量化交易之回测篇 - 效率系数因子源代码（Efficiency_Ratio）

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// 简称: FactorER
// 名称: ER因子
// 类别: 用户函数
// 类型: 用户函数
// 输出: 数值型
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Params
	Series<Numeric> Price(1);	//数值型序列值
	Numeric Length(20);         //周期数
	
Vars
	Numeric Direction_;			// 方向
	Numeric Volatility_;		// 波动性
	Numeric Efficiency_Ratio;	// 效率系数

Begin
    
    Direction_ = Price - Price[Length];
    Volatility_ = Summation(Abs(Price - Price[1]),Length);
    Efficiency_Ratio = Direction_ / Volatility_;
    Return Efficiency_Ratio;
    
End


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// 编译版本:	2023/12/27 180421
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