隐马尔可夫过程

隐马尔可夫过程

基本概念

隐马尔可夫过程有明暗两条线，明线是可观测的变量，暗线是隐藏状态。例如在三个不同的装有黑白球的盒子中取球，明线是观测序列，就是每次取出来的球的颜色构成的序列，暗线是状态序列，也就是每次取的球属于的盒子的序列。我们只能观测到观测序列，而不能观测到盒子序列。

推动隐马尔可夫模型随着时间不断运行的是它的内核三要素：状态转移矩阵$A$、观测概率矩阵$B$、以及初始隐状态概率向量$\pi$。

写成三元组形式：$\lambda =(A,B,\pi )$。

求观测序列

已知隐马尔可夫模型三要素$\lambda =(A,B,\pi )$，以及隐藏状态序列$I=(i_1,i_2,\cdots ,i_T)$的基础上，求有可能对应的观测矩阵$O=(o_1,o_2,\cdots ,o_T)$

使用前向概率算法：

1、令${\alpha }_t(i)=P(o_1,o_2,\cdots ,o_t,i_i=q_t|\lambda )$；

2、初始值：${\alpha }_1(i)={\pi }_i{b}_{i{o}_1}$；

3、递推关系：${\alpha }_{t+1}(i)=[{\sum }_{j=1}^N{\alpha }_t(j)a_{ji}]b_{i{o}_{t+1}}$，一直推到${\alpha }_T(i)$；

4、相加得到结果：$P(O|\lambda )={\sum }_{i=1}^N{\alpha }_T(i)$

代码实现：

# -*- coding: utf-8 -*-
# @Use     : 
# @Time    : 2022/8/29 22:03
# @FileName: hidden_Markov.py
# @Software: PyCharm


import numpy as np
from hmmlearn import hmm

# 隐状态
states = ['box1', 'box2', 'box3']

# 观测集合
observations = ['black', 'white']

# 初始概率
start_probability = np.array([0.3, 0.5, 0.2])

# 状态转移矩阵
transition_probability = np.array([
    [0.4, 0.4, 0.2],
    [0.3, 0.2, 0.5],
    [0.2, 0.6, 0.2]
])

# 观测概率矩阵
emission_probability = np.array([
    [0.2, 0.8],
    [0.6, 0.4],
    [0.4, 0.6]
])

# 使用MultinomialHMM建模
model = hmm.MultinomialHMM(n_components=len(states))
model.startprob_ = start_probability
model.transmat_ = transition_probability
model.emissionprob_ = emission_probability

# 观测序列
observation_list = np.array([0, 1, 0])

# 计算观测序列概率，是概率的自然对数值
print(np.exp(model.score(observation_list.reshape(-1, 1))))

求隐藏状态序列

已知隐马尔可夫模型三要素$\lambda =(A,B,\pi )$，以及观测矩阵$O=(o_1,o_2,\cdots ,o_T)$的基础上，求有可能对应的隐藏状态序列$I=(i_1,i_2,\cdots ,i_T)$

使用维特比算法进行解码：

# 隐状态
states = ['box1', 'box2', 'box3']

# 观测集合
observations = ['black', 'white']

# 初始概率
start_probability = np.array([0.3, 0.5, 0.2])

# 状态转移矩阵
transition_probability = np.array([
    [0.4, 0.4, 0.2],
    [0.3, 0.2, 0.5],
    [0.2, 0.6, 0.2]
])

# 观测概率矩阵
emission_probability = np.array([
    [0.2, 0.8],
    [0.6, 0.4],
    [0.4, 0.6]
])

# 使用MultinomialHMM建模
model = hmm.MultinomialHMM(n_components=len(states))
model.startprob_ = start_probability
model.transmat_ = transition_probability
model.emissionprob_ = emission_probability

# 观测序列,黑白黑
observation_list = np.array([0, 1, 0])

# 调用维特比算法对观测序列进行隐状态解码
logprob, box_list = model.decode(observation_list.reshape(-1, 1), algorithm='viterbi')

# 输出隐状态序列
print(box_list)
for i in range(len(observation_list)):
    print(states[box_list[i]])

参考

《机器学习中的概率统计 python语言描述》 张雨萌