Moreau-Yosida 正则化和近似算子(proximal operator)

最新推荐文章于 2020-04-16 20:49:07 发布

Liang_Ling

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分类专栏：凸分析文章标签： machine-learning 运筹优化优化算法

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版权

强凸函数（strongly convex)： $f$ 凸函数且存在常数 $c>0$ ,使得

f (λ x + (1 - λ) y) \leq λ f (x) + (1 - λ) f (y) - 1 2 λ (1 - λ) | | x - y | | 2

$f(\lambda x+(1-\lambda)y)\leq \lambda f(x)+(1-\lambda)f(y)-\frac{1}{2}\lambda(1-\lambda)||x-y||^2$
定义函数

ϕ (x, y) = f (y) + 1 2 | | x - y | | 2

$\phi(x,y)=f(y)+\frac{1}{2}||x-y||^2$
易验证

ψf $\psi_f$ 是关于

y $y$ 的强凸函数.

Moreau-Yosida 正则化函数： $\psi_f(x)=\min_y f(y)+\frac{1}{2}||x-y||^2$

Theorem 1 $f$ 是凸函数，那么存在唯一的 $y$ 使得 ψf(x)=f(y)+12

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Moreau-Yosida 正则化和近似算子(proximal operator)

强凸函数（strongly convex)：ff 凸函数且存在常数c>0c>0,使得 f(λx+(1−λ)y)≤λf(x)+(1−λ)f(y)−12λ(1−λ)||x−y||2f(\lambda x+(1-\lambda)y)\leq \lambda f(x)+(1-\lambda)f(y)-\frac{1}{2}\lambda(1-\lambda)||x-y||^2 定义函数 ϕ(x,y)
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