股票python量化交易013-周期买卖策略

最新推荐文章于 2024-06-23 22:08:54 发布

Johnny2004

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分类专栏： python股票量化交易入门文章标签： python 数据分析人工智能量化交易股票

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本文介绍了如何使用Python的NumPy库实现周期性的股票买卖策略，例如每周四买入，每周一卖出。通过NumPy的强大功能，可以方便地进行数据分析和计算，以支持量化交易的实现。

摘要由CSDN通过智能技术生成

前言

假如想每周四买入股票，每周一卖出股票，这种策略怎么用代码实现？

NumPy库

NumPy是一个功能强大的Python库，主要用于对多维数组执行计算。NumPy这个词来源于两个单词-- Numerical和Python。NumPy提供了大量的库函数和操作，可以帮助程序员轻松地进行数值计算。在数据分析和机器学习领域被广泛使用。

实现

def week_period_strategy():
    '''
    周期买卖股票策略，比如
    每周四买进，
    每周一卖出，
    买入信号1 ，卖出信号-1
    :return: 买卖信号表
    '''
    data = st.get_csv_price(code, None, None, None)
    data['weekday'] = pd.to_datetime(data.index).weekday
    data['buy_signal'] = np.where(data['weekday'] == 3, 1, 0)
    data['sell_signal'] = np.wher

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