七天打造一套量化交易系统：Day7-实盘交易接入方式与注意事项

量化交易系统的核心要素包括选择投资标的、资金的分配、何时入场、何时止损或者止盈退出，以及从你无数的想法中，一个个进行回测、优化、训练出的交易策略。

具备了这些要素之后，本篇将分享国内证券、国内期货、数字货币程序化交易接入的方式，后面也会将外汇、港股、美股等市场的交易接口打通，加入到这套量化交易系统中。

前情回顾

七天打造一套量化交易系统系列

证券交易接口

根据境内证监会监管要求，客户无法直连交易所系统，中间必须经过券商的系统，即柜台系统。

目前国内部分头部券商，有自研的柜台系统封装好接口，提供给个人程序化投资者或者机构使用。有自研能力的还是占少数，大部分还是使用比较通用的交易接口-XTP。

XTP 接口头文件列表

XTP 接口 demo 示例

除了XTP外，也有部分券商提供了Web网页交易功能，有一定研发经验的朋友，可以对页面进行分析，将主要的交易接口抓取出来，进行二次封装，比如下图这样：

期货交易接口

同样，投资者如果想要自己的程序进行国内期货交易，也需要通过柜台系统。之前写个一篇文章介绍过柜台系统，感兴趣的可以了解一下【CTP-API开发系列之三：柜台系统简介】

期货交易使用比较广泛的就是 CTP 接口，这些在前面的专栏进行过分享，这里就不再赘述了。

CTP-API开发系列专栏

CTP-API开发系列专栏

专栏分享了CTP交易行情的接入方式以及提供了 python 版的 demo 程序。

数字货币交易接口

数字货币交易主流的接口平台有两个：币安和OKX。代码实现可以参考之前的文章：数字货币交易接口实现（含源代码）

实盘接入注意事项

交易接口接入在整个量化交易系统中，至关重要，因为这一步就关乎到你的真金白银了，接入实盘前对接口的测试工作就显得尤为重要。

在回测或者模拟盘中会存在一些不足的情况，在实盘接入后需要考虑的问题：

• 成交的时机：延迟、滑点
• 部分成交，对挂单的监控以及处理
• 突发状况，交易所通知暂停交易
• 做好人工干预的准备

找到一个好的交易策略模型，仍然有很长的路要走，欢迎大家一起交流探讨。