高斯混合模型（GMM）原理

最新推荐文章于 2024-06-12 11:22:11 发布

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GMM（高斯混合模型主要用于聚类）

（1）某样本点 x_i 在GMM上的概率为：

$P(x_i)=\sum_{k=1}^{K}\pi _kP(x_i|k)$

其中，GMM由K个单GM构成： $\pi_k$ 表示第k个GM的权重； P(x_i|k) 为该样本在第k个GM（其均值为 $\mu _k$ ，方差为 $\sigma _k$ ）的概率。

则所有的N个样本点在GMM上的概率为:

$P(X)=P(x_1,x_2,...x_N)=\prod_{i=1}^{N}P(x_i)=\prod_{i=1}^{N}\left [ \sum_{k=1}^{K}\pi_kP(x_i|k) \right ]$

采用对数形式，则得到其似然函数：

$logP(X)=log\prod_{i=1}^{N}\left [ \sum_{k=1}^{K}\pi_kP(x_i|k) \right ]=\sum_{i=1}^{N}log\left [ \sum_{k=1}^{K}\pi_kP(x_i|k) \right ]$

我们的目标是：最大化logP(X)，使所有样本在高斯混合模型GMM上的概率最大。其中， P(x_i|k) 又可以表示为 $N(x_i|\mu_k,\sigma _k )$ 。

（2）第i个样本 x_i 由第k个GM模型生成的概率为：

$P(x_i|k)=\frac{\pi_kN(x_i;\mu_k,\sigma_k)}{\sum_{k=1}^{K}{\pi_kN(x_i;\mu_k,\sigma_k)}}$

其中，分子表示样本 x_i 由第k个模型生成的概率，分母表示样本 x_i 由所有模型生成的概率。

（3）第k个GM模型的均值，由在该模型上的所有样本数据共同决定：

$\mu_k=\frac{\sum_{i=1}^{N}P(x_i|k)x_i}{\sum_{i=1}^{N}P(x_i|k)}$

同理，我们可以得到：

$\sigma _k=\frac{\sum_{i=1}^{N}P(x_i|k)(x_i-\mu_k)(x_i-\mu_k)^T}{\sum_{i=1}^{N}P(x_i|k)}$

$\pi_k=\frac{1}{N}\sum_{i=1}^{N}P(x_i|k)$

（4）我们将（3）中求得的 $\mu_k,\sigma_k,\pi_k$ 代入logP(X)，考察是否与上一轮参数构成的logP(X)相收敛（即差值小于一定的阈值）；若不收敛，则继续进行（2）（3）步进行迭代操作，直至收敛。当logP(x)收敛时：对于样本 x_i ，在（2）中计算出它在各GM中的生成概率，则该样本服从最大生成概率的那个GM。

注：初始时的 P(x_i|k) ，可以对 $\mu_k,\sigma_k,\pi_k$ 进行随机赋值得到。

参考：

http://www.cnblogs.com/CBDoctor/archive/2011/11/06/2236286.html

http://blog.sina.com.cn/s/blog_54d460e40101ec00.html

http://blog.csdn.net/crzy_sparrow/article/details/7413019

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参考：http://www.cnblogs.com/CBDoctor/archive/2011/11/06/2236286.htmlhttp://blog.sina.com.cn/s/blog_54d460e40101ec00.htmlhttp://blog.csdn.net/crzy_sparrow/article/details/7413019
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