XGBoost最通俗版的公式推导与原理解释，超详细！！

烟雨人长安

已于 2024-03-20 20:03:42 修改

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分类专栏：机器学习算法文章标签：机器学习

于 2020-03-10 14:22:17 首次发布

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1.分类树与回归树

XGBoost是以CART回归树作为基本分类器，那么什么是回归树呢？什么又是分类树呢？

其实分类树和回归树都属于决策树，关于决策树的知识，这篇文章就不做过多的介绍。

分类树：分类树的样本输出都是以类别的形式，比如说判断蘑菇是有毒还是没有毒，判断西瓜是甜还是不甜。

回归树：回归树的样本输出是数值的形式，比如给某人发放房屋贷款的数额。

回归树的关键是：

1).分裂点依据什么来划分

2).分类后的节点预测值是多少

2.Boost介绍

XGBoost顾名思义，里面肯定是用到Boost的知识，什么是Boost呢？

Boost可以用于回归和分类问题，它每一步会产生一个弱分类器 (如决策树)，然后通过加权累加起来变成一个强分类器。比如每一步都会产生一个 $f(x)$ ， $F(x)=\sum f_i(x)$ ，其实就是一堆分类器通过加权合并成一个强分类器。

3.XGBoost介绍

有了前面的两个基础知识，现在开始介绍XGBoost。

XGBoost的核心思想：

对所有特征按照特征的数值进行预排序
在遍历分割点的时候，用O(#data)的代价找到一个特征上的最好分割点
在找到一个特征分割点的时候，将数据分裂到左右子节点。

我们的目标，希望建立 N 个回归树，使得树群的预测值尽量接近真实值（准确率）而且有尽量大的泛化能力。也就是说，给定输入向量x和输出向量y组成的若干个训练样本（x1,y1）,(x2,y2)....(xn,yn)，目标找到一个近似函数 $F(\vec{x})$ , 使得损失函数L(y, $F(\vec{x})$ )的损失值最小。其中 $F(\vec{x})$ 就是我们的预测值。

这里的 $F(\vec{x})$ 就是我们通过很多弱分类器加权得到的。

当 $F(\vec{x})$ 是第一个的时候，我们定义为常函数，如下图。

我们要求第m个 $F(\vec{x})$ 的时候，前m-1个分类器是已经选好的，我们只要找出第m个最优的弱分类器，加到前m-1个里，就变成了第m个 $F(\vec{x})$ ，这里用到的就是贪心的思想。

所以我们的目标函数就是：

意思就是找到第t个比较好的弱分类器，使得误差变小，后面一项是正则项。有的同学可能会有疑问，平时的损失函数里，通常是把 $\omega$ 作为参数，来找到一个合适参数使得损失最小，怎么这里是函数？别着急，往下看。

XGBoost用到了泰勒展开公式，并展开到了二阶，其中泰勒展开公式是：

我们令目标函数里的为公式里的，令为，

再令 $g_i$ 为 f(x) 的一阶导，令 $h_i$ 为二阶导，如下图所示：

所以目标函数变成：

其中C为常数。

说到这，我们先停一下，因为说了半天和回归树没有关系，现在就让它们发生“关系”，咳咳~

开头说了，回归树的输出是数值，在XGBoost里，回归树实际上就是f(x)，它的输出值实际上是权值，也就是说，它的叶子节点的值是权值w1,w2,...，那么也就是说 $f_i(x)$ 可以等价为 $w_i$ ，这样一来，就变成一般求损失函数的套路，对 w 进行求导，然后依次迭代。

但是现在还没有结束，公式有些太复杂了，需要进行简化。

这个是正则项，它实际的公式其实是长这样的

目标函数就变成了：

这里的 gi 实际上是梯度，，而变为了常数加到C里，因为前 t-1 个弱分类器已经确定，那么预测值就已经确定了，所以是常数。

假如一个二叉树的分成了4个叶子节点，一共有100个样本，其中20个样本落在第一个叶子节点，30个样本落在第2个叶子节点，10个样本落在第三个，其余落在第四个叶子节点。那么第一个叶子节点的梯度值应该是20个样本梯度值相加，然后乘第一个叶子节点的权重 w1, 同理其他的叶子节点，然后把四个叶子节点的梯度与权值的乘积相加起来。公式就变成了下面这样。