一、 半定松弛 Semidefinite relaxation (SDR)
1.齐次QCQP
SDR可以用于解决很多非凸的二次约束二次规划问题,因此成为信号处理领域一个有力的工具。一般的实值齐次QCQP问题可以表示为如下的形式:
其中X是一个秩为1的半正定矩阵,因此该问题转化为如下的形式:
优化变量从原来的x变成了X,目标函数和约束条件对于X都是线性的,因此是convex,除了秩为1的约束。为了解决问题,我们先放过最后一个约束条件,即relaxation,这也就是我所理解其称为SDR的原因。至此就得到了一个标准的SDP问题,而以上的凸问题就可以借助CVX进行求解,大部分工具箱使用的都是内点法。
虽然通过以上的方式,我们可以得到一个,但是我们无法保证由此得到的