这是一个基于MATLAB的PCA（主成分分析）源代码实现，用于处理n*T阶混合数据矩阵。代码首先进行数据去均值，然后计算协方差矩阵，接着求解特征值和特征向量。通过设定阈值选择保留的特征值，最后得到主分量矩阵。程序还包含了白化矩阵和去白化矩阵的计算，并提供了输出相关信息的选项。
01.function y = pca(mixedsig)
02.
03.%程序说明：y = pca(mixedsig)，程序中mixedsig为 n*T 阶混合数据矩阵，n为信号个数，T为采样点数
04.% y为 m*T 阶主分量矩阵。
05.% n是维数，T是样本数。
06.
07.if nargin == 0
08. error('You must supply the mixed data as input argument.');
09.end
10.if length(size(mixedsig))>2
11. error('Input data can not have more than two dimensions. ');
12.end
13.if any(any(isnan(mixedsig)))
14. error('Input data contains NaN''s.');
15.end
16.
17.%——————————————去均值————————————
18.meanValue = mean(mixedsig')';
19.[m,n] = size(mixedsig);
20.%mixedsig = mixedsig - meanValue*ones(1,size(meanValue)); %当数据本身维数很大时容易出现Out of memory
21.for s = 1:m
22. for t = 1:n
23. mixedsig(s,t) = mixedsig(s,t) - meanVal
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