《金融数据分析导论：基于R语言》习题答案（第一章）



《金融数据分析导论：基于R语言》是芝加哥大学的教授Ruey S.Tsay所著，李洪成、尚秀芬、郝瑞丽翻译，机械工业出版社出版，是一本学习R语言和金融数据分析的很好的参考书籍。

注：这些答案都是本人自己做出的结果，可能有错，仅供参考，发现有错的地方欢迎大家指出。

第一章

1.

首先，将数据包放在当前工作目录下

 

library(fBasics)

da = read.table("d-axp3dx-0111.txt",header=T)   %读出数据

head(da) %显示数据的前6行，可以观察数据格式

mmm = da[,2:5]      %取出简单收益率的数据，即把日期去掉

basicStats(mmm)   

对mmm中的数据做基础分析，就可得到各列简单收益率序列的样本均值(Mean)、标准差(Stdev)、偏度(Skewness)、超额峰度(Kurtosis)、最大值(Maximum)、最小值(Minimum)

 

rs = log(mmm+1)    %根据简单收益率求出对数收益率，公式为r=In(R+1)

basicStats(rs) %基础分析求出一系列统计值

 

ss = rs[,1]%取出AXP股票的对数收益率

t.test(ss)

p值大于0.05，接受原假设，即AXP对数收益率的均值为0

2.

首先，将数据包放在当前工作目录下

 

library(fBasics)

da = read.table("m-ge3dx-4011.txt",header=T)    %读出数据

head(da) %显示数据的前6行，可以观察数据格式