机器学习笔记 —— 多元高斯分布及使用多元高斯分布实现异常检测

当变量（特征）之间不再相互独立，具有一定的相关性时，总的概率就不能再是一个一个累乘起来，而是要考虑变量之间的相关性，即引入协方差矩阵。协方差是用来描述变量之间的相关性的。这里是百度百科上关于协方差和协方差矩阵的解释。

 

多元高斯分布大的公式：

其中，x ∈  ，μ ∈  ， Σ ∈  。

μ 是特征向量的均值，Σ 是协方差矩阵。

μ 和 Σ 的计算公式如下：