股票python量化交易015-计算累积收益率

• 累积收益率的概念

通过上面图的演算就可以得出累积收益率的公式：

累积收益率 = （1 + 当天收益率）的累计乘积 - 1

• 累计乘积在python中怎么使用？

针对dataframe使用Pandas dataframe.cumprod()函数

可以对dataframe中任何轴上看到的值做累积乘积。可以对列轴上的数进行累计乘积，也可以对行轴上的数进行累积乘积。

可以对照上面的累积乘积的图例子理解理解。

• python代码实现

比如：上一篇文章股票python量化交易014-计算收益率实现了单次交易的收益率

试想：我们如何使用周期策略来实现累积收益率

def calculate_prof_pct(data):
    '''
    计算单次收益率
    收益率 = （市价-成本)/成本
    :param data: 不带收益率原数据
    :return: 带收益率新数据
    '''
    data = data[data['signal'] != 0]
    data['profit_pct'] = (data['close'] - data['close'].shift(1)) / data['close'].s