机器学习基础--math（15）--多元高斯分布

最新推荐文章于 2022-07-06 16:57:30 发布
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分类专栏： 数学
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多元高斯分布

　　在高维空间里，就是多元高斯分布
　　 例如在高维空间里，多元高斯分布并不是沿着均值分布，而是像一个扇贝形状围绕在均值附近，这和人们的主观感受完全不同。在低维空间中建立一个分类器并不难，但是当维度增加时，人类就很难直观的理解了。

whitenightwu
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专栏目录
【机器学习】高斯分布
zxiaohui666
03-01 723
1.单变量高斯分布单变量高斯分布概率密度函数定义为： p(x)=12πσ−−−√exp{−12(x−μσ)2}(1.1)式中μ为随机变量x的期望，σ2为x的方差，σ称为标准差： μ=E(x)=∫∞−∞xp(x)dx(1.2)σ2=∫∞−∞(x−μ)2p(x)dx(1.3)可以看出，该概率分布函数，由期望和方差就能完全确定。高斯分布的样本主要都集中在均值附近，且分散程度可以通过标准差来表示，其越大，...
机器学习基础专题：高斯分布
八门金锁的技术博客
09-21 628
记号和术语 $X \in R^{N*p} = (x_1, x_2, …, x_N)^T $ xi=(xi1,...,xip)Tx_i = (x_{i1}, ..., x_{ip})^Txi​=(xi1​,...,xip​)T 表示数据共有N个样本，每个样本的维度是p。 iid，即Independent and identically distributed，表示一组随机变量中每个变量的概率分布都相同，且这些随机变量互相独立。 MLE，即maximum likelihood estimation，最大似然估计
统计机器学习-多元高斯分布
qq_43613793的博客
03-19 1014
多元高斯分布： 假设   y1,y3,...,ydy^1,y^3,...,y^dy1,y3,...,yd  分布独立，服从分布 N(0,1)N(0,1)N(0,1) 联合分布 y=(y1,y2,...,yd)y=(y^1,y^2,...,y^d)y=(y1,y2,...,yd) 服从分布 g(y)=∏j=1d12πe−(yj)22=1(2π)d2e−12yTyg(y)=\prod_{j=1}^d...
多元高斯分布
zh915648053的博客
07-30 614
  分享两个讲多元高斯分布很不错的博客，希望对大家有帮助。 https://www.cnblogs.com/yan2015/p/7406904.html https://www.cnblogs.com/bingjianing/p/9117330.html
机器学习笔记 —— 多元高斯分布及使用多元高斯分布实现异常检测
M_zoneL的博客
08-19 822
当变量（特征）之间不再相互独立，具有一定的相关性时，总的概率就不能再是一个一个累乘起来，而是要考虑变量之间的相关性，即引入协方差矩阵。协方差是用来描述变量之间的相关性的。这里是百度百科上关于协方差和协方差矩阵的解释。   多元高斯分布大的公式： 其中，x ∈  ，μ ∈  ， Σ ∈  。 μ 是特征向量的均值，Σ 是协方差矩阵。 μ 和 Σ 的计算公式如下：  ...
Machine Learning第九讲[异常检测] --（三）多元高斯分布（选学）
小太阳~
05-17 3446
内容来自Andrew老师课程Machine Learning的第九章内容的Multivariate Guassian Distribution(Optional)部分。 一、Multivariate Gaussian Distribution 对于某一算法，我们可以通过借助某些数字指标来衡量算法的好坏，仍旧以飞机引擎的例子来说： 假设有10000个正常的引擎，20个有瑕疵的引
多元高斯分布的边缘概率和条件概率
04-03 8911
多元高斯分布的边缘概率和条件概率。
机器学习笔记之高斯分布(一)——使用极大似然估计计算最优参数
静静的学习就好
07-06 3470
本节将介绍一个在统计机器学习中占据重要地位的分布——高斯分布，并介绍使用极大似然估计计算高斯分布参数的最优结果。
机器学习代码笔记-核SVM
weixin_44387515的博客
06-08 326
类别：个人机器学习笔记（数学推导见上传的手写PDF） 书籍参考：《机器学习实战》、《统计学习》、《机器学习》 任务： 学习线性SVM和非线性SVM的梯度下降方法。选取合适的参数（e.g. C=10, eta=0.001, sigma=0.1）,并利用gaussian核进行上述数据集的非线性svm分类 import numpy as np import matplotlib.pyplot as plt from sklearn.datasets import make_moons #数据初始化 m = 20
机器学习算法-------线性回归法
K键盘里的青春K
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算法概述 线性回归其实是一种比较基础的回归算法，他假设特征与最后的结果之间存在某种线性关系，他通过最小化损失函数（平方误差），来获取最优的系数值和截距值，主要通过最小二乘法，对函数求偏导从而获取他的极值点，来最小化损失函数，线性回归有直接的正规方程解，所以可以直接得到系数矩阵，但复杂度相对较高，当然也可以通过梯度下降法解决这个问题 最小二乘法与梯度下降之间的关系 引自知乎： 链接：ht...
机器学习期末复习题及答案
最新发布
07-04
这些知识点涵盖了单选题、多选题、名词解释、简答题等多个方面，旨在帮助读者全面了解机器学习的基础概念和技术。 ### 一、单项选择题解析 1. **机器学习把数据集分成训练集和（B）** - **选项解析**： - A. ...
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12-08 5518
标签（空格分隔）： 王小草机器学习笔记EM算法的英文全称是Expectation Maximization Algorithm，也就是求期望最大化，也就是我们常说的目标函数求最大值的算法。EM算法，直观的说，就是有一堆未知的数据（比如一些特征值），这些数据可能来自于不同的类别，而你想知道的是每一个数据都来自于哪个类别，并且知道来自于这个类别的概率是多少。而在EM算法看来，每一个类别中的数据必然服从了
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原文：http://cs229.stanford.edu/notes/cs229-notes2.pdfn维的多元正态分布，也称为多元高斯分布，是用均值向量和协方差矩阵参数化的，其中Σ≥0是对称的和正半定的。也被写作，它的密度函数为在上面的方程中，“|Σ|”表示矩阵Σ的行列式。对于一个随机变量X分布的，均值是向量值随机变量Z的协方差定义为。这是一个实值随机变量方差的概念.协方差也可以定义为。(你应该...
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高斯分布与聚类之GMM；高斯分布与数据预处理；高斯分布与马氏距离；
机器学习 --- 高斯混合聚类
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高斯混合聚类是一种基于概率模型的聚类方法，它假设数据集中的每个样本都是由多个高斯分布组成的混合体，通过最大化似然函数来确定每个样本属于哪个高斯分布，从而实现聚类。 具体来说，高斯混合聚类的算法流程如下...
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