机器学习算法总结之Boosting：Boosting Tree、GBDT

最新推荐文章于 2023-05-27 23:53:31 发布

kaiyuan_sjtu

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分类专栏： ML算法总结文章标签：机器学习算法提升树 GBDT 正则化

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写在前面

上一篇机器学习算法总结之Boosting family：AdaBoost 提到Boost但是没说它的整个框架及分类，在这里记一下。

Boosting（提升方法） = 加法模型 + 前向分步算法 + 损失函数
AdaBoost = Boosting + 损失函数是指数函数（基函数任意）
Boosting Tree（提升树） = Boosting + 基函数是决策树（损失函数任意）

所以从上面的结构可以看出Boosting是一个大的概述性的框架/算法，而AdaBoost 和Boosting Tree是其中的子集/特例。

常用的损失函数主要包括：

1）指数损失函数：决定了Adaboost必须进行加权取样（权重由错误率决定），以进行下一个模型的参数学习，并且决定了最终模型也是加权累计

2）平方误差损失函数：决定了BRT的下一个模型应该学习前一个模型的残差

3）一般损失函数：决定了GBRT/GBDT的下一个模型应该学习前一个模型的梯度（残差近似）

1.提升树（Boosting Tree）简介

提升树是以分类树或者回归树为基本分类器的提升方法。对分类问题决策树是二叉分类树，对回归问题决策树是二叉回归树。

提升树模型可以表示为决策树的加法模型：

$f_{M}(x)=\sum_{m=1}^{M} T\left(x ; \Theta_{m}\right)$

其中T(x;theta)表示决策树；theta为决策树的参数，M为树的个数

提升树算法采用的也是前向分步算法(具体可以参考之前的一篇：机器学习算法总结之Boosting：AdaBoost)，首先确定初始提升树f0（x）=0，第m步的模型为：

$\LARGE f_{m}(x)=f_{m-1}(x)+T\left(x ; \Theta_{m}\right)$

通过经验风险极小化确定下一棵树的参数

$\LARGE \hat{\Theta}_{m}=\arg \min _{\Theta_{m}} \sum_{i=1}^{N} L\left(y_{i}, f_{m-1}\left(x_{i}\right)+T\left(x_{i} ; \Theta_{m}\right)\right)$

2.提升树算法

根据前述Boosting框架中三个条件的不同，可以将提升树细分为几种情况：

（1）BDT（提升决策树，二分类）：二叉分类树 + 指数函数 → 加权

可以发现其实就是讲AdaBoost中的基本分类器限定为二分类模型，可以说是AdaBoost的特例。

下面就不再赘述了

（2）BRT（提升回归树）：二叉回归树 + 平方误差函数 → 残差

（3）GBDT（梯度提升决策树）：二叉回归树（或分类树） +普通损失函数 → 损失函数的负梯度

当损失函数式平方误差函数时，就等于BRT

2.1 BRT算法推导

已知一个训练数据集T={(x1,y1),(x2,y2),…,(xN,yN)},X为输入空间，Y为输出空间。如果将输入空间X划分为J个不相交的区域R1，R2…,RJ，并且在每个区域上确定输出的常量cj，那么树可以表示为：

$\LARGE T(x ; \Theta)=\sum_{j=1}^{J} c_{j} I\left(x \in R_{j}\right)$

其中，参数： $\Theta=\left\{\left(R_{1}, c_{1}\right),\left(R_{2}, c_{2}\right), \cdots,\left(R_{J}, c_{J}\right)\right\}$ 表示树的区域划分和各个区域上的常数，J是回归树的复杂度即叶结点个数。BRT采用的前向回归算法已在第一部分给出，当采用平方误差作为损失函数时：

$\LARGE L(y, f(x))=(y-f(x))^{2}$

$\LARGE \begin{aligned} L(y,& f_{m-1}(x)+T\left(x ; \Theta_{m}\right) ) \\ &=\left[y-f_{m-1}(x)-T\left(x ; \Theta_{m}\right)\right]^{2} \\&=\left t[r-T\left(x ; \Theta_{m}\right)\right]^{2} \end{aligned}$

其中：r=y-f（x）为模型拟合数据的残差。

给出提升回归树算法的具体步骤：

2.2 举个栗子（统计学习方法P149）

3. 梯度提升树（GBDT）

GBDT也是Boosting家族的一个重要成员，GBDT有很多简称，有GBT（Gradient Boosting Tree） GTB(Gradient Tree Boosting ) GBRT(Gradient Boosting Regression Tree) MART(Multiple Additive Regression Tree) 其实都是一种算法。

GBDT的弱学习器限定了只能使用CART回归树模型，在GBDT的迭代中，假设我们前一轮迭代得到的强学习器是ft−1(x), 损失函数是L(y,ft−1(x)), 我们本轮迭代的目标是找到一个CART回归树模型的弱学习器ht(x)，让本轮的损失损失L(y,ft(x))=L(y,ft−1(x)+ht(x))最小。也就是说，本轮迭代找到决策树，要让样本的损失尽量变得更小。从上面的描述可以看出，GBDT也是使用的前向分布算法和加法模型。

当损失函数时确定的平方损失或者指数损失时，每一步优化是很简单的。但是在多种多样的损失函数条件下，怎么找到这个合适的拟合量？

3.1 GBDT的负梯度拟合

针对一个一般损失函数，Freidman提出了梯度提升的算法，利用损失函数的负梯度在当前模型的值

$\LARGE -\left[\frac{\partial L\left(y, f\left(x_{i}\right)\right)}{\partial f\left(x_{i}\right)}\right]_{f(x)=f_{m, 1}(x)}$

来拟合本轮损失的近似值，进而拟合一个回归树。

3.2 GBDT回归算法

我们知道了怎么去找到这个拟合值，接下来就可以生成GBDT模型了。

输入：训练集样本 $T=\left\{\left(x, y_{1}\right),\left(x_{2}, y_{2}\right), \ldots\left(x_{m}, y_{m}\right)\right\}$ ，最大迭代次数T, 损失函数L。

输出：强学习器f(x)

（1）初始化弱学习器：(是只有一个根节点的树)

$\LARGE f_{0}(x)=\arg \min _{\boldsymbol{c}} \sum_{i=1}^{N} L\left(y_{i}, c\right)$

（2）对迭代次数t= 1~T：

（a）对样本i = 1~m，计算负梯度：（也就是常说的“残差”，但是这里度梯度计算的是残差的近似值）

$\LARGE r_{t i}=-\left[\frac{\partial L\left(y_{i}, f\left(x_{i}\right)\right)}{\partial f\left(x_{i}\right)}\right]_{f(x)=f_{t-1}(x)}$

　　（b）利用 $\large \left(x_{i}, r_{t i}\right)$ 拟合一个回归树，得到第t颗树的叶结点区域 $\large R_{t j}$ （j=1,2，...，J，其中J为叶结点个数）

（c）对j=1,2，...，J，计算最佳拟合值：（线性搜索估计叶节点区域的值，使得损失函数极小化）

$\LARGE c_{m j}=\arg \min _{c} \sum_{x_{i} \in R_{w}} L\left(y_{i}, f_{m-1}\left(x_{i}\right)+c\right)$

（d）更新学习器：

$\LARGE f_{m}(x)=f_{m-1}(x)+\sum_{i=1}^{J} c_{m j} I\left(x \in R_{m j}\right)$

（3）得到强学习器表达式：

$\LARGE \hat{f}(x)=f_{M}(x)=\sum_{m=1}^{M} \sum_{j=1}^{J} c_{m j} I\left(x \in R_{m j}\right)$

3.3 GBDT分类算法

首先明确一点，GBDT无论用于分类还是回归问题一直都是使用CART回归树。GBDT的分类算法从思想上和GBDT的回归算法没有区别，但是由于样本输出不是连续的值，而是离散的类别，导致我们无法直接从输出类别去拟合类别输出的误差。为了解决这一问题，可以用类似于逻辑回归的对数似然函数，也就是用的是类别的预测概率值和真实概率值的差来拟合。

3.3.1 GBDT二元分类算法

对于二元分类GBDT问题，

可以选择损失函数为：

$\large L(y, f(x))=\log (1+\exp (-y f(x)))$

则此时的负梯度误差为：

$\large r_{t i}=-\left[\frac{\partial L\left(y, f\left(x_{i}\right)\right) )}{\partial f\left(x_{i}\right)}\right]_{f(x)=f_{t-1}(x)}=y_{i} /\left(1+\exp \left(y_{i} f\left(x_{i}\right)\right)\right)$

各个叶节点的最佳残差拟合值为：

$\large c_{t j}=\underbrace{\arg \min }_{c} \sum_{x_{i} \in R_{t j}} \log \left(1+\exp \left(-y_{i}\left(f_{t-1}\left(x_{i}\right)+c\right)\right)\right)$

由于上式比较难优化，一般选择使用近似值替代：

$\large c_{t j}=\sum_{x_{i} \in R_{t j}} r_{t i} / \sum_{x_{i} \in R_{t j}}\left|r_{t i}\right|\left(1-\left|r_{t i}\right|\right)$

3.3.2 GBDT多元分类算法

对于多元分类问题

假设有K类，则此时对数似然函数为：

$\large L(y, f(x))=-\sum_{k=1}^{K} y_{k} \log p_{k}(x)$

其中如果样本输出类别为k，则yk = 1。第k类的概率为：

$\large p_{k}(x)=\exp \left(f_{k}(x)\right) / \sum_{l=1}^{K} \exp \left(f_{l}(x)\right)$

结合上述两式，可以算出第t轮的第i个样本对应类别 l 的负梯度误差为

$\large r_{t i l}=-\left[\frac{\partial L\left(y_{i}, f\left(x_{i}\right)\right) )}{\partial f\left(x_{i}\right)}\right]_{f_{k}(x)=f_{l, t-1}(x)}=y_{i l}-p_{l, t-1}\left(x_{i}\right)$

观察可以发现，其实这里的误差啊就是样本i对应类别l 的真实概率和（t-1）轮预测概率的差值。

叶节点的最佳残差拟合值为

$\large c_{t j l}=\underbrace{\arg \min }_{c_{j l}} \sum_{i=0}^{m} \sum_{k=1}^{K} L\left(y_{k}, f_{t-1, l}(x)+\sum_{j=0}^{J} c_{j l} I\left(x_{i} \in R_{t j}\right)\right)$

由于上式比较难优化，一般选择使用近似值代替：

$\large c_{t j l}=\frac{K-1}{K} \frac{\sum_{x_{i} \in R_{t j}} r_{t i l}}{\sum_{x_{i} \in R_{i l}}\left|r_{t i l}\right|\left(1-\left|r_{t i l}\right|\right)}$

关于GBDT多分类问题的实践可以参考：机器学习算法GBDT的面试要点总结-上篇

3.4 GBDT常用损失函数

差不多前面重要的算法也都讲完了，接下来稍微总结一下。

对于分类算法，其损失函数一般有对数损失函数和指数损失函数两种

对于回归算法，其损失函数一般有均方差、绝对损失、Huber损失、分位数损失四种。

ps.（1）Huber损失（Huber Loss wiki），它是均方差和绝对损失的折中，即对于远离中心的异常点，采用绝对损失，而中心附近的点采用均方差。这个界限一般用分位数点度量。

pps.（2）分位数损失：

$\large L(y, f(x))=\sum_{y \geq f(x)} \theta|y-f(x)|+\sum_{y<f(x)}(1-\theta)|y-f(x)|$

其中theta为分位数，需要我们在回归前指定。对应的负梯度误差为：

$\large r\left(y_{i}, f\left(x_{i}\right)\right)=\left\{\begin{array}{ll}{\theta} & {y_{i} \geq f\left(x_{i}\right)} \\ {\theta-1} & {y_{i}<f\left(x_{i}\right)}\end{array}\right.$

ppps. 对于Huber损失和分位数损失，只要用于健壮回归，也就是减少异常点对损失函数的影响。

3.5 GBDT正则化

和所有机器学习算法一样，GBDT也免不了会出现过拟合风险，需要正则化来减弱，主要有三种形式：

第一种是和Adaboost类似的正则化项，即步长(learning rate)。定义为ν,对于前面的弱学习器的迭代

$\large f_{k}(x)=f_{k-1}(x)+h_{k}(x)$

如果我们加上了正则化项，则有

$\large f_{k}(x)=f_{k-1}(x)+\nu h_{k}(x)$

　　　　ν的取值范围为0<ν≤1。对于同样的训练集学习效果，较小的ν意味着我们需要更多的弱学习器的迭代次数。通常我们用步长和迭代最大次数一起来决定算法的拟合效果。

第二种正则化的方式是通过子采样比例（subsample）。取值为(0,1]。注意这里的子采样和随机森林不一样，随机森林使用的是放回抽样，而这里是不放回抽样。如果取值为1，则全部样本都使用，等于没有使用子采样。如果取值小于1，则只有一部分样本会去做GBDT的决策树拟合。选择小于1的比例可以减少方差，即防止过拟合，但是会增加样本拟合的偏差，因此取值不能太低。推荐在[0.5, 0.8]之间。使用了子采样的GBDT有时也称作随机梯度提升树(Stochastic Gradient Boosting Tree, SGBT)。由于使用了子采样，程序可以通过采样分发到不同的任务去做boosting的迭代过程，最后形成新树，从而减少弱学习器难以并行学习的弱点。
第三种是对于弱学习器即CART回归树进行正则化剪枝。与之前一篇决策树内容讲过的相同。（机器学习中树模型算法总结之决策树（下））