隐含马尔可夫模型——Hidden Markov models (HMM)

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写在前面#

统计学是个好东东，说它是个好东东，因为统计学不像其他有些学科，它不仅在科研领域应用广泛，在平常的生活中我们也会经常碰到。当然我们要研究的主要还是在科研领域的应用。
本文讲讲经典的隐含马尔可夫模型，同时说明本文所讲的马尔可夫模型所用的记号都偏向于信号处理的。

隐含马尔可夫模型#

隐含马尔可夫模型（HMM）是一个二元变量离散时间过程 ，其中 Xn 和 Yn 是两个有限维数的实数随机向量，分别定义如下：
Xn， n >= 0，是一个马尔可夫随机过程，即对于任意函数 f ，由  （过去直到 n 的值）产生的  条件期望