearn.ensemble import RandomForestClassifier
from scipy.stats import randint

# 加载数据集
iris = datasets.load_iris()
X = iris.data
y = iris.target

# 定义超参数的分布
param_dist = {'n_estimators': randint(10, 100),
              'max_depth': [3, 5, None],
              'max_features': randint(1, 4),
              'bootstrap': [True, False]}

# 定义模型
rf = RandomForestClassifier()

# 定义随机搜索对象
random_search = RandomizedSearchCV(rf, param_distributions=param_dist, n_iter=20, cv=5)

# 进行随机搜索
random_search.fit(X, y)

# 输出最佳超参数组合和对应的模型性能
print('Best parameters:', random_search.best_params_)
print('Best score:', random_search.best_score_)

在上述代码中，首先加载了鸢尾花数据集，然后定义了超参数的分布，这里包括 n_estimators、max_depth、max_features 和 bootstrap 四个超参数。接着，定义了模型和随机搜索对象，并指定了采样次数 n_iter 和交叉验证。

七、python中实现调参的类库

在 Python 中，有很多类库可以用来实现调参，以下是其中几个比较常用的类库：

Scikit-learn：这是一个常用的机器学习库，其中提供了 Grid Search 和 Random Search 等调参方法。可以通过 GridSearchCV 和 RandomizedSearchCV 来进行参数搜索。
Hyperopt：这是一个贝叶斯优化的类库，可以使用 Tree-structured Parzen Estimator (TPE) 算法来进行参数优化。
Optuna：这是一个开源的自动机器学习框架，其中提供了 Tree-structured Parzen Estimator (TPE) 和 CMA-ES 等优化算法，可以用来进行超参数优化和模型选择。
Keras Tuner：这是一个 TensorFlow 的类库，可以用来进行超参数优化。其中提供了 Random Search、Hyperband 和 Bayesian Optimization 等调参方法。
Ray Tune：这是一个分布式的自动机器学习框架，可以用于超参数优化和模型选择。其中包含了多种调参算法，如 Hyperopt、BOHB 和 HyperBand 等。

以上是一些常用的类库，根据需求和数据集，选择合适的类库可以提高调参效率和模型性能。