(信贷风控一)互联网金融业申请评分卡的介绍

互联网金融业申请评分卡的介绍

本文主要讲解以下知识点

• 信用违约风险的基本概念
• 申请评分卡的重要性和特性
• 贷款申请环节的数据介绍和描述
• 非平衡样本问题的定义和解决方法

信用违约风险的基本概念

什么是信用违约风险？

交易对手未能履行约定契约中的义务而造成经济损失的风险，即受信人不能履行还本付息的责任而使授信人的预期收益与实际收益发生偏离的可能性，它是金融风险的主要类型。

业界常用衡量信用违约风险的指标

• PD(probability of default)违约概率:借款人在未来一定时期内发生违约的可能性。
• LGD(Loss Given Default)违约条件下的损失率:即违约发生时风险暴露的损失程度,从贷款回收的角度看,违约损失率决定了贷款回收的程度,违约损失率=1-回收率(Recovery Rate)。
• EAD(Exposure At Defaul)违约风险下的敞口暴露：是指债务人违约时的预期表内表外项目暴露总和。
• RWA(risk-weighted assets) 风险加重资产：是指对银行的资产加以分类，根据不同类别资产的风险性质确定不同的风险权重，以这种风险系数为权重求得的资产。
• EL(Expected Loss)期望损失:期望损失是银行从事业务所产生的平均损失。它可以通过对银行损失的历史数据统计得出。

 信用违约的主体

• 个人违约：个人向金融机构借贷后，没有在规定的期限之内还款的行为
• 公司违约：公司向金融机构借贷后，没有在规定的期限之内还款的行为，或者公司在发行债券后，没有履行或者延期履行利
  息或本金的支付义务
• 主权违约：一国政府无法按时对其向外担保借来的债