- 先看backtrader官网文档例子
from __future__ import (absolute_import, division, print_function,
unicode_literals)
import datetime # For datetime objects
import os.path # To manage paths
import sys # To find out the script name (in argv[0])
# Import the backtrader platform
import backtrader as bt
if __name__ == '__main__':
# Create a cerebro entity
cerebro = bt.Cerebro()
# Datas are in a subfolder of the samples. Need to find where the script is
# because it could have been called from anywhere
modpath = os.path.dirname(os.path.abspath(sys.argv[0]))
datapath = os.path.join(modpath, '../../datas/orcl-1995-2014.txt')
# Create a Data Feed
data = bt.feeds.YahooFinanceCSVData(
dataname=datapath,
# Do not pass values before this date
fromdate=datetime.datetime(2000, 1, 1),
# Do not pass values after this date
todate=datetime.datetime(2000, 12, 31),
reverse=False)
# Add the Data Feed to Cerebro
cerebro.adddata(data)
# Set our desired cash start
cerebro.broker.setcash(100000.0)
# Print out the starting conditions
print('Starting Portfolio Value: %.2f' % cerebro.broker.getvalue())
# Run over everything
cerebro.run()
# Print out the final result
print('Final Portfolio Value: %.2f' % cerebro.broker.getvalue())
这个代码需要的数据是从yahoo财经上获取的数据,不过就个人的使用经验来说。这个数据对国内用户来说,好像不太友好。经常出现无法访问,或者访问超时的情况。不过backtrader给我们提供了多种数据格式的形式。
我们先看一下示例中的数字提供形式,其核心代码是:
data = bt.feeds.YahooFinanceCSVData( dataname=datapath, fromdate=datetime.datetime(2000, 1, 1), todate=datetime.datetime(2000, 12, 31), reverse=False)
可以看出,是通过雅虎财经的csv文件提供的数据。这个接口当然对我们国内用户太不友好。我建议使用另外的接口,示例如下:
data = bt.feeds.PandasData(dataname=dataframe,
fromdate=datetime.datetime(2019, 1, 1),
todate=datetime.datetime(2020, 5, 31)
)
这个接口是提供的dataframe格式的数据,是不是很熟悉。当然这个dataframe格式的数据需要一定的格式,要求是时间类型索引,列名为'open','high','low','close','volume', 'openinterest'。按照时间增序排列。
知道这个接口后,就可以通过各种渠道,比如爬虫,tushare等抓取数据,然后进行回测。